Сравнение IMVP с YCS
IMVP (Invesco India ETF) and YCS (ProShares UltraShort Yen) are both exchange-traded funds - IMVP is a Emerging Markets Equities fund tracking the FTSE India Quality and Yield Select Index, while YCS is a Leveraged Currency fund tracking the USD/JPY Exchange Rate (-200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, IMVP returned 8.82%/yr vs 13.62%/yr for YCS. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent. IMVP charges 0.78%/yr vs 1.00%/yr for YCS.
Доходность
Сравнение доходности IMVP и YCS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IMVP показывает доходность -14.82%, что значительно ниже, чем у YCS с доходностью 9.63%. За последние 10 лет акции IMVP уступали акциям YCS по среднегодовой доходности: 8.82% против 13.62% соответственно.
IMVP
- 1 день
- -2.33%
- 1 месяц
- -0.92%
- С начала года
- -14.82%
- 6 месяцев
- -15.38%
- 1 год
- -15.46%
- 3 года*
- 3.28%
- 5 лет*
- 3.04%
- 10 лет*
- 8.82%
YCS
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- 3.57%
- С начала года
- 9.63%
- 6 месяцев
- 10.44%
- 1 год
- 31.27%
- 3 года*
- 18.37%
- 5 лет*
- 23.52%
- 10 лет*
- 13.62%
Сравнение доходности по годам IMVP и YCS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IMVP Invesco India ETF | -14.82% | 1.30% | 9.07% | 22.82% | -9.35% | 23.68% | 18.41% | 14.26% | -7.55% | 38.51% |
YCS ProShares UltraShort Yen | 9.63% | 9.04% | 35.41% | 28.70% | 29.09% | 22.38% | -11.18% | 3.37% | -1.49% | -6.57% |
Correlation
The correlation between IMVP and YCS is -0.17, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.08 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.08 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 нояб. 2008 г. | 0.10 |
The correlation between IMVP and YCS shifts across timeframes, from -0.17 (1 year) to 0.10 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IMVP vs. YCS — Ранг доходности на риск
IMVP
YCS
Сравнение IMVP c YCS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco India ETF (IMVP) и ProShares UltraShort Yen (YCS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IMVP | YCS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.80 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 1.34 | -0.49 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.72 | 3.78 | -4.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.54 | 11.93 | -13.47 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IMVP и YCS
Максимальная просадка IMVP за все время составила -64.54%, что больше максимальной просадки YCS в -49.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMVP и YCS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IMVP | YCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.54% | -49.56% | -14.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.44% | -8.30% | -13.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.80% | -23.05% | -2.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.80% | -27.32% | +1.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.69% | -27.32% | -12.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.56% | -0.14% | -22.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.72% | -19.87% | +3.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.05% | 2.65% | +7.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности IMVP и YCS
Invesco India ETF (IMVP) имеет более высокую волатильность в 5.38% по сравнению с ProShares UltraShort Yen (YCS) с волатильностью 2.25%. Это указывает на то, что IMVP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YCS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IMVP | YCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.38% | 2.25% | +3.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.55% | 12.19% | +2.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.44% | 16.93% | -0.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.18% | 21.10% | -4.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.54% | 18.82% | +0.72% |
Сравнение комиссий IMVP и YCS
IMVP берет комиссию в 0.78%, что меньше комиссии YCS в 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IMVP и YCS
Дивидендная доходность IMVP за последние двенадцать месяцев составляет около 11.83%, тогда как YCS не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IMVP Invesco India ETF | 11.83% | 7.39% | 8.48% | 2.08% | 14.07% | 6.95% | 0.72% | 36.35% | 0.96% | 1.01% | 1.18% | 0.61% |
YCS ProShares UltraShort Yen | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IMVP and YCS have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IMVP has higher volatility (5.38%) compared to YCS (2.25%). In terms of maximum drawdown, IMVP dropped -64.54% vs YCS's -49.56%.
On 10-year performance, YCS leads with 13.62% vs 8.82% for IMVP. On fees, IMVP is cheaper at 0.78% per year. On volatility, YCS has been the lower-risk option at 2.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, YCS has performed better with a 13.62% return vs 8.82%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IMVP is cheaper with a 0.78% expense ratio, compared with 1.00% for YCS.
IMVP has the higher dividend yield at 11.83%, compared with 0.00% for YCS.
IMVP is categorized as Emerging Markets Equities, while YCS is Leveraged Currency. IMVP tracks FTSE India Quality and Yield Select Index, while YCS tracks USD/JPY Exchange Rate (-200%). They also come from different issuers: Invesco and ProShares. Their fees differ too: 0.78% for IMVP and 1.00% for YCS.
YCS currently has the higher Sharpe Ratio (1.86 vs -0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IMVP и YCS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор