Сравнение IMVP с SPMO
IMVP (Invesco India ETF) and SPMO (Invesco S&P 500 Momentum ETF) are both exchange-traded funds - IMVP is a Emerging Markets Equities fund tracking the FTSE India Quality and Yield Select Index, while SPMO is a Momentum fund tracking the S&P 500 Momentum Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IMVP returned 8.82%/yr vs 21.03%/yr for SPMO. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. IMVP charges 0.78%/yr vs 0.13%/yr for SPMO.
Доходность
Сравнение доходности IMVP и SPMO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IMVP показывает доходность -14.82%, что значительно ниже, чем у SPMO с доходностью 29.91%. За последние 10 лет акции IMVP уступали акциям SPMO по среднегодовой доходности: 8.82% против 21.03% соответственно.
IMVP
- 1 день
- -2.33%
- 1 месяц
- -0.92%
- С начала года
- -14.82%
- 6 месяцев
- -15.38%
- 1 год
- -15.46%
- 3 года*
- 3.28%
- 5 лет*
- 3.04%
- 10 лет*
- 8.82%
SPMO
- 1 день
- -4.53%
- 1 месяц
- 6.65%
- С начала года
- 29.91%
- 6 месяцев
- 28.13%
- 1 год
- 43.55%
- 3 года*
- 42.47%
- 5 лет*
- 22.89%
- 10 лет*
- 21.03%
Сравнение доходности по годам IMVP и SPMO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IMVP Invesco India ETF | -14.82% | 1.30% | 9.07% | 22.82% | -9.35% | 23.68% | 18.41% | 14.26% | -7.55% | 38.51% |
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF | 29.91% | 26.58% | 45.82% | 17.56% | -10.45% | 22.64% | 28.25% | 25.93% | -0.92% | 27.76% |
Correlation
The correlation between IMVP and SPMO is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.38 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 окт. 2015 г. | 0.40 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IMVP vs. SPMO — Ранг доходности на риск
IMVP
SPMO
Сравнение IMVP c SPMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco India ETF (IMVP) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IMVP | SPMO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 1.39 | -0.54 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.72 | 3.45 | -4.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.54 | 12.97 | -14.51 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IMVP и SPMO
Максимальная просадка IMVP за все время составила -64.54%, что больше максимальной просадки SPMO в -30.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMVP и SPMO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IMVP | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.54% | -30.95% | -33.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.44% | -12.70% | -8.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.80% | -20.13% | -5.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.80% | -22.74% | -3.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.69% | -30.95% | -8.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.56% | -4.53% | -18.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.72% | -4.59% | -12.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.05% | 3.37% | +6.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности IMVP и SPMO
Текущая волатильность для Invesco India ETF (IMVP) составляет 5.38%, в то время как у Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) волатильность равна 11.75%. Это указывает на то, что IMVP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IMVP | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.38% | 11.75% | -6.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.55% | 17.78% | -3.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.44% | 20.55% | -4.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.18% | 19.88% | -3.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.54% | 20.60% | -1.06% |
Сравнение комиссий IMVP и SPMO
IMVP берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии SPMO в 0.13%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IMVP и SPMO
Дивидендная доходность IMVP за последние двенадцать месяцев составляет около 11.83%, что больше доходности SPMO в 0.68%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IMVP Invesco India ETF | 11.83% | 7.39% | 8.48% | 2.08% | 14.07% | 6.95% | 0.72% | 36.35% | 0.96% | 1.01% | 1.18% | 0.61% |
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF | 0.68% | 0.73% | 0.48% | 1.63% | 1.66% | 0.52% | 1.27% | 1.39% | 1.05% | 0.77% | 1.94% | 0.36% |
Часто задаваемые вопросы
IMVP and SPMO have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SPMO has higher volatility (11.75%) compared to IMVP (5.38%). In terms of maximum drawdown, IMVP dropped -64.54% vs SPMO's -30.95%.
On 10-year performance, SPMO leads with 21.03% vs 8.82% for IMVP. On fees, SPMO is cheaper at 0.13% per year. On volatility, IMVP has been the lower-risk option at 5.38%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, SPMO has performed better with a 21.03% return vs 8.82%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SPMO is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.78% for IMVP.
IMVP has the higher dividend yield at 11.83%, compared with 0.68% for SPMO.
IMVP is categorized as Emerging Markets Equities, while SPMO is Momentum. IMVP tracks FTSE India Quality and Yield Select Index, while SPMO tracks S&P 500 Momentum Index. Their fees differ too: 0.78% for IMVP and 0.13% for SPMO.
SPMO currently has the higher Sharpe Ratio (2.13 vs -0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IMVP и SPMO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор