Сравнение IMVP с ECOW
IMVP (Invesco India ETF) and ECOW (Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF) are both Emerging Markets Equities funds - IMVP tracks the FTSE India Quality and Yield Select Index while ECOW tracks the Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IMVP returned 2.42%/yr vs 6.12%/yr for ECOW. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. IMVP charges 0.78%/yr vs 0.70%/yr for ECOW.
Доходность
Сравнение доходности IMVP и ECOW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IMVP показывает доходность -16.08%, что значительно ниже, чем у ECOW с доходностью 13.10%.
IMVP
- 1 день
- -2.11%
- 1 месяц
- -2.53%
- С начала года
- -16.08%
- 6 месяцев
- -14.80%
- 1 год
- -16.87%
- 3 года*
- 2.95%
- 5 лет*
- 2.42%
- 10 лет*
- 8.19%
ECOW
- 1 день
- -1.50%
- 1 месяц
- -0.42%
- С начала года
- 13.10%
- 6 месяцев
- 12.29%
- 1 год
- 35.35%
- 3 года*
- 19.90%
- 5 лет*
- 6.12%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IMVP и ECOW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IMVP Invesco India ETF | -16.08% | 1.30% | 9.07% | 22.82% | -9.35% | 23.68% | 18.41% | 8.84% |
ECOW Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF | 13.10% | 32.50% | 3.17% | 15.79% | -19.28% | 7.47% | -2.51% | 10.37% |
Correlation
The correlation between IMVP and ECOW is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мая 2019 г. | 0.41 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IMVP vs. ECOW — Ранг доходности на риск
IMVP
ECOW
Сравнение IMVP c ECOW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco India ETF (IMVP) и Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF (ECOW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IMVP | ECOW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.46 | -0.62 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.79 | 4.25 | -5.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.84 | 15.39 | -17.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IMVP | ECOW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.05 | 2.50 | -3.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 | 0.35 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.12 | 0.37 | -0.26 |
Просадки
Сравнение просадок IMVP и ECOW
Максимальная просадка IMVP за все время составила -64.54%, что больше максимальной просадки ECOW в -40.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMVP и ECOW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IMVP | ECOW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.54% | -40.27% | -24.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.44% | -8.35% | -13.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.80% | -18.77% | -7.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.80% | -33.67% | +7.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.69% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.71% | -3.53% | -20.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.70% | -11.07% | -5.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.16% | 2.30% | +6.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности IMVP и ECOW
Invesco India ETF (IMVP) имеет более высокую волатильность в 6.00% по сравнению с Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF (ECOW) с волатильностью 4.66%. Это указывает на то, что IMVP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ECOW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IMVP | ECOW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.00% | 4.66% | +1.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.16% | 10.88% | +3.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.17% | 14.19% | +1.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.11% | 17.65% | -1.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.59% | 20.13% | -0.54% |
Сравнение комиссий IMVP и ECOW
IMVP берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии ECOW в 0.70%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IMVP и ECOW
Дивидендная доходность IMVP за последние двенадцать месяцев составляет около 8.81%, что больше доходности ECOW в 4.60%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ECOW Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF | 4.60% | 5.20% | 7.35% | 5.46% | 7.50% | 4.39% | 3.35% | 8.08% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IMVP Invesco India ETF | 8.81% | 7.39% | 8.48% | 2.08% | 14.07% | 6.95% | 0.72% | 36.35% | 0.96% | 1.01% | 1.18% | 0.61% |
Часто задаваемые вопросы
IMVP and ECOW have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IMVP has higher volatility (6.00%) compared to ECOW (4.66%). In terms of maximum drawdown, IMVP dropped -64.54% vs ECOW's -40.27%.
On 5-year performance, ECOW leads with 6.12% vs 2.42% for IMVP. On fees, ECOW is cheaper at 0.70% per year. On volatility, ECOW has been the lower-risk option at 4.66%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, ECOW has performed better with a 6.12% return vs 2.42%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ECOW is cheaper with a 0.70% expense ratio, compared with 0.78% for IMVP.
IMVP has the higher dividend yield at 8.81%, compared with 4.60% for ECOW.
IMVP tracks FTSE India Quality and Yield Select Index, while ECOW tracks Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 Index. They also come from different issuers: Invesco and Pacer. Their fees differ too: 0.78% for IMVP and 0.70% for ECOW.
ECOW currently has the higher Sharpe Ratio (2.50 vs -1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IMVP и ECOW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор