PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IMTM с BKIE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IMTM с BKIE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF (IMTM) и BNY Mellon International Equity ETF (BKIE).

IMTM и BKIE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IMTM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World ex USA Momentum. Фонд был запущен 13 янв. 2015 г.. BKIE - это пассивный фонд от BNY Mellon, который отслеживает доходность Morningstar Developed Markets ex-US Large Cap Index. Фонд был запущен 24 апр. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IMTM и BKIE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF (IMTM) и BNY Mellon International Equity ETF (BKIE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IMTM и BKIE

2026 (YTD)202520242023202220212020
IMTM
iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF		2.81%34.50%12.17%13.89%-16.81%3.50%37.57%
BKIE
BNY Mellon International Equity ETF		2.69%32.08%4.63%18.25%-13.60%13.75%34.17%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IMTM показывает доходность 2.81%, а BKIE немного ниже – 2.69%.

IMTM

1 день
2.71%
1 месяц
-4.97%
С начала года
2.81%
6 месяцев
6.58%
1 год
28.91%
3 года*
19.00%
5 лет*
8.35%
10 лет*
9.75%

BKIE

1 день
1.73%
1 месяц
-4.84%
С начала года
2.69%
6 месяцев
7.22%
1 год
26.58%
3 года*
15.93%
5 лет*
9.31%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF

BNY Mellon International Equity ETF

Часто сравнивают с IMTM:
IMTM с IMOMIMTM с SPMOIMTM с IWFM.LIMTM с VXUSIMTM с VTIMTM с IWMO.MIIMTM с JIRE
Часто сравнивают с BKIE:
BKIE с VXUSBKIE с BKEMBKIE с VEABKIE с SPDWBKIE с VGPMXBKIE с IDHQBKIE с IQLT

Сравнение комиссий IMTM и BKIE

IMTM берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии BKIE в 0.04%.

IMTM
iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF
BKIE
BNY Mellon International Equity ETF

Доходность на риск

IMTM vs. BKIE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IMTM
Ранг доходности на риск IMTM: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMTM: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMTM: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMTM: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMTM: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMTM: 8080
Ранг коэф-та Мартина
BKIE
Ранг доходности на риск BKIE: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKIE: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKIE: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKIE: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKIE: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKIE: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IMTM c BKIE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF (IMTM) и BNY Mellon International Equity ETF (BKIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IMTMBKIEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.54

1.56

-0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.14

2.13

+0.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.32

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.30

2.36

-0.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.17

9.18

-0.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IMTM vs. BKIE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IMTM на текущий момент составляет 1.54, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BKIE равному 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IMTM и BKIE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IMTMBKIEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.54

1.56

-0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.59

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.88

-0.41

Корреляция

Корреляция между IMTM и BKIE составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IMTM и BKIE

Дивидендная доходность IMTM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.57%, что больше доходности BKIE в 3.45%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IMTM
iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF		4.57%4.70%2.93%2.29%2.68%2.51%0.97%2.13%2.36%1.92%2.75%1.56%
BKIE
BNY Mellon International Equity ETF		3.45%3.12%3.31%2.88%2.97%2.58%1.49%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IMTM и BKIE

Максимальная просадка IMTM за все время составила -32.66%, что больше максимальной просадки BKIE в -28.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMTM и BKIE.

Загрузка...

Показатели просадок

IMTMBKIEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.66%

-28.19%

-4.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.85%

-11.41%

-1.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.66%

-28.19%

-4.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.66%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.08%

-6.58%

-0.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.53%

-5.04%

-2.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.22%

2.94%

+0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности IMTM и BKIE

iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF (IMTM) имеет более высокую волатильность в 9.33% по сравнению с BNY Mellon International Equity ETF (BKIE) с волатильностью 7.26%. Это указывает на то, что IMTM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BKIE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IMTMBKIEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.33%

7.26%

+2.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.15%

11.15%

+2.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.92%

17.14%

+1.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.45%

15.99%

+1.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.51%

16.31%

+1.20%