PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IMV.L с XDEQ.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IMV.L и XDEQ.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares Edge MSCI Europe Min Volatility UCITS (IMV.L) и Xtrackers MSCI World Quality Factor UCITS ETF 1C (XDEQ.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IMV.L и XDEQ.L


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IMV.L
iShares Edge MSCI Europe Min Volatility UCITS
5.61%17.66%6.63%8.56%-7.83%13.68%1.50%16.37%-2.91%13.29%
XDEQ.L
Xtrackers MSCI World Quality Factor UCITS ETF 1C
-0.07%7.52%18.91%19.22%-9.44%24.28%11.14%30.48%-5.16%12.25%

Доходность по периодам

С начала года, IMV.L показывает доходность 5.61%, что значительно выше, чем у XDEQ.L с доходностью -0.07%. За последние 10 лет акции IMV.L уступали акциям XDEQ.L по среднегодовой доходности: 7.95% против 12.71% соответственно.


IMV.L

1 день
0.61%
1 месяц
0.59%
С начала года
5.61%
6 месяцев
8.10%
1 год
14.30%
3 года*
10.85%
5 лет*
8.91%
10 лет*
7.95%

XDEQ.L

1 день
0.21%
1 месяц
-2.56%
С начала года
-0.07%
6 месяцев
2.73%
1 год
13.04%
3 года*
13.44%
5 лет*
10.63%
10 лет*
12.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Edge MSCI Europe Min Volatility UCITS

Xtrackers MSCI World Quality Factor UCITS ETF 1C

Сравнение комиссий IMV.L и XDEQ.L

И IMV.L, и XDEQ.L имеют комиссию равную 0.25%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

IMV.L vs. XDEQ.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IMV.L
Ранг доходности на риск IMV.L: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMV.L: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMV.L: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMV.L: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMV.L: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMV.L: 5151
Ранг коэф-та Мартина

XDEQ.L
Ранг доходности на риск XDEQ.L: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDEQ.L: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDEQ.L: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDEQ.L: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDEQ.L: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDEQ.L: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IMV.L c XDEQ.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI Europe Min Volatility UCITS (IMV.L) и Xtrackers MSCI World Quality Factor UCITS ETF 1C (XDEQ.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IMV.LXDEQ.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.28

0.96

+0.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.69

1.37

+0.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.20

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.60

2.58

-0.97

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.00

10.47

-4.47

IMV.L vs. XDEQ.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IMV.L на текущий момент составляет 1.28, что выше коэффициента Шарпа XDEQ.L равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IMV.L и XDEQ.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IMV.LXDEQ.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.28

0.96

+0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

0.80

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

1.05

-0.41

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

1.15

-0.43

Корреляция

Корреляция между IMV.L и XDEQ.L составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IMV.L и XDEQ.L

Ни IMV.L, ни XDEQ.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок IMV.L и XDEQ.L

Максимальная просадка IMV.L за все время составила -24.48%, примерно равная максимальной просадке XDEQ.L в -23.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMV.L и XDEQ.L.


Загрузка...

Показатели просадок


IMV.LXDEQ.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.48%

-23.79%

-0.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.50%

-6.90%

-1.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.42%

-17.96%

+0.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.48%

-23.79%

-0.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.81%

-4.05%

+0.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.56%

-3.85%

+0.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.27%

1.70%

+0.57%

Волатильность

Сравнение волатильности IMV.L и XDEQ.L

iShares Edge MSCI Europe Min Volatility UCITS (IMV.L) имеет более высокую волатильность в 4.26% по сравнению с Xtrackers MSCI World Quality Factor UCITS ETF 1C (XDEQ.L) с волатильностью 4.02%. Это указывает на то, что IMV.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XDEQ.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IMV.LXDEQ.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.26%

4.02%

+0.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.32%

7.62%

-0.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.14%

13.46%

-2.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.98%

13.45%

-2.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.31%

17.01%

-4.70%