PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IMV.L с MVUS.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IMV.L и MVUS.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares Edge MSCI Europe Min Volatility UCITS (IMV.L) и iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF USD (Acc) (MVUS.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IMV.L и MVUS.L


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IMV.L
iShares Edge MSCI Europe Min Volatility UCITS
4.98%17.66%6.63%8.56%-7.83%13.68%1.50%16.37%-2.91%13.29%
MVUS.L
iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF USD (Acc)
-2.89%3.88%20.71%3.83%-0.36%26.59%3.87%26.86%-0.36%6.22%

Доходность по периодам

С начала года, IMV.L показывает доходность 4.98%, что значительно выше, чем у MVUS.L с доходностью -2.89%. За последние 10 лет акции IMV.L уступали акциям MVUS.L по среднегодовой доходности: 7.89% против 10.56% соответственно.


IMV.L

1 день
0.74%
1 месяц
-3.05%
С начала года
4.98%
6 месяцев
7.74%
1 год
13.17%
3 года*
10.52%
5 лет*
8.77%
10 лет*
7.89%

MVUS.L

1 день
0.36%
1 месяц
-4.13%
С начала года
-2.89%
6 месяцев
-0.56%
1 год
1.79%
3 года*
8.67%
5 лет*
9.00%
10 лет*
10.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Edge MSCI Europe Min Volatility UCITS

iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF USD (Acc)

Сравнение комиссий IMV.L и MVUS.L

IMV.L берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии MVUS.L в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

IMV.L vs. MVUS.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IMV.L
Ранг доходности на риск IMV.L: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMV.L: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMV.L: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMV.L: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMV.L: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMV.L: 5454
Ранг коэф-та Мартина

MVUS.L
Ранг доходности на риск MVUS.L: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MVUS.L: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MVUS.L: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MVUS.L: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MVUS.L: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MVUS.L: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IMV.L c MVUS.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI Europe Min Volatility UCITS (IMV.L) и iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF USD (Acc) (MVUS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IMV.LMVUS.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.18

0.15

+1.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.56

0.28

+1.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.04

+0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.60

0.34

+1.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.75

1.17

+4.58

IMV.L vs. MVUS.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IMV.L на текущий момент составляет 1.18, что выше коэффициента Шарпа MVUS.L равного 0.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IMV.L и MVUS.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IMV.LMVUS.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.18

0.15

+1.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.80

0.76

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

0.76

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

0.91

-0.19

Корреляция

Корреляция между IMV.L и MVUS.L составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IMV.L и MVUS.L

Ни IMV.L, ни MVUS.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок IMV.L и MVUS.L

Максимальная просадка IMV.L за все время составила -24.48%, примерно равная максимальной просадке MVUS.L в -24.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMV.L и MVUS.L.


Загрузка...

Показатели просадок


IMV.LMVUS.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.48%

-24.85%

+0.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.50%

-8.87%

+0.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.42%

-14.19%

-3.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.48%

-24.85%

+0.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.39%

-4.13%

-0.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.56%

-3.46%

-0.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.37%

1.88%

+0.49%

Волатильность

Сравнение волатильности IMV.L и MVUS.L

iShares Edge MSCI Europe Min Volatility UCITS (IMV.L) имеет более высокую волатильность в 4.31% по сравнению с iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF USD (Acc) (MVUS.L) с волатильностью 2.85%. Это указывает на то, что IMV.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MVUS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IMV.LMVUS.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.31%

2.85%

+1.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.30%

6.04%

+1.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.14%

11.88%

-0.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.99%

11.83%

-0.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.31%

13.83%

-1.52%