Сравнение IMST с USFR
IMST (Bitwise Funds Trust) and USFR (WisdomTree Floating Rate Treasury Fund) are both exchange-traded funds - IMST is a Derivative Income fund actively managed by Bitwise, while USFR is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. Treasury Floating Rate Bond Index. IMST is actively managed, while USFR is passively managed. Over the past year, IMST returned -69.40% vs 3.99% for USFR. At a correlation of -0.07, they often move in opposite directions. IMST charges 0.99%/yr vs 0.15%/yr for USFR.
Доходность
Сравнение доходности IMST и USFR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IMST показывает доходность -30.37%, что значительно ниже, чем у USFR с доходностью 1.82%.
IMST
- 1 день
- -7.10%
- 1 месяц
- -31.88%
- С начала года
- -30.37%
- 6 месяцев
- -32.59%
- 1 год
- -69.40%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USFR
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.33%
- С начала года
- 1.82%
- 6 месяцев
- 1.92%
- 1 год
- 3.99%
- 3 года*
- 4.74%
- 5 лет*
- 3.72%
- 10 лет*
- 2.43%
Сравнение доходности по годам IMST и USFR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IMST Bitwise Funds Trust | -30.37% | -46.36% |
USFR WisdomTree Floating Rate Treasury Fund | 1.82% | 3.12% |
Correlation
The correlation between IMST and USFR is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2025 г. | -0.07 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IMST vs. USFR — Ранг доходности на риск
IMST
USFR
Сравнение IMST c USFR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitwise Funds Trust (IMST) и WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (USFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IMST | USFR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -15.86 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -52.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.75 | 13.31 | -12.56 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.96 | 201.33 | -202.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.42 | 779.76 | -781.18 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IMST и USFR
Максимальная просадка IMST за все время составила -72.76%, что больше максимальной просадки USFR в -1.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMST и USFR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IMST | USFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.76% | -1.36% | -71.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -72.76% | -0.02% | -72.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -0.06% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -0.18% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -0.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -72.76% | 0.00% | -72.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.69% | -0.15% | -36.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 48.95% | 0.01% | +48.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности IMST и USFR
Bitwise Funds Trust (IMST) имеет более высокую волатильность в 18.38% по сравнению с WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (USFR) с волатильностью 0.09%. Это указывает на то, что IMST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IMST | USFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.38% | 0.09% | +18.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.58% | 0.19% | +44.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 58.43% | 0.27% | +58.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 59.85% | 0.40% | +59.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 59.85% | 0.78% | +59.07% |
Сравнение комиссий IMST и USFR
IMST берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии USFR в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IMST и USFR
Дивидендная доходность IMST за последние двенадцать месяцев составляет около 270.82%, что больше доходности USFR в 3.90%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IMST Bitwise Funds Trust | 270.82% | 195.93% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USFR WisdomTree Floating Rate Treasury Fund | 3.90% | 4.15% | 5.17% | 5.12% | 1.78% | 0.01% | 0.40% | 2.08% | 1.67% | 1.03% | 0.29% |
Часто задаваемые вопросы
IMST and USFR have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IMST has higher volatility (18.38%) compared to USFR (0.09%). In terms of maximum drawdown, IMST dropped -72.76% vs USFR's -1.36%.
On 1-year performance, USFR leads with 3.99% vs -69.40% for IMST. On fees, USFR is cheaper at 0.15% per year. On volatility, USFR has been the lower-risk option at 0.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, USFR has performed better with a 3.99% return vs -69.40%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
USFR is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.99% for IMST.
IMST has the higher dividend yield at 270.82%, compared with 3.90% for USFR.
IMST is categorized as Derivative Income, while USFR is Government Bonds. They also come from different issuers: Bitwise and WisdomTree. Their fees differ too: 0.99% for IMST and 0.15% for USFR.
USFR currently has the higher Sharpe Ratio (14.67 vs -1.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IMST и USFR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор