PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IMVP с DBE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IMVP с DBE

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IMVP (Invesco India ETF) and DBE (Invesco DB Energy Fund) are both exchange-traded funds - IMVP is a Emerging Markets Equities fund tracking the FTSE India Quality and Yield Select Index, while DBE is a Oil & Gas fund tracking the DBIQ Optimum Yield Energy Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IMVP returned 8.19%/yr vs 12.03%/yr for DBE. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.78% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности IMVP и DBE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco India ETF (IMVP) и Invesco DB Energy Fund (DBE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IMVP показывает доходность -16.08%, что значительно ниже, чем у DBE с доходностью 83.68%. За последние 10 лет акции IMVP уступали акциям DBE по среднегодовой доходности: 8.19% против 12.03% соответственно.

IMVP

1 день
-2.11%
1 месяц
-2.53%
С начала года
-16.08%
6 месяцев
-14.80%
1 год
-16.87%
3 года*
2.95%
5 лет*
2.42%
10 лет*
8.19%

DBE

1 день
2.33%
1 месяц
-5.45%
С начала года
83.68%
6 месяцев
74.95%
1 год
84.41%
3 года*
23.42%
5 лет*
19.66%
10 лет*
12.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IMVP и DBE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IMVP
Invesco India ETF		-16.08%1.30%9.07%22.82%-9.35%23.68%18.41%14.26%-7.55%38.51%
DBE
Invesco DB Energy Fund		83.68%-2.17%2.96%-12.14%33.77%57.56%-25.91%19.72%-12.95%5.21%

Correlation

The correlation between IMVP and DBE is -0.30, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.30

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.08

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.04

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мар. 2008 г.

0.23

The correlation between IMVP and DBE shifts across timeframes, from -0.30 (1 year) to 0.23 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco India ETF

Invesco DB Energy Fund

Часто сравнивают с IMVP:
IMVP с INDAIMVP с INDEIMVP с GLINIMVP с INDYIMVP с RSPIMVP с EPIIMVP с FLIN
Часто сравнивают с DBE:
DBE с DBBDBE с XLEDBE с VDEDBE с COMTDBE с XLKDBE с GLDDBE с TIP

Доходность на риск

IMVP vs. DBE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IMVP
Ранг доходности на риск IMVP: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMVP: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMVP: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMVP: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMVP: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMVP: 00
Ранг коэф-та Мартина
DBE
Ранг доходности на риск DBE: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBE: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBE: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBE: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBE: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBE: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IMVP c DBE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco India ETF (IMVP) и Invesco DB Energy Fund (DBE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IMVPDBEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.05
2.43

-3.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.46
2.96

-4.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.83

1.40

-0.57

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.79

5.89

-6.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.84

11.53

-13.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IMVP vs. DBE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IMVP на текущий момент составляет -1.05, что ниже коэффициента Шарпа DBE равного 2.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IMVP и DBE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IMVPDBEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.05

2.43

-3.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.15

0.67

-0.52

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

0.43

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.12

0.09

+0.02

Просадки

Сравнение просадок IMVP и DBE

Максимальная просадка IMVP за все время составила -64.54%, что меньше максимальной просадки DBE в -86.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMVP и DBE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IMVPDBEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.54%

-86.69%

+22.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.44%

-14.41%

-7.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.80%

-23.89%

-1.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.80%

-38.74%

+12.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.69%

-60.84%

+21.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.71%

-30.27%

+6.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.70%

-57.31%

+40.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.16%

7.35%

+1.81%

Волатильность

Сравнение волатильности IMVP и DBE

Текущая волатильность для Invesco India ETF (IMVP) составляет 6.00%, в то время как у Invesco DB Energy Fund (DBE) волатильность равна 12.95%. Это указывает на то, что IMVP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IMVPDBEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.00%

12.95%

-6.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.16%

30.86%

-16.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.17%

34.97%

-18.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.11%

29.39%

-13.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.59%

28.33%

-8.74%

Сравнение комиссий IMVP и DBE

И IMVP, и DBE имеют комиссию равную 0.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IMVP и DBE

Дивидендная доходность IMVP за последние двенадцать месяцев составляет около 8.81%, что больше доходности DBE в 2.10%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DBE
Invesco DB Energy Fund		2.10%3.86%6.32%3.87%0.75%0.00%0.00%1.79%1.67%0.00%0.00%0.00%
IMVP
Invesco India ETF		8.81%7.39%8.48%2.08%14.07%6.95%0.72%36.35%0.96%1.01%1.18%0.61%

Часто задаваемые вопросы

IMVP and DBE have a correlation of -0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DBE has higher volatility (12.95%) compared to IMVP (6.00%). In terms of maximum drawdown, IMVP dropped -64.54% vs DBE's -86.69%.

On 10-year performance, DBE leads with 12.03% vs 8.19% for IMVP. Both ETFs have the same 0.78% expense ratio. On volatility, IMVP has been the lower-risk option at 6.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, DBE has performed better with a 12.03% return vs 8.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IMVP and DBE have the same expense ratio: 0.78% per year.

IMVP has the higher dividend yield at 8.81%, compared with 2.10% for DBE.

IMVP is categorized as Emerging Markets Equities, while DBE is Oil & Gas. IMVP tracks FTSE India Quality and Yield Select Index, while DBE tracks DBIQ Optimum Yield Energy Index.

DBE currently has the higher Sharpe Ratio (2.43 vs -1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IMVP и DBE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор