Сравнение IMV.L с MVUS.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Edge MSCI Europe Min Volatility UCITS (IMV.L) и iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF USD (Acc) (MVUS.L).
IMV.L и MVUS.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IMV.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Europe NR EUR. Фонд был запущен 30 нояб. 2012 г.. MVUS.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 21 февр. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IMV.L и MVUS.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IMV.L и MVUS.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IMV.L iShares Edge MSCI Europe Min Volatility UCITS | 4.98% | 17.66% | 6.63% | 8.56% | -7.83% | 13.68% | 1.50% | 16.37% | -2.91% | 13.29% |
MVUS.L iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF USD (Acc) | -2.89% | 3.88% | 20.71% | 3.83% | -0.36% | 26.59% | 3.87% | 26.86% | -0.36% | 6.22% |
Доходность по периодам
С начала года, IMV.L показывает доходность 4.98%, что значительно выше, чем у MVUS.L с доходностью -2.89%. За последние 10 лет акции IMV.L уступали акциям MVUS.L по среднегодовой доходности: 7.89% против 10.56% соответственно.
IMV.L
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- -3.05%
- С начала года
- 4.98%
- 6 месяцев
- 7.74%
- 1 год
- 13.17%
- 3 года*
- 10.52%
- 5 лет*
- 8.77%
- 10 лет*
- 7.89%
MVUS.L
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- -4.13%
- С начала года
- -2.89%
- 6 месяцев
- -0.56%
- 1 год
- 1.79%
- 3 года*
- 8.67%
- 5 лет*
- 9.00%
- 10 лет*
- 10.56%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IMV.L и MVUS.L
IMV.L берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии MVUS.L в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
IMV.L vs. MVUS.L — Ранг доходности на риск
IMV.L
MVUS.L
Сравнение IMV.L c MVUS.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI Europe Min Volatility UCITS (IMV.L) и iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF USD (Acc) (MVUS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IMV.L | MVUS.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.18 | 0.15 | +1.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.56 | 0.28 | +1.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.04 | +0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.60 | 0.34 | +1.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.75 | 1.17 | +4.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IMV.L | MVUS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.18 | 0.15 | +1.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 | 0.76 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.76 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.72 | 0.91 | -0.19 |
Корреляция
Корреляция между IMV.L и MVUS.L составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IMV.L и MVUS.L
Ни IMV.L, ни MVUS.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок IMV.L и MVUS.L
Максимальная просадка IMV.L за все время составила -24.48%, примерно равная максимальной просадке MVUS.L в -24.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMV.L и MVUS.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| IMV.L | MVUS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.48% | -24.85% | +0.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.50% | -8.87% | +0.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.42% | -14.19% | -3.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.48% | -24.85% | +0.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.39% | -4.13% | -0.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.56% | -3.46% | -0.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.37% | 1.88% | +0.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности IMV.L и MVUS.L
iShares Edge MSCI Europe Min Volatility UCITS (IMV.L) имеет более высокую волатильность в 4.31% по сравнению с iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF USD (Acc) (MVUS.L) с волатильностью 2.85%. Это указывает на то, что IMV.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MVUS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IMV.L | MVUS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.31% | 2.85% | +1.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.30% | 6.04% | +1.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.14% | 11.88% | -0.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.99% | 11.83% | -0.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.31% | 13.83% | -1.52% |