PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IMV.L с CSWG.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IMV.L и CSWG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares Edge MSCI Europe Min Volatility UCITS (IMV.L) и Amundi MSCI Switzerland UCITS ETF CHF (CSWG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IMV.L и CSWG.L


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IMV.L
iShares Edge MSCI Europe Min Volatility UCITS
4.98%17.66%6.63%8.56%-7.83%13.68%1.50%16.37%-2.91%13.29%
CSWG.L
Amundi MSCI Switzerland UCITS ETF CHF
-0.01%23.70%-0.86%8.57%-7.50%19.38%6.91%29.09%-2.83%15.62%

Доходность по периодам

С начала года, IMV.L показывает доходность 4.98%, что значительно выше, чем у CSWG.L с доходностью -0.01%. За последние 10 лет акции IMV.L уступали акциям CSWG.L по среднегодовой доходности: 7.89% против 9.92% соответственно.


IMV.L

1 день
0.74%
1 месяц
-3.05%
С начала года
4.98%
6 месяцев
7.74%
1 год
13.17%
3 года*
10.52%
5 лет*
8.77%
10 лет*
7.89%

CSWG.L

1 день
1.87%
1 месяц
-6.26%
С начала года
-0.01%
6 месяцев
8.20%
1 год
13.39%
3 года*
8.91%
5 лет*
8.78%
10 лет*
9.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Edge MSCI Europe Min Volatility UCITS

Amundi MSCI Switzerland UCITS ETF CHF

Сравнение комиссий IMV.L и CSWG.L

И IMV.L, и CSWG.L имеют комиссию равную 0.25%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

IMV.L vs. CSWG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IMV.L
Ранг доходности на риск IMV.L: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMV.L: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMV.L: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMV.L: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMV.L: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMV.L: 5454
Ранг коэф-та Мартина

CSWG.L
Ранг доходности на риск CSWG.L: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSWG.L: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSWG.L: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSWG.L: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSWG.L: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSWG.L: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IMV.L c CSWG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI Europe Min Volatility UCITS (IMV.L) и Amundi MSCI Switzerland UCITS ETF CHF (CSWG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IMV.LCSWG.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.18

0.99

+0.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.56

1.38

+0.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.19

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.60

0.88

+0.72

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.75

3.17

+2.58

IMV.L vs. CSWG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IMV.L на текущий момент составляет 1.18, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CSWG.L равному 0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IMV.L и CSWG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IMV.LCSWG.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.18

0.99

+0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.80

0.75

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

1.04

-0.40

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

1.03

-0.31

Корреляция

Корреляция между IMV.L и CSWG.L составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IMV.L и CSWG.L

Ни IMV.L, ни CSWG.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок IMV.L и CSWG.L

Максимальная просадка IMV.L за все время составила -24.48%, что больше максимальной просадки CSWG.L в -18.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMV.L и CSWG.L.


Загрузка...

Показатели просадок


IMV.LCSWG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.48%

-18.31%

-6.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.50%

-12.52%

+4.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.42%

-16.26%

-1.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.48%

-18.31%

-6.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.39%

-8.17%

+3.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.56%

-4.12%

+0.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.37%

3.48%

-1.11%

Волатильность

Сравнение волатильности IMV.L и CSWG.L

Текущая волатильность для iShares Edge MSCI Europe Min Volatility UCITS (IMV.L) составляет 4.31%, в то время как у Amundi MSCI Switzerland UCITS ETF CHF (CSWG.L) волатильность равна 5.68%. Это указывает на то, что IMV.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CSWG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IMV.LCSWG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.31%

5.68%

-1.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.30%

9.38%

-2.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.14%

14.04%

-2.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.99%

14.34%

-3.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.31%

18.76%

-6.45%