PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IMVT с SMH
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IMVT с SMH

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Immunovant, Inc. (IMVT) и VanEck Semiconductor ETF (SMH).

SMH - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS US Listed Semiconductor 25 Index. Фонд был запущен 20 дек. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности IMVT и SMH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Immunovant, Inc. (IMVT) и VanEck Semiconductor ETF (SMH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IMVT и SMH

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
IMVT
Immunovant, Inc.		-1.26%2.62%-41.21%137.35%108.33%-81.55%191.05%-0.69%
SMH
VanEck Semiconductor ETF		8.84%49.17%39.10%73.38%-33.53%42.13%55.53%0.99%

Доходность по периодам

С начала года, IMVT показывает доходность -1.26%, что значительно ниже, чем у SMH с доходностью 8.84%.

IMVT

1 день
1.05%
1 месяц
-9.55%
С начала года
-1.26%
6 месяцев
53.61%
1 год
65.13%
3 года*
17.41%
5 лет*
8.30%
10 лет*
—

SMH

1 день
2.24%
1 месяц
-3.55%
С начала года
8.84%
6 месяцев
17.83%
1 год
85.04%
3 года*
44.53%
5 лет*
26.15%
10 лет*
31.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Immunovant, Inc.

VanEck Semiconductor ETF

Часто сравнивают с IMVT:
IMVT с MDGLIMVT с IRWDIMVT с NARIIMVT с VOOIMVT с XMMOIMVT с NDAQIMVT с XBI
Часто сравнивают с SMH:
SMH с SOXXSMH с QQQSMH с VGTSMH с FSELXSMH с SPYSMH с SMHXSMH с XLK

Доходность на риск

IMVT vs. SMH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IMVT
Ранг доходности на риск IMVT: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMVT: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMVT: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMVT: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMVT: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMVT: 7575
Ранг коэф-та Мартина
SMH
Ранг доходности на риск SMH: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMH: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMH: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMH: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMH: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMH: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IMVT c SMH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Immunovant, Inc. (IMVT) и VanEck Semiconductor ETF (SMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IMVTSMHDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.20

2.32

-1.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.02

2.92

-0.91

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.41

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.23

5.39

-3.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.83

19.22

-14.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IMVT vs. SMH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IMVT на текущий момент составляет 1.20, что ниже коэффициента Шарпа SMH равного 2.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IMVT и SMH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IMVTSMHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.20

2.32

-1.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.11

0.76

-0.65

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.98

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.10

0.28

-0.19

Корреляция

Корреляция между IMVT и SMH составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IMVT и SMH

IMVT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SMH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IMVT
Immunovant, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SMH
VanEck Semiconductor ETF		0.28%0.31%0.44%0.60%1.18%0.51%0.69%1.50%1.88%1.43%0.80%2.14%

Просадки

Сравнение просадок IMVT и SMH

Максимальная просадка IMVT за все время составила -93.59%, что больше максимальной просадки SMH в -84.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMVT и SMH.

Загрузка...

Показатели просадок

IMVTSMHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.59%

-84.96%

-8.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.98%

-15.95%

-5.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-79.94%

-45.30%

-34.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-45.30%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-52.38%

-8.02%

-44.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-54.24%

-41.35%

-12.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.71%

4.47%

+5.24%

Волатильность

Сравнение волатильности IMVT и SMH

Immunovant, Inc. (IMVT) имеет более высокую волатильность в 14.39% по сравнению с VanEck Semiconductor ETF (SMH) с волатильностью 11.74%. Это указывает на то, что IMVT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IMVTSMHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.39%

11.74%

+2.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

37.07%

24.02%

+13.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

55.72%

36.88%

+18.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

75.15%

34.68%

+40.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

77.68%

32.29%

+45.39%