Сравнение IMV.L с XDEQ.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Edge MSCI Europe Min Volatility UCITS (IMV.L) и Xtrackers MSCI World Quality Factor UCITS ETF 1C (XDEQ.L).
IMV.L и XDEQ.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IMV.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Europe NR EUR. Фонд был запущен 30 нояб. 2012 г.. XDEQ.L - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность MSCI ACWI NR USD. Фонд был запущен 11 сент. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IMV.L и XDEQ.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IMV.L и XDEQ.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IMV.L iShares Edge MSCI Europe Min Volatility UCITS | 5.61% | 17.66% | 6.63% | 8.56% | -7.83% | 13.68% | 1.50% | 16.37% | -2.91% | 13.29% |
XDEQ.L Xtrackers MSCI World Quality Factor UCITS ETF 1C | -0.07% | 7.52% | 18.91% | 19.22% | -9.44% | 24.28% | 11.14% | 30.48% | -5.16% | 12.25% |
Доходность по периодам
С начала года, IMV.L показывает доходность 5.61%, что значительно выше, чем у XDEQ.L с доходностью -0.07%. За последние 10 лет акции IMV.L уступали акциям XDEQ.L по среднегодовой доходности: 7.95% против 12.71% соответственно.
IMV.L
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- 0.59%
- С начала года
- 5.61%
- 6 месяцев
- 8.10%
- 1 год
- 14.30%
- 3 года*
- 10.85%
- 5 лет*
- 8.91%
- 10 лет*
- 7.95%
XDEQ.L
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -2.56%
- С начала года
- -0.07%
- 6 месяцев
- 2.73%
- 1 год
- 13.04%
- 3 года*
- 13.44%
- 5 лет*
- 10.63%
- 10 лет*
- 12.71%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IMV.L и XDEQ.L
И IMV.L, и XDEQ.L имеют комиссию равную 0.25%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
IMV.L vs. XDEQ.L — Ранг доходности на риск
IMV.L
XDEQ.L
Сравнение IMV.L c XDEQ.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI Europe Min Volatility UCITS (IMV.L) и Xtrackers MSCI World Quality Factor UCITS ETF 1C (XDEQ.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IMV.L | XDEQ.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.28 | 0.96 | +0.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.69 | 1.37 | +0.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.20 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.60 | 2.58 | -0.97 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.00 | 10.47 | -4.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IMV.L | XDEQ.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.28 | 0.96 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 | 0.80 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 1.05 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | 1.15 | -0.43 |
Корреляция
Корреляция между IMV.L и XDEQ.L составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IMV.L и XDEQ.L
Ни IMV.L, ни XDEQ.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок IMV.L и XDEQ.L
Максимальная просадка IMV.L за все время составила -24.48%, примерно равная максимальной просадке XDEQ.L в -23.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMV.L и XDEQ.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| IMV.L | XDEQ.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.48% | -23.79% | -0.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.50% | -6.90% | -1.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.42% | -17.96% | +0.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.48% | -23.79% | -0.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.81% | -4.05% | +0.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.56% | -3.85% | +0.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.27% | 1.70% | +0.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности IMV.L и XDEQ.L
iShares Edge MSCI Europe Min Volatility UCITS (IMV.L) имеет более высокую волатильность в 4.26% по сравнению с Xtrackers MSCI World Quality Factor UCITS ETF 1C (XDEQ.L) с волатильностью 4.02%. Это указывает на то, что IMV.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XDEQ.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IMV.L | XDEQ.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.26% | 4.02% | +0.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.32% | 7.62% | -0.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.14% | 13.46% | -2.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.98% | 13.45% | -2.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.31% | 17.01% | -4.70% |