PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение IMVT с SMH
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IMVT с SMH

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Immunovant, Inc. (IMVT) и VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH).

SMH - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS US Listed Semiconductor 25 Index. Фонд был запущен 20 дек. 2011 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IMVT или SMH.

Корреляция

Корреляция между IMVT и SMH составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности IMVT и SMH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Immunovant, Inc. (IMVT) и VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IMVT:

-1.01

SMH:

0.05

Коэф-т Сортино

IMVT:

-1.52

SMH:

0.35

Коэф-т Омега

IMVT:

0.82

SMH:

1.05

Коэф-т Кальмара

IMVT:

-0.70

SMH:

0.05

Коэф-т Мартина

IMVT:

-1.81

SMH:

0.11

Индекс Язвы

IMVT:

29.04%

SMH:

15.21%

Дневная вол-ть

IMVT:

52.65%

SMH:

42.82%

Макс. просадка

IMVT:

-93.59%

SMH:

-83.29%

Текущая просадка

IMVT:

-73.40%

SMH:

-20.22%

Доходность по периодам

С начала года, IMVT показывает доходность -43.40%, что значительно ниже, чем у SMH с доходностью -7.75%.

IMVT

С начала года

-43.40%

1 месяц

-5.21%

6 месяцев

-54.26%

1 год

-52.30%

5 лет

-9.23%

10 лет

N/A

SMH

С начала года

-7.75%

1 месяц

13.86%

6 месяцев

-13.48%

1 год

0.49%

5 лет

27.69%

10 лет

24.45%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IMVT и SMH

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
IMVT
Ранг риск-скорректированной доходности IMVT, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IMVT, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMVT, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMVT, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMVT, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMVT, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина
SMH
Ранг риск-скорректированной доходности SMH, с текущим значением в 2424
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SMH, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMH, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMH, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMH, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMH, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IMVT c SMH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Immunovant, Inc. (IMVT) и VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа IMVT на текущий момент составляет -1.01, что ниже коэффициента Шарпа SMH равного 0.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IMVT и SMH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов IMVT и SMH

IMVT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SMH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IMVT
Immunovant, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF		0.48%0.44%0.60%1.18%0.51%0.69%1.50%1.88%1.43%0.80%2.14%1.16%

Просадки

Сравнение просадок IMVT и SMH

Максимальная просадка IMVT за все время составила -93.59%, что больше максимальной просадки SMH в -83.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMVT и SMH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности IMVT и SMH

Immunovant, Inc. (IMVT) имеет более высокую волатильность в 16.93% по сравнению с VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) с волатильностью 12.29%. Это указывает на то, что IMVT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...