PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IMTM с SCHP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности IMTM и SCHP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF (IMTM) и Schwab U.S. TIPS ETF (SCHP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IMTM показывает доходность 11.53%, что значительно выше, чем у SCHP с доходностью 1.42%. За последние 10 лет акции IMTM превзошли акции SCHP по среднегодовой доходности: 10.44% против 2.60% соответственно.


IMTM

1 день
0.72%
1 месяц
0.94%
С начала года
11.53%
6 месяцев
12.83%
1 год
25.06%
3 года*
21.00%
5 лет*
9.19%
10 лет*
10.44%

SCHP

1 день
0.04%
1 месяц
-0.10%
С начала года
1.42%
6 месяцев
1.48%
1 год
4.83%
3 года*
4.14%
5 лет*
1.06%
10 лет*
2.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IMTM и SCHP


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IMTM
iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF
11.53%34.50%12.17%13.89%-16.81%3.50%22.17%24.52%-14.31%25.46%
SCHP
Schwab U.S. TIPS ETF
1.42%6.76%1.95%3.91%-12.02%5.87%10.86%8.52%-1.78%3.02%

Correlation

The correlation between IMTM and SCHP is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.25

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.19

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 янв. 2015 г.

0.10

The correlation between IMTM and SCHP shifts across timeframes, from 0.10 (all time) to 0.28 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF

Schwab U.S. TIPS ETF

Доходность на риск

IMTM vs. SCHP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IMTM
Ранг доходности на риск IMTM: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMTM: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMTM: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMTM: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMTM: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMTM: 4949
Ранг коэф-та Мартина

SCHP
Ранг доходности на риск SCHP: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHP: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHP: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHP: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHP: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHP: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IMTM c SCHP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF (IMTM) и Schwab U.S. TIPS ETF (SCHP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


IMTMSCHPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.25

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.86

2.45

-0.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.37

7.41

-0.04

IMTM vs. SCHP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IMTM на текущий момент составляет 1.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHP равному 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IMTM и SCHP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IMTM и SCHP

Максимальная просадка IMTM за все время составила -32.66%, что больше максимальной просадки SCHP в -14.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMTM и SCHP.


Загрузка графика...

Показатели просадок


IMTMSCHPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.66%

-14.26%

-18.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.85%

-1.93%

-10.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.85%

-4.48%

-8.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.66%

-14.26%

-18.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.66%

-14.26%

-18.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.22%

-0.44%

+0.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.43%

-3.93%

-3.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.24%

0.64%

+2.60%

Волатильность

Сравнение волатильности IMTM и SCHP

iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF (IMTM) имеет более высокую волатильность в 7.20% по сравнению с Schwab U.S. TIPS ETF (SCHP) с волатильностью 1.02%. Это указывает на то, что IMTM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


IMTMSCHPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.20%

1.02%

+6.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.06%

2.24%

+13.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.97%

3.30%

+14.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.82%

6.12%

+11.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.63%

5.59%

+12.04%

Сравнение комиссий IMTM и SCHP

IMTM берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии SCHP в 0.03%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IMTM и SCHP

Дивидендная доходность IMTM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.22%, что больше доходности SCHP в 3.99%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IMTM
iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF
4.22%4.70%2.93%2.29%2.68%2.51%0.97%2.13%2.36%1.92%2.75%1.56%
SCHP
Schwab U.S. TIPS ETF
3.99%4.06%2.99%3.02%7.19%4.39%1.11%2.02%2.26%1.90%1.38%0.28%

Часто задаваемые вопросы


IMTM and SCHP have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IMTM has higher volatility (7.20%) compared to SCHP (1.02%). In terms of maximum drawdown, IMTM dropped -32.66% vs SCHP's -14.26%.

On 10-year performance, IMTM leads with 10.44% vs 2.60% for SCHP. On fees, SCHP is cheaper at 0.03% per year. On volatility, SCHP has been the lower-risk option at 1.02%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IMTM has performed better with a 10.44% return vs 2.60%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHP is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.30% for IMTM.

IMTM has the higher dividend yield at 4.22%, compared with 3.99% for SCHP.

IMTM is categorized as Momentum, while SCHP is Inflation-Protected Bonds. IMTM tracks MSCI World ex USA Momentum, while SCHP tracks Bloomberg US Treasury Inflation-Linked Bond Index (Series-L). They also come from different issuers: iShares and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.30% for IMTM and 0.03% for SCHP.

SCHP currently has the higher Sharpe Ratio (1.44 vs 1.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IMTM и SCHP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор