Сравнение IMVP с USOY
IMVP (Invesco India ETF) and USOY (Defiance Oil Enhanced Options Income ETF) are both exchange-traded funds - IMVP is a Emerging Markets Equities fund tracking the FTSE India Quality and Yield Select Index, while USOY is a Derivative Income fund actively managed by Defiance. IMVP is passively managed, while USOY is actively managed. Over the past year, IMVP returned -16.87% vs 57.29% for USOY. At a correlation of -0.12, they often move in opposite directions. IMVP charges 0.78%/yr vs 1.22%/yr for USOY.
Доходность
Сравнение доходности IMVP и USOY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IMVP показывает доходность -16.08%, что значительно ниже, чем у USOY с доходностью 62.18%.
IMVP
- 1 день
- -2.11%
- 1 месяц
- -2.53%
- С начала года
- -16.08%
- 6 месяцев
- -14.80%
- 1 год
- -16.87%
- 3 года*
- 2.95%
- 5 лет*
- 2.42%
- 10 лет*
- 8.19%
USOY
- 1 день
- 1.45%
- 1 месяц
- -3.43%
- С начала года
- 62.18%
- 6 месяцев
- 59.35%
- 1 год
- 57.29%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IMVP и USOY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
IMVP Invesco India ETF | -16.08% | 1.30% | 4.73% |
USOY Defiance Oil Enhanced Options Income ETF | 62.18% | -7.93% | 7.27% |
Correlation
The correlation between IMVP and USOY is -0.31, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мая 2024 г. | -0.12 |
The correlation between IMVP and USOY shifts across timeframes, from -0.31 (1 year) to -0.12 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IMVP vs. USOY — Ранг доходности на риск
IMVP
USOY
Сравнение IMVP c USOY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco India ETF (IMVP) и Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IMVP | USOY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.35 | -0.51 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.79 | 4.03 | -4.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.84 | 7.74 | -9.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IMVP | USOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.05 | 1.89 | -2.94 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.12 | 0.99 | -0.88 |
Просадки
Сравнение просадок IMVP и USOY
Максимальная просадка IMVP за все время составила -64.54%, что больше максимальной просадки USOY в -17.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMVP и USOY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IMVP | USOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.54% | -17.46% | -47.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.44% | -14.29% | -7.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.80% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.80% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.69% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.71% | -5.11% | -18.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.70% | -6.47% | -10.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.16% | 7.42% | +1.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности IMVP и USOY
Текущая волатильность для Invesco India ETF (IMVP) составляет 6.00%, в то время как у Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY) волатильность равна 11.62%. Это указывает на то, что IMVP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USOY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IMVP | USOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.00% | 11.62% | -5.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.16% | 27.18% | -13.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.17% | 30.44% | -14.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.11% | 26.13% | -10.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.59% | 26.13% | -6.54% |
Сравнение комиссий IMVP и USOY
IMVP берет комиссию в 0.78%, что меньше комиссии USOY в 1.22%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IMVP и USOY
Дивидендная доходность IMVP за последние двенадцать месяцев составляет около 8.81%, что меньше доходности USOY в 54.16%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IMVP Invesco India ETF | 8.81% | 7.39% | 8.48% | 2.08% | 14.07% | 6.95% | 0.72% | 36.35% | 0.96% | 1.01% | 1.18% | 0.61% |
USOY Defiance Oil Enhanced Options Income ETF | 54.16% | 104.32% | 48.60% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IMVP and USOY have a correlation of -0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
USOY has higher volatility (11.62%) compared to IMVP (6.00%). In terms of maximum drawdown, IMVP dropped -64.54% vs USOY's -17.46%.
On 1-year performance, USOY leads with 57.29% vs -16.87% for IMVP. On fees, IMVP is cheaper at 0.78% per year. On volatility, IMVP has been the lower-risk option at 6.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, USOY has performed better with a 57.29% return vs -16.87%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IMVP is cheaper with a 0.78% expense ratio, compared with 1.22% for USOY.
USOY has the higher dividend yield at 54.16%, compared with 8.81% for IMVP.
IMVP is categorized as Emerging Markets Equities, while USOY is Derivative Income. They also come from different issuers: Invesco and Defiance. Their fees differ too: 0.78% for IMVP and 1.22% for USOY.
USOY currently has the higher Sharpe Ratio (1.89 vs -1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IMVP и USOY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор