PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IMV.L с MINV.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IMV.L и MINV.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares Edge MSCI Europe Min Volatility UCITS (IMV.L) и iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF (MINV.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IMV.L и MINV.L


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IMV.L
iShares Edge MSCI Europe Min Volatility UCITS
4.98%17.66%6.63%8.56%-7.83%13.68%1.50%16.37%-2.91%13.29%
MINV.L
iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF
1.37%3.37%12.86%1.50%1.23%15.98%-1.05%18.84%3.17%7.00%

Доходность по периодам

С начала года, IMV.L показывает доходность 4.98%, что значительно выше, чем у MINV.L с доходностью 1.37%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IMV.L имеют среднегодовую доходность 7.89%, а акции MINV.L немного впереди с 7.97%.


IMV.L

1 день
0.74%
1 месяц
-3.05%
С начала года
4.98%
6 месяцев
7.74%
1 год
13.17%
3 года*
10.52%
5 лет*
8.77%
10 лет*
7.89%

MINV.L

1 день
0.00%
1 месяц
-3.25%
С начала года
1.37%
6 месяцев
1.44%
1 год
-0.18%
3 года*
6.61%
5 лет*
6.91%
10 лет*
7.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Edge MSCI Europe Min Volatility UCITS

iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF

Сравнение комиссий IMV.L и MINV.L

IMV.L берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии MINV.L в 0.35%.


Доходность на риск

IMV.L vs. MINV.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IMV.L
Ранг доходности на риск IMV.L: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMV.L: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMV.L: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMV.L: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMV.L: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMV.L: 5454
Ранг коэф-та Мартина

MINV.L
Ранг доходности на риск MINV.L: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MINV.L: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MINV.L: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MINV.L: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MINV.L: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MINV.L: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IMV.L c MINV.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI Europe Min Volatility UCITS (IMV.L) и iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF (MINV.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IMV.LMINV.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.18

-0.02

+1.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.56

0.04

+1.52

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.01

+0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.60

0.05

+1.55

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.75

0.14

+5.61

IMV.L vs. MINV.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IMV.L на текущий момент составляет 1.18, что выше коэффициента Шарпа MINV.L равного -0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IMV.L и MINV.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IMV.LMINV.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.18

-0.02

+1.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.80

0.71

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

0.67

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

0.84

-0.12

Корреляция

Корреляция между IMV.L и MINV.L составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IMV.L и MINV.L

Ни IMV.L, ни MINV.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок IMV.L и MINV.L

Максимальная просадка IMV.L за все время составила -24.48%, что больше максимальной просадки MINV.L в -20.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMV.L и MINV.L.


Загрузка...

Показатели просадок


IMV.LMINV.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.48%

-20.38%

-4.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.50%

-6.60%

-1.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.42%

-10.23%

-7.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.48%

-20.38%

-4.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.39%

-3.25%

-1.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.56%

-3.74%

+0.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.37%

1.99%

+0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности IMV.L и MINV.L

iShares Edge MSCI Europe Min Volatility UCITS (IMV.L) имеет более высокую волатильность в 4.31% по сравнению с iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF (MINV.L) с волатильностью 2.80%. Это указывает на то, что IMV.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MINV.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IMV.LMINV.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.31%

2.80%

+1.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.30%

5.81%

+1.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.14%

10.04%

+1.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.99%

9.74%

+1.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.31%

11.87%

+0.44%