PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IMVP с DBO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IMVP с DBO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IMVP (Invesco India ETF) and DBO (Invesco DB Oil Fund) are both exchange-traded funds - IMVP is a Emerging Markets Equities fund tracking the FTSE India Quality and Yield Select Index, while DBO is a Oil & Gas fund tracking the DBIQ Optimum Yield Crude Oil Index Excess Return. Both are passively managed. Over the past 10 years, IMVP returned 8.19%/yr vs 11.37%/yr for DBO. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.78% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности IMVP и DBO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco India ETF (IMVP) и Invesco DB Oil Fund (DBO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IMVP показывает доходность -16.08%, что значительно ниже, чем у DBO с доходностью 84.75%. За последние 10 лет акции IMVP уступали акциям DBO по среднегодовой доходности: 8.19% против 11.37% соответственно.

IMVP

1 день
-2.11%
1 месяц
-2.53%
С начала года
-16.08%
6 месяцев
-14.80%
1 год
-16.87%
3 года*
2.95%
5 лет*
2.42%
10 лет*
8.19%

DBO

1 день
2.27%
1 месяц
-2.34%
С начала года
84.75%
6 месяцев
81.10%
1 год
80.26%
3 года*
21.86%
5 лет*
15.98%
10 лет*
11.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IMVP и DBO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IMVP
Invesco India ETF		-16.08%1.30%9.07%22.82%-9.35%23.68%18.41%14.26%-7.55%38.51%
DBO
Invesco DB Oil Fund		84.75%-11.71%7.85%-4.44%13.04%60.74%-20.99%28.05%-15.22%4.86%

Correlation

The correlation between IMVP and DBO is -0.27, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.27

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.05

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мар. 2008 г.

0.24

The correlation between IMVP and DBO shifts across timeframes, from -0.27 (1 year) to 0.24 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco India ETF

Invesco DB Oil Fund

Часто сравнивают с IMVP:
IMVP с INDAIMVP с INDEIMVP с GLINIMVP с INDYIMVP с RSPIMVP с EPIIMVP с FLIN
Часто сравнивают с DBO:
DBO с USODBO с USLDBO с OILKDBO с OIHDBO с xleDBO с TPLDBO с KSA

Доходность на риск

IMVP vs. DBO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IMVP
Ранг доходности на риск IMVP: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMVP: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMVP: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMVP: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMVP: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMVP: 00
Ранг коэф-та Мартина
DBO
Ранг доходности на риск DBO: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBO: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBO: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBO: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBO: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBO: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IMVP c DBO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco India ETF (IMVP) и Invesco DB Oil Fund (DBO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IMVPDBODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.05
2.34

-3.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.46
2.94

-4.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.83

1.38

-0.54

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.79

4.44

-5.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.84

9.02

-10.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IMVP vs. DBO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IMVP на текущий момент составляет -1.05, что ниже коэффициента Шарпа DBO равного 2.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IMVP и DBO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IMVPDBOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.05

2.34

-3.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.15

0.50

-0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

0.36

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.12

0.02

+0.09

Просадки

Сравнение просадок IMVP и DBO

Максимальная просадка IMVP за все время составила -64.54%, что меньше максимальной просадки DBO в -90.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMVP и DBO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IMVPDBOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.54%

-90.18%

+25.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.44%

-18.19%

-3.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.80%

-28.20%

+2.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.80%

-37.68%

+11.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.69%

-61.69%

+22.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.71%

-51.38%

+27.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.70%

-62.25%

+45.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.16%

8.92%

+0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности IMVP и DBO

Текущая волатильность для Invesco India ETF (IMVP) составляет 6.00%, в то время как у Invesco DB Oil Fund (DBO) волатильность равна 12.61%. Это указывает на то, что IMVP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IMVPDBOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.00%

12.61%

-6.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.16%

28.20%

-14.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.17%

34.46%

-18.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.11%

32.29%

-16.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.59%

31.78%

-12.19%

Сравнение комиссий IMVP и DBO

И IMVP, и DBO имеют комиссию равную 0.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IMVP и DBO

Дивидендная доходность IMVP за последние двенадцать месяцев составляет около 8.81%, что больше доходности DBO в 1.90%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DBO
Invesco DB Oil Fund		1.90%3.51%4.68%4.59%0.66%0.00%0.00%1.63%1.58%0.00%0.00%0.00%
IMVP
Invesco India ETF		8.81%7.39%8.48%2.08%14.07%6.95%0.72%36.35%0.96%1.01%1.18%0.61%

Часто задаваемые вопросы

IMVP and DBO have a correlation of -0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DBO has higher volatility (12.61%) compared to IMVP (6.00%). In terms of maximum drawdown, IMVP dropped -64.54% vs DBO's -90.18%.

On 10-year performance, DBO leads with 11.37% vs 8.19% for IMVP. Both ETFs have the same 0.78% expense ratio. On volatility, IMVP has been the lower-risk option at 6.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, DBO has performed better with a 11.37% return vs 8.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IMVP and DBO have the same expense ratio: 0.78% per year.

IMVP has the higher dividend yield at 8.81%, compared with 1.90% for DBO.

IMVP is categorized as Emerging Markets Equities, while DBO is Oil & Gas. IMVP tracks FTSE India Quality and Yield Select Index, while DBO tracks DBIQ Optimum Yield Crude Oil Index Excess Return.

DBO currently has the higher Sharpe Ratio (2.34 vs -1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IMVP и DBO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор