Сравнение IMTM с SMOM
IMTM (iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF) and SMOM (Symmetry Panoramic Sector Momentum ETF) are both exchange-traded funds - IMTM is a Momentum fund tracking the MSCI World ex USA Momentum, while SMOM is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Symmetry Partners. IMTM is passively managed, while SMOM is actively managed. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IMTM charges 0.30%/yr vs 0.63%/yr for SMOM.
Доходность
Сравнение доходности IMTM и SMOM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IMTM показывает доходность 11.05%, что значительно выше, чем у SMOM с доходностью 9.82%.
IMTM
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- 4.43%
- С начала года
- 11.05%
- 6 месяцев
- 14.04%
- 1 год
- 23.92%
- 3 года*
- 21.55%
- 5 лет*
- 9.00%
- 10 лет*
- 10.29%
SMOM
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- 5.93%
- С начала года
- 9.82%
- 6 месяцев
- 10.58%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IMTM и SMOM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IMTM iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF | 11.05% | 5.24% |
SMOM Symmetry Panoramic Sector Momentum ETF | 9.82% | 2.81% |
Correlation
The correlation between IMTM and SMOM is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 сент. 2025 г. | 0.72 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IMTM vs. SMOM — Ранг доходности на риск
IMTM
SMOM
Сравнение IMTM c SMOM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF (IMTM) и Symmetry Panoramic Sector Momentum ETF (SMOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IMTM | SMOM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.87 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.46 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IMTM | SMOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.41 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 1.45 | -0.94 |
Просадки
Сравнение просадок IMTM и SMOM
Максимальная просадка IMTM за все время составила -32.66%, что больше максимальной просадки SMOM в -7.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMTM и SMOM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IMTM | SMOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.66% | -7.45% | -25.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.85% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.85% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.66% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.66% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.39% | 0.00% | -0.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.45% | -1.48% | -5.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.21% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IMTM и SMOM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IMTM | SMOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.48% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.98% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.04% | 12.62% | +4.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.64% | 12.62% | +5.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.64% | 12.62% | +5.02% |
Сравнение комиссий IMTM и SMOM
IMTM берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии SMOM в 0.63%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IMTM и SMOM
Дивидендная доходность IMTM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.23%, что больше доходности SMOM в 0.15%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IMTM iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF | 4.23% | 4.70% | 2.93% | 2.29% | 2.68% | 2.51% | 0.97% | 2.13% | 2.36% | 1.92% | 2.75% | 1.56% |
SMOM Symmetry Panoramic Sector Momentum ETF | 0.15% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IMTM and SMOM have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IMTM is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IMTM is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.63% for SMOM.
IMTM has the higher dividend yield at 4.23%, compared with 0.15% for SMOM.
IMTM is categorized as Momentum, while SMOM is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: iShares and Symmetry Partners. Their fees differ too: 0.30% for IMTM and 0.63% for SMOM.
Подберите оптимальное распределение для IMTM и SMOM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор