Сравнение IMV.L с MINV.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Edge MSCI Europe Min Volatility UCITS (IMV.L) и iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF (MINV.L).
IMV.L и MINV.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IMV.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Europe NR EUR. Фонд был запущен 30 нояб. 2012 г.. MINV.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI ACWI NR USD. Фонд был запущен 30 нояб. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IMV.L и MINV.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IMV.L и MINV.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IMV.L iShares Edge MSCI Europe Min Volatility UCITS | 4.98% | 17.66% | 6.63% | 8.56% | -7.83% | 13.68% | 1.50% | 16.37% | -2.91% | 13.29% |
MINV.L iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF | 1.37% | 3.37% | 12.86% | 1.50% | 1.23% | 15.98% | -1.05% | 18.84% | 3.17% | 7.00% |
Доходность по периодам
С начала года, IMV.L показывает доходность 4.98%, что значительно выше, чем у MINV.L с доходностью 1.37%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IMV.L имеют среднегодовую доходность 7.89%, а акции MINV.L немного впереди с 7.97%.
IMV.L
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- -3.05%
- С начала года
- 4.98%
- 6 месяцев
- 7.74%
- 1 год
- 13.17%
- 3 года*
- 10.52%
- 5 лет*
- 8.77%
- 10 лет*
- 7.89%
MINV.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -3.25%
- С начала года
- 1.37%
- 6 месяцев
- 1.44%
- 1 год
- -0.18%
- 3 года*
- 6.61%
- 5 лет*
- 6.91%
- 10 лет*
- 7.97%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IMV.L и MINV.L
IMV.L берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии MINV.L в 0.35%.
Доходность на риск
IMV.L vs. MINV.L — Ранг доходности на риск
IMV.L
MINV.L
Сравнение IMV.L c MINV.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI Europe Min Volatility UCITS (IMV.L) и iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF (MINV.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IMV.L | MINV.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.18 | -0.02 | +1.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.56 | 0.04 | +1.52 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.01 | +0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.60 | 0.05 | +1.55 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.75 | 0.14 | +5.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IMV.L | MINV.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.18 | -0.02 | +1.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 | 0.71 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.67 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.72 | 0.84 | -0.12 |
Корреляция
Корреляция между IMV.L и MINV.L составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IMV.L и MINV.L
Ни IMV.L, ни MINV.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок IMV.L и MINV.L
Максимальная просадка IMV.L за все время составила -24.48%, что больше максимальной просадки MINV.L в -20.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMV.L и MINV.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| IMV.L | MINV.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.48% | -20.38% | -4.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.50% | -6.60% | -1.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.42% | -10.23% | -7.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.48% | -20.38% | -4.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.39% | -3.25% | -1.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.56% | -3.74% | +0.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.37% | 1.99% | +0.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности IMV.L и MINV.L
iShares Edge MSCI Europe Min Volatility UCITS (IMV.L) имеет более высокую волатильность в 4.31% по сравнению с iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF (MINV.L) с волатильностью 2.80%. Это указывает на то, что IMV.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MINV.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IMV.L | MINV.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.31% | 2.80% | +1.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.30% | 5.81% | +1.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.14% | 10.04% | +1.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.99% | 9.74% | +1.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.31% | 11.87% | +0.44% |