Сравнение IMV.L с EMID.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Edge MSCI Europe Min Volatility UCITS (IMV.L) и iShares MSCI Europe Mid Cap UCITS ETF (EMID.L).
IMV.L и EMID.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IMV.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Europe NR EUR. Фонд был запущен 30 нояб. 2012 г.. EMID.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Europe SMID NR EUR. Фонд был запущен 6 июн. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IMV.L и EMID.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IMV.L и EMID.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IMV.L iShares Edge MSCI Europe Min Volatility UCITS | 4.98% | 17.66% | 6.63% | 8.56% | -7.83% | 13.68% | 1.50% | 16.37% | -2.91% | -1.10% |
EMID.L iShares MSCI Europe Mid Cap UCITS ETF | 3.68% | 29.35% | 4.53% | 11.58% | -14.18% | 14.21% | 7.84% | 27.20% | -13.71% | 4.44% |
Разные валюты инструментов
IMV.L торгуется в GBp, в то время как EMID.L торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EMID.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IMV.L показывает доходность 4.98%, что значительно выше, чем у EMID.L с доходностью 3.68%.
IMV.L
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- -3.05%
- С начала года
- 4.98%
- 6 месяцев
- 7.74%
- 1 год
- 13.17%
- 3 года*
- 10.52%
- 5 лет*
- 8.77%
- 10 лет*
- 7.89%
EMID.L
- 1 день
- 2.52%
- 1 месяц
- -2.71%
- С начала года
- 3.68%
- 6 месяцев
- 8.22%
- 1 год
- 25.37%
- 3 года*
- 13.78%
- 5 лет*
- 8.21%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IMV.L и EMID.L
IMV.L берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии EMID.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
IMV.L vs. EMID.L — Ранг доходности на риск
IMV.L
EMID.L
Сравнение IMV.L c EMID.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI Europe Min Volatility UCITS (IMV.L) и iShares MSCI Europe Mid Cap UCITS ETF (EMID.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IMV.L | EMID.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.18 | 1.76 | -0.58 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.56 | 2.31 | -0.74 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.35 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.60 | 2.76 | -1.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.75 | 10.25 | -4.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IMV.L | EMID.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.18 | 1.76 | -0.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 | 0.65 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.72 | 0.65 | +0.08 |
Корреляция
Корреляция между IMV.L и EMID.L составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IMV.L и EMID.L
IMV.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EMID.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.69%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IMV.L iShares Edge MSCI Europe Min Volatility UCITS | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EMID.L iShares MSCI Europe Mid Cap UCITS ETF | 2.69% | 2.78% | 2.75% | 2.43% | 2.61% | 1.77% | 1.39% | 2.30% | 2.92% | 0.48% |
Просадки
Сравнение просадок IMV.L и EMID.L
Максимальная просадка IMV.L за все время составила -24.48%, что меньше максимальной просадки EMID.L в -30.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMV.L и EMID.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| IMV.L | EMID.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.48% | -37.54% | +13.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.50% | -11.02% | +2.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.42% | -29.12% | +11.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.48% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.39% | -4.21% | -0.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.56% | -6.08% | +2.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.37% | 2.41% | -0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности IMV.L и EMID.L
Текущая волатильность для iShares Edge MSCI Europe Min Volatility UCITS (IMV.L) составляет 4.31%, в то время как у iShares MSCI Europe Mid Cap UCITS ETF (EMID.L) волатильность равна 5.97%. Это указывает на то, что IMV.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMID.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IMV.L | EMID.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.31% | 5.97% | -1.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.30% | 9.32% | -2.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.14% | 14.40% | -3.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.99% | 18.45% | -7.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.31% | 21.13% | -8.82% |