Сравнение IMV.L с MIVO.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Edge MSCI Europe Min Volatility UCITS (IMV.L) и Amundi MSCI Europe Minimum Volatility UCITS (MIVO.L).
IMV.L и MIVO.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IMV.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Europe NR EUR. Фонд был запущен 30 нояб. 2012 г.. MIVO.L - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность MSCI Europe NR EUR. Фонд был запущен 18 апр. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IMV.L и MIVO.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IMV.L и MIVO.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IMV.L iShares Edge MSCI Europe Min Volatility UCITS | 4.98% | 17.66% | 6.63% | 8.56% | -7.83% | 13.68% | 1.50% | 16.37% | -2.91% | 13.29% |
MIVO.L Amundi MSCI Europe Minimum Volatility UCITS | 4.90% | 17.54% | 6.50% | 8.50% | -7.95% | 13.43% | 1.38% | 16.36% | -3.04% | 13.15% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IMV.L показывает доходность 4.98%, а MIVO.L немного ниже – 4.90%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IMV.L имеют среднегодовую доходность 7.89%, а акции MIVO.L немного отстают с 7.78%.
IMV.L
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- -3.05%
- С начала года
- 4.98%
- 6 месяцев
- 7.74%
- 1 год
- 13.17%
- 3 года*
- 10.52%
- 5 лет*
- 8.77%
- 10 лет*
- 7.89%
MIVO.L
- 1 день
- 1.11%
- 1 месяц
- -3.06%
- С начала года
- 4.90%
- 6 месяцев
- 7.55%
- 1 год
- 13.07%
- 3 года*
- 10.37%
- 5 лет*
- 8.60%
- 10 лет*
- 7.78%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IMV.L и MIVO.L
IMV.L берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии MIVO.L в 0.13%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
IMV.L vs. MIVO.L — Ранг доходности на риск
IMV.L
MIVO.L
Сравнение IMV.L c MIVO.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI Europe Min Volatility UCITS (IMV.L) и Amundi MSCI Europe Minimum Volatility UCITS (MIVO.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IMV.L | MIVO.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.18 | 1.18 | 0.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.56 | 1.57 | 0.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.24 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.60 | 1.62 | -0.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.75 | 5.80 | -0.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IMV.L | MIVO.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.18 | 1.18 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 | 0.78 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.64 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.72 | 0.75 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между IMV.L и MIVO.L составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IMV.L и MIVO.L
Ни IMV.L, ни MIVO.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок IMV.L и MIVO.L
Максимальная просадка IMV.L за все время составила -24.48%, примерно равная максимальной просадке MIVO.L в -24.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMV.L и MIVO.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| IMV.L | MIVO.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.48% | -24.30% | -0.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.50% | -8.38% | -0.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.42% | -17.54% | +0.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.48% | -24.30% | -0.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.39% | -4.35% | -0.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.56% | -3.60% | +0.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.37% | 2.34% | +0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности IMV.L и MIVO.L
iShares Edge MSCI Europe Min Volatility UCITS (IMV.L) и Amundi MSCI Europe Minimum Volatility UCITS (MIVO.L) имеют волатильность 4.31% и 4.22% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IMV.L | MIVO.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.31% | 4.22% | +0.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.30% | 7.12% | +0.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.14% | 11.04% | +0.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.99% | 10.97% | +0.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.31% | 12.26% | +0.05% |