Сравнение IMST с TSMY
IMST (Bitwise Funds Trust) and TSMY (YieldMax TSM Option Income Strategy ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, IMST returned -62.31% vs 92.13% for TSMY. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.99% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности IMST и TSMY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IMST показывает доходность -14.98%, что значительно ниже, чем у TSMY с доходностью 37.04%.
IMST
- 1 день
- -5.79%
- 1 месяц
- -25.22%
- С начала года
- -14.98%
- 6 месяцев
- -28.07%
- 1 год
- -62.31%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSMY
- 1 день
- -1.37%
- 1 месяц
- 7.48%
- С начала года
- 37.04%
- 6 месяцев
- 39.21%
- 1 год
- 92.13%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IMST и TSMY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IMST Bitwise Funds Trust | -14.98% | -44.26% |
TSMY YieldMax TSM Option Income Strategy ETF | 37.04% | 73.00% |
Correlation
The correlation between IMST and TSMY is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 апр. 2025 г. | 0.31 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IMST vs. TSMY — Ранг доходности на риск
IMST
TSMY
Сравнение IMST c TSMY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitwise Funds Trust (IMST) и YieldMax TSM Option Income Strategy ETF (TSMY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IMST | TSMY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.78 | 1.50 | -0.72 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.89 | 5.98 | -6.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.35 | 22.18 | -23.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IMST | TSMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.10 | 3.21 | -4.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.80 | 1.56 | -2.35 |
Просадки
Сравнение просадок IMST и TSMY
Максимальная просадка IMST за все время составила -69.86%, что больше максимальной просадки TSMY в -31.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMST и TSMY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IMST | TSMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.86% | -31.15% | -38.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -69.86% | -15.50% | -54.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -66.74% | -1.37% | -65.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.27% | -5.51% | -29.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 46.22% | 4.17% | +42.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности IMST и TSMY
Bitwise Funds Trust (IMST) имеет более высокую волатильность в 14.83% по сравнению с YieldMax TSM Option Income Strategy ETF (TSMY) с волатильностью 9.52%. Это указывает на то, что IMST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSMY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IMST | TSMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.83% | 9.52% | +5.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.06% | 22.68% | +21.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.91% | 28.87% | +28.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 59.73% | 33.22% | +26.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 59.73% | 33.22% | +26.51% |
Сравнение комиссий IMST и TSMY
И IMST, и TSMY имеют комиссию равную 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IMST и TSMY
Дивидендная доходность IMST за последние двенадцать месяцев составляет около 221.80%, что больше доходности TSMY в 52.19%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
IMST Bitwise Funds Trust | 221.80% | 195.93% | 0.00% |
TSMY YieldMax TSM Option Income Strategy ETF | 52.19% | 56.76% | 13.71% |
Часто задаваемые вопросы
IMST and TSMY have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IMST has higher volatility (14.83%) compared to TSMY (9.52%). In terms of maximum drawdown, IMST dropped -69.86% vs TSMY's -31.15%.
On 1-year performance, TSMY leads with 92.13% vs -62.31% for IMST. Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. On volatility, TSMY has been the lower-risk option at 9.52%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, TSMY has performed better with a 92.13% return vs -62.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IMST and TSMY have the same expense ratio: 0.99% per year.
IMST has the higher dividend yield at 221.80%, compared with 52.19% for TSMY.
They also come from different issuers: Bitwise and YieldMax.
TSMY currently has the higher Sharpe Ratio (3.21 vs -1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IMST и TSMY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор