Сравнение IMVP с DBE
IMVP (Invesco India ETF) and DBE (Invesco DB Energy Fund) are both exchange-traded funds - IMVP is a Emerging Markets Equities fund tracking the FTSE India Quality and Yield Select Index, while DBE is a Oil & Gas fund tracking the DBIQ Optimum Yield Energy Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IMVP returned 7.86%/yr vs 11.45%/yr for DBE. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.78% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности IMVP и DBE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IMVP показывает доходность -15.94%, что значительно ниже, чем у DBE с доходностью 68.39%. За последние 10 лет акции IMVP уступали акциям DBE по среднегодовой доходности: 7.86% против 11.45% соответственно.
IMVP
- 1 день
- -0.97%
- 1 месяц
- -1.94%
- 6 месяцев
- -14.86%
- С начала года
- -15.94%
- 1 год
- -18.06%
- 3 года*
- 1.10%
- 5 лет*
- 2.82%
- 10 лет*
- 7.86%
DBE
- 1 день
- -1.09%
- 1 месяц
- 6.25%
- 6 месяцев
- 65.69%
- С начала года
- 68.39%
- 1 год
- 57.64%
- 3 года*
- 17.96%
- 5 лет*
- 17.10%
- 10 лет*
- 11.45%
Сравнение доходности по годам IMVP и DBE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IMVP Invesco India ETF | -15.94% | 1.30% | 9.07% | 22.82% | -9.35% | 23.68% | 18.41% | 14.26% | -7.55% | 38.51% |
DBE Invesco DB Energy Fund | 68.39% | -2.17% | 2.96% | -12.14% | 33.77% | 57.56% | -25.91% | 19.72% | -12.95% | 5.21% |
Correlation
The correlation between IMVP and DBE is -0.31, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.10 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мар. 2008 г. | 0.23 |
The correlation between IMVP and DBE shifts across timeframes, from -0.31 (1 year) to 0.23 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IMVP vs. DBE — Ранг доходности на риск
IMVP
DBE
Сравнение IMVP c DBE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco India ETF (IMVP) и Invesco DB Energy Fund (DBE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IMVP | DBE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.28 | -0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.90 | 2.34 | -3.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.82 | 7.00 | -8.82 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IMVP и DBE
Максимальная просадка IMVP за все время составила -64.54%, что меньше максимальной просадки DBE в -86.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMVP и DBE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IMVP | DBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.54% | -86.69% | +22.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.21% | -24.72% | +4.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.80% | -24.72% | -1.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.80% | -38.74% | +12.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.69% | -60.84% | +21.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.58% | -36.07% | +12.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.74% | -57.19% | +40.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.14% | 8.26% | +1.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности IMVP и DBE
Текущая волатильность для Invesco India ETF (IMVP) составляет 3.61%, в то время как у Invesco DB Energy Fund (DBE) волатильность равна 11.68%. Это указывает на то, что IMVP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IMVP | DBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.61% | 11.68% | -8.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.41% | 32.70% | -18.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.42% | 35.99% | -19.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.19% | 29.88% | -13.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.49% | 28.39% | -8.90% |
Сравнение комиссий IMVP и DBE
И IMVP, и DBE имеют комиссию равную 0.78%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IMVP и DBE
Дивидендная доходность IMVP за последние двенадцать месяцев составляет около 11.99%, что больше доходности DBE в 2.29%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBE Invesco DB Energy Fund | 2.29% | 3.86% | 6.32% | 3.87% | 0.75% | 0.00% | 0.00% | 1.79% | 1.67% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IMVP Invesco India ETF | 11.99% | 7.39% | 8.48% | 2.08% | 14.07% | 6.95% | 0.72% | 36.35% | 0.96% | 1.01% | 1.18% | 0.61% |
Часто задаваемые вопросы
IMVP and DBE have a correlation of -0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DBE has higher volatility (11.68%) compared to IMVP (3.61%). In terms of maximum drawdown, IMVP dropped -64.54% vs DBE's -86.69%.
On 10-year performance, DBE leads with 11.45% vs 7.86% for IMVP. Both ETFs have the same 0.78% expense ratio. On volatility, IMVP has been the lower-risk option at 3.61%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, DBE has performed better with a 11.45% return vs 7.86%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IMVP and DBE have the same expense ratio: 0.78% per year.
IMVP has the higher dividend yield at 11.99%, compared with 2.29% for DBE.
IMVP is categorized as Emerging Markets Equities, while DBE is Oil & Gas. IMVP tracks FTSE India Quality and Yield Select Index, while DBE tracks DBIQ Optimum Yield Energy Index.
DBE currently has the higher Sharpe Ratio (1.61 vs -1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IMVP и DBE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор