PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IMVP с USO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IMVP с USO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IMVP (Invesco India ETF) and USO (United States Oil Fund LP) are both exchange-traded funds - IMVP is a Emerging Markets Equities fund tracking the FTSE India Quality and Yield Select Index, while USO is a Oil & Gas fund tracking the Front Month Light Sweet Crude Oil. Both are passively managed. Over the past 10 years, IMVP returned 8.19%/yr vs 4.07%/yr for USO. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. IMVP charges 0.78%/yr vs 0.86%/yr for USO.

Доходность

Сравнение доходности IMVP и USO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco India ETF (IMVP) и United States Oil Fund LP (USO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IMVP показывает доходность -16.08%, что значительно ниже, чем у USO с доходностью 103.67%. За последние 10 лет акции IMVP превзошли акции USO по среднегодовой доходности: 8.19% против 4.07% соответственно.

IMVP

1 день
-2.11%
1 месяц
-2.53%
С начала года
-16.08%
6 месяцев
-14.80%
1 год
-16.87%
3 года*
2.95%
5 лет*
2.42%
10 лет*
8.19%

USO

1 день
2.62%
1 месяц
-4.57%
С начала года
103.67%
6 месяцев
99.35%
1 год
101.55%
3 года*
29.98%
5 лет*
24.41%
10 лет*
4.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IMVP и USO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IMVP
Invesco India ETF		-16.08%1.30%9.07%22.82%-9.35%23.68%18.41%14.26%-7.55%38.51%
USO
United States Oil Fund LP		103.67%-8.46%13.35%-4.94%28.97%64.68%-67.79%32.61%-19.57%2.47%

Correlation

The correlation between IMVP and USO is -0.31, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.31

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.08

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.03

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мар. 2008 г.

0.24

The correlation between IMVP and USO shifts across timeframes, from -0.31 (1 year) to 0.24 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco India ETF

United States Oil Fund LP

Часто сравнивают с IMVP:
IMVP с INDAIMVP с INDEIMVP с GLINIMVP с INDYIMVP с RSPIMVP с EPIIMVP с FLIN
Часто сравнивают с USO:
USO с XLEUSO с BNOUSO с UCOUSO с USLUSO с OILKUSO с DBOUSO с WTI

Доходность на риск

IMVP vs. USO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IMVP
Ранг доходности на риск IMVP: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMVP: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMVP: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMVP: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMVP: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMVP: 00
Ранг коэф-та Мартина
USO
Ранг доходности на риск USO: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USO: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USO: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USO: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USO: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IMVP c USO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco India ETF (IMVP) и United States Oil Fund LP (USO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IMVPUSODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.05
2.31

-3.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.46
2.89

-4.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.83

1.38

-0.55

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.79

5.01

-5.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.84

9.42

-11.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IMVP vs. USO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IMVP на текущий момент составляет -1.05, что ниже коэффициента Шарпа USO равного 2.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IMVP и USO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IMVPUSOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.05

2.31

-3.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.15

0.68

-0.53

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

0.10

+0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.12

-0.18

+0.29

Просадки

Сравнение просадок IMVP и USO

Максимальная просадка IMVP за все время составила -64.54%, что меньше максимальной просадки USO в -98.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMVP и USO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IMVPUSOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.54%

-98.19%

+33.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.44%

-20.39%

-1.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.80%

-26.05%

+0.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.80%

-36.23%

+10.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.69%

-86.75%

+47.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.71%

-85.01%

+61.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.70%

-75.30%

+58.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.16%

10.82%

-1.66%

Волатильность

Сравнение волатильности IMVP и USO

Текущая волатильность для Invesco India ETF (IMVP) составляет 6.00%, в то время как у United States Oil Fund LP (USO) волатильность равна 14.87%. Это указывает на то, что IMVP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IMVPUSOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.00%

14.87%

-8.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.16%

38.23%

-24.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.17%

44.20%

-28.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.11%

36.06%

-19.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.59%

39.00%

-19.41%

Сравнение комиссий IMVP и USO

IMVP берет комиссию в 0.78%, что меньше комиссии USO в 0.86%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IMVP и USO

Дивидендная доходность IMVP за последние двенадцать месяцев составляет около 8.81%, тогда как USO не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IMVP
Invesco India ETF		8.81%7.39%8.48%2.08%14.07%6.95%0.72%36.35%0.96%1.01%1.18%0.61%
USO
United States Oil Fund LP		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IMVP and USO have a correlation of -0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USO has higher volatility (14.87%) compared to IMVP (6.00%). In terms of maximum drawdown, IMVP dropped -64.54% vs USO's -98.19%.

On 10-year performance, IMVP leads with 8.19% vs 4.07% for USO. On fees, IMVP is cheaper at 0.78% per year. On volatility, IMVP has been the lower-risk option at 6.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IMVP has performed better with a 8.19% return vs 4.07%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IMVP is cheaper with a 0.78% expense ratio, compared with 0.86% for USO.

IMVP has the higher dividend yield at 8.81%, compared with 0.00% for USO.

IMVP is categorized as Emerging Markets Equities, while USO is Oil & Gas. IMVP tracks FTSE India Quality and Yield Select Index, while USO tracks Front Month Light Sweet Crude Oil. They also come from different issuers: Invesco and USCF. Their fees differ too: 0.78% for IMVP and 0.86% for USO.

USO currently has the higher Sharpe Ratio (2.31 vs -1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IMVP и USO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор