PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IMVT с TLT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IMVT с TLT

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Immunovant, Inc. (IMVT) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT).

TLT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. Фонд был запущен 22 июл. 2002 г..

Доходность

Сравнение доходности IMVT и TLT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Immunovant, Inc. (IMVT) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IMVT и TLT

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
IMVT
Immunovant, Inc.		-2.28%2.62%-41.21%137.35%108.33%-81.55%191.05%-0.69%
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF		0.17%4.25%-8.05%2.77%-31.23%-4.60%18.15%-0.73%

Доходность по периодам

С начала года, IMVT показывает доходность -2.28%, что значительно ниже, чем у TLT с доходностью 0.17%.

IMVT

1 день
5.48%
1 месяц
-10.42%
С начала года
-2.28%
6 месяцев
54.09%
1 год
45.35%
3 года*
17.00%
5 лет*
8.07%
10 лет*
—

TLT

1 день
-0.10%
1 месяц
-4.23%
С начала года
0.17%
6 месяцев
-0.87%
1 год
-0.49%
3 года*
-2.78%
5 лет*
-5.85%
10 лет*
-1.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Immunovant, Inc.

iShares 20+ Year Treasury Bond ETF

Часто сравнивают с IMVT:
IMVT с MDGLIMVT с IRWDIMVT с NARIIMVT с VOOIMVT с SMHIMVT с XMMOIMVT с NDAQ
Часто сравнивают с TLT:
TLT с SPYTLT с IEFTLT с TMFTLT с VGLTTLT с TLTWTLT с BNDTLT с EDV

Доходность на риск

IMVT vs. TLT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IMVT
Ранг доходности на риск IMVT: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMVT: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMVT: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMVT: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMVT: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMVT: 7070
Ранг коэф-та Мартина
TLT
Ранг доходности на риск TLT: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TLT: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLT: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLT: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLT: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLT: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IMVT c TLT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Immunovant, Inc. (IMVT) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IMVTTLTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.82

-0.04

+0.86

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.55

0.02

+1.53

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.00

+0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.59

0.05

+1.54

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.36

0.11

+3.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IMVT vs. TLT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IMVT на текущий момент составляет 0.82, что выше коэффициента Шарпа TLT равного -0.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IMVT и TLT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IMVTTLTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

-0.04

+0.86

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.11

-0.37

+0.48

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.09

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.09

0.26

-0.16

Корреляция

Корреляция между IMVT и TLT составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IMVT и TLT

IMVT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TLT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.49%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IMVT
Immunovant, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF		4.49%4.43%4.30%3.38%2.67%1.50%1.50%2.27%2.63%2.43%2.60%2.61%

Просадки

Сравнение просадок IMVT и TLT

Максимальная просадка IMVT за все время составила -93.59%, что больше максимальной просадки TLT в -48.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMVT и TLT.

Загрузка...

Показатели просадок

IMVTTLTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.59%

-48.35%

-45.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.98%

-9.23%

-11.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-79.94%

-43.70%

-36.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-48.35%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-52.87%

-40.17%

-12.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-54.24%

-13.62%

-40.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.49%

4.38%

+6.11%

Волатильность

Сравнение волатильности IMVT и TLT

Immunovant, Inc. (IMVT) имеет более высокую волатильность в 14.73% по сравнению с iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) с волатильностью 3.71%. Это указывает на то, что IMVT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IMVTTLTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.73%

3.71%

+11.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

37.06%

6.61%

+30.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

56.17%

11.44%

+44.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

75.18%

15.90%

+59.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

77.70%

14.93%

+62.77%