Сравнение IMVP с BKEM
IMVP (Invesco India ETF) and BKEM (BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF) are both Emerging Markets Equities funds - IMVP tracks the FTSE India Quality and Yield Select Index while BKEM tracks the Morningstar Emerging Markets Large Cap Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IMVP returned 2.82%/yr vs 6.40%/yr for BKEM. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IMVP charges 0.78%/yr vs 0.11%/yr for BKEM.
Доходность
Сравнение доходности IMVP и BKEM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IMVP показывает доходность -15.94%, что значительно ниже, чем у BKEM с доходностью 19.44%.
IMVP
- 1 день
- -0.97%
- 1 месяц
- -1.94%
- 6 месяцев
- -14.86%
- С начала года
- -15.94%
- 1 год
- -18.06%
- 3 года*
- 1.10%
- 5 лет*
- 2.82%
- 10 лет*
- 7.86%
BKEM
- 1 день
- -1.92%
- 1 месяц
- -6.34%
- 6 месяцев
- 12.71%
- С начала года
- 19.44%
- 1 год
- 34.25%
- 3 года*
- 18.68%
- 5 лет*
- 6.40%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IMVP и BKEM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
IMVP Invesco India ETF | -15.94% | 1.30% | 9.07% | 22.82% | -9.35% | 23.68% | 52.60% |
BKEM BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF | 19.44% | 30.55% | 7.53% | 8.68% | -19.43% | -3.91% | 48.44% |
Correlation
The correlation between IMVP and BKEM is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.50 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 апр. 2020 г. | 0.58 |
The correlation between IMVP and BKEM has been stable across timeframes, ranging from 0.49 to 0.58 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IMVP vs. BKEM — Ранг доходности на риск
IMVP
BKEM
Сравнение IMVP c BKEM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco India ETF (IMVP) и BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF (BKEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IMVP | BKEM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.28 | -0.46 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.90 | 2.63 | -3.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.82 | 8.73 | -10.55 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IMVP и BKEM
Максимальная просадка IMVP за все время составила -64.54%, что больше максимальной просадки BKEM в -39.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMVP и BKEM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IMVP | BKEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.54% | -39.48% | -25.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.21% | -13.11% | -7.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.80% | -18.38% | -7.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.80% | -33.89% | +8.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.69% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.58% | -9.56% | -14.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.74% | -15.80% | -0.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.14% | 3.93% | +6.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности IMVP и BKEM
Текущая волатильность для Invesco India ETF (IMVP) составляет 3.61%, в то время как у BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF (BKEM) волатильность равна 9.77%. Это указывает на то, что IMVP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BKEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IMVP | BKEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.61% | 9.77% | -6.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.41% | 21.05% | -6.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.42% | 23.01% | -6.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.19% | 19.53% | -3.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.49% | 19.65% | -0.16% |
Сравнение комиссий IMVP и BKEM
IMVP берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии BKEM в 0.11%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IMVP и BKEM
Дивидендная доходность IMVP за последние двенадцать месяцев составляет около 11.99%, что больше доходности BKEM в 1.96%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BKEM BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF | 1.96% | 2.25% | 2.76% | 3.02% | 3.15% | 2.22% | 1.78% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IMVP Invesco India ETF | 11.99% | 7.39% | 8.48% | 2.08% | 14.07% | 6.95% | 0.72% | 36.35% | 0.96% | 1.01% | 1.18% | 0.61% |
Часто задаваемые вопросы
IMVP and BKEM have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BKEM has higher volatility (9.77%) compared to IMVP (3.61%). In terms of maximum drawdown, IMVP dropped -64.54% vs BKEM's -39.48%.
On 5-year performance, BKEM leads with 6.40% vs 2.82% for IMVP. On fees, BKEM is cheaper at 0.11% per year. On volatility, IMVP has been the lower-risk option at 3.61%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, BKEM has performed better with a 6.40% return vs 2.82%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BKEM is cheaper with a 0.11% expense ratio, compared with 0.78% for IMVP.
IMVP has the higher dividend yield at 11.99%, compared with 1.96% for BKEM.
IMVP tracks FTSE India Quality and Yield Select Index, while BKEM tracks Morningstar Emerging Markets Large Cap Index. They also come from different issuers: Invesco and BNY Mellon. Their fees differ too: 0.78% for IMVP and 0.11% for BKEM.
BKEM currently has the higher Sharpe Ratio (1.50 vs -1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IMVP и BKEM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор