PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IMVP с JOBY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IMVP с JOBY

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IMVP (Invesco India ETF) is Emerging Markets Equities fund tracking the FTSE India Quality and Yield Select Index, while JOBY (Joby Aviation, Inc.) is a stock. Over the past 3 years, IMVP returned 2.95%/yr vs 26.18%/yr for JOBY. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности IMVP и JOBY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco India ETF (IMVP) и Joby Aviation, Inc. (JOBY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IMVP показывает доходность -16.08%, что значительно ниже, чем у JOBY с доходностью -13.41%.

IMVP

1 день
-2.11%
1 месяц
-2.53%
С начала года
-16.08%
6 месяцев
-14.80%
1 год
-16.87%
3 года*
2.95%
5 лет*
2.42%
10 лет*
8.19%

JOBY

1 день
-3.71%
1 месяц
29.01%
С начала года
-13.41%
6 месяцев
-21.87%
1 год
42.34%
3 года*
26.18%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IMVP и JOBY

2026 (YTD)20252024202320222021
IMVP
Invesco India ETF		-16.08%1.30%9.07%22.82%-9.35%6.59%
JOBY
Joby Aviation, Inc.		-13.41%62.36%22.26%98.51%-54.11%-45.52%

Correlation

The correlation between IMVP and JOBY is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 авг. 2021 г.

0.28

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco India ETF

Joby Aviation, Inc.

Часто сравнивают с IMVP:
IMVP с INDAIMVP с INDEIMVP с GLINIMVP с INDYIMVP с RSPIMVP с EPIIMVP с INCO
Часто сравнивают с JOBY:
JOBY с ACHRJOBY с RKLBJOBY с HOVRJOBY с EHJOBY с TSLAJOBY с RDWJOBY с TM

Доходность на риск

IMVP vs. JOBY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IMVP
Ранг доходности на риск IMVP: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMVP: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMVP: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMVP: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMVP: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMVP: 00
Ранг коэф-та Мартина
JOBY
Ранг доходности на риск JOBY: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JOBY: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JOBY: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JOBY: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JOBY: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JOBY: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IMVP c JOBY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco India ETF (IMVP) и Joby Aviation, Inc. (JOBY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IMVPJOBYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.05
0.54

-1.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.46
1.38

-2.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.83

1.15

-0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.79

0.70

-1.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.84

1.19

-3.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IMVP vs. JOBY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IMVP на текущий момент составляет -1.05, что ниже коэффициента Шарпа JOBY равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IMVP и JOBY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IMVPJOBYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.05

0.54

-1.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.15

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.12

-0.04

+0.16

Просадки

Сравнение просадок IMVP и JOBY

Максимальная просадка IMVP за все время составила -64.54%, что меньше максимальной просадки JOBY в -76.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMVP и JOBY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IMVPJOBYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.54%

-76.27%

+11.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.44%

-61.06%

+39.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.80%

-61.06%

+35.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.80%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.69%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.71%

-43.94%

+20.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.70%

-50.39%

+33.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.16%

35.79%

-26.63%

Волатильность

Сравнение волатильности IMVP и JOBY

Текущая волатильность для Invesco India ETF (IMVP) составляет 6.00%, в то время как у Joby Aviation, Inc. (JOBY) волатильность равна 25.96%. Это указывает на то, что IMVP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JOBY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IMVPJOBYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.00%

25.96%

-19.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.16%

49.29%

-35.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.17%

78.59%

-62.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.11%

79.72%

-63.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.59%

79.72%

-60.13%

Дивиденды

Сравнение дивидендов IMVP и JOBY

Дивидендная доходность IMVP за последние двенадцать месяцев составляет около 8.81%, тогда как JOBY не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IMVP
Invesco India ETF		8.81%7.39%8.48%2.08%14.07%6.95%0.72%36.35%0.96%1.01%1.18%0.61%
JOBY
Joby Aviation, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IMVP and JOBY have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JOBY has higher volatility (25.96%) compared to IMVP (6.00%). In terms of maximum drawdown, IMVP dropped -64.54% vs JOBY's -76.27%.

JOBY currently has the higher Sharpe Ratio (0.54 vs -1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IMVP и JOBY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор