Сравнение IMV.L с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Edge MSCI Europe Min Volatility UCITS (IMV.L) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
IMV.L и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IMV.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Europe NR EUR. Фонд был запущен 30 нояб. 2012 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IMV.L или SPY.
Корреляция
Корреляция между IMV.L и SPY составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности IMV.L и SPY
Основные характеристики
IMV.L:
1.62
SPY:
1.87
IMV.L:
2.36
SPY:
2.52
IMV.L:
1.28
SPY:
1.35
IMV.L:
2.54
SPY:
2.81
IMV.L:
7.37
SPY:
11.69
IMV.L:
1.74%
SPY:
2.02%
IMV.L:
7.89%
SPY:
12.65%
IMV.L:
-24.48%
SPY:
-55.19%
IMV.L:
-1.08%
SPY:
0.00%
Доходность по периодам
С начала года, IMV.L показывает доходность 6.58%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью 4.58%. За последние 10 лет акции IMV.L уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 7.02% против 13.23% соответственно.
IMV.L
6.58%
2.05%
4.07%
12.74%
4.76%
7.02%
SPY
4.58%
2.57%
10.04%
24.97%
14.73%
13.23%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IMV.L и SPY
IMV.L берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности IMV.L и SPY
IMV.L
SPY
Сравнение IMV.L c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI Europe Min Volatility UCITS (IMV.L) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IMV.L и SPY
IMV.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.15%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IMV.L iShares Edge MSCI Europe Min Volatility UCITS | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.15% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% |
Просадки
Сравнение просадок IMV.L и SPY
Максимальная просадка IMV.L за все время составила -24.48%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMV.L и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IMV.L и SPY
iShares Edge MSCI Europe Min Volatility UCITS (IMV.L) и SPDR S&P 500 ETF (SPY) имеют волатильность 2.82% и 2.89% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.