Сравнение IMTM с SMOM
IMTM (iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF) and SMOM (Symmetry Panoramic Sector Momentum ETF) are both exchange-traded funds - IMTM is a Momentum fund tracking the MSCI World ex USA Momentum Index, while SMOM is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Symmetry Partners. IMTM is passively managed, while SMOM is actively managed. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IMTM charges 0.30%/yr vs 0.63%/yr for SMOM.
Доходность
Сравнение доходности IMTM и SMOM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IMTM показывает доходность 11.09%, что значительно выше, чем у SMOM с доходностью 7.03%.
IMTM
- 1 день
- -3.05%
- 1 месяц
- 0.97%
- С начала года
- 11.09%
- 6 месяцев
- 10.38%
- 1 год
- 24.50%
- 3 года*
- 21.49%
- 5 лет*
- 9.41%
- 10 лет*
- 10.18%
SMOM
- 1 день
- -1.16%
- 1 месяц
- -0.47%
- С начала года
- 7.03%
- 6 месяцев
- 6.00%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IMTM и SMOM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IMTM iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF | 11.09% | 5.67% |
SMOM Symmetry Panoramic Sector Momentum ETF | 7.03% | 2.78% |
Correlation
The correlation between IMTM and SMOM is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2025 г. | 0.73 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IMTM vs. SMOM — Ранг доходности на риск
IMTM
SMOM
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение IMTM c SMOM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF (IMTM) и Symmetry Panoramic Sector Momentum ETF (SMOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IMTM | SMOM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.92 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.58 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IMTM и SMOM
Максимальная просадка IMTM за все время составила -32.66%, что больше максимальной просадки SMOM в -7.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMTM и SMOM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IMTM | SMOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.66% | -7.45% | -25.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.85% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.85% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.66% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.66% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.05% | -2.54% | -0.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.42% | -1.49% | -5.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.24% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IMTM и SMOM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IMTM | SMOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.39% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.35% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.19% | 12.80% | +5.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.85% | 12.80% | +5.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.62% | 12.80% | +4.82% |
Сравнение комиссий IMTM и SMOM
IMTM берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии SMOM в 0.63%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IMTM и SMOM
Дивидендная доходность IMTM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.41%, что больше доходности SMOM в 0.15%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IMTM iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF | 4.41% | 4.70% | 2.93% | 2.29% | 2.68% | 2.51% | 0.97% | 2.13% | 2.36% | 1.92% | 2.75% | 1.56% |
SMOM Symmetry Panoramic Sector Momentum ETF | 0.15% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IMTM and SMOM have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IMTM is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IMTM is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.63% for SMOM.
IMTM has the higher dividend yield at 4.41%, compared with 0.15% for SMOM.
IMTM is categorized as Momentum, while SMOM is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: iShares and Symmetry Partners. Their fees differ too: 0.30% for IMTM and 0.63% for SMOM.
Подберите оптимальное распределение для IMTM и SMOM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор