Сравнение IMST с TSMY
IMST (Bitwise Funds Trust) and TSMY (YieldMax TSM Option Income Strategy ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, IMST returned -69.40% vs 79.40% for TSMY. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.99% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности IMST и TSMY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IMST показывает доходность -30.37%, что значительно ниже, чем у TSMY с доходностью 37.92%.
IMST
- 1 день
- -7.10%
- 1 месяц
- -31.88%
- С начала года
- -30.37%
- 6 месяцев
- -32.59%
- 1 год
- -69.40%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSMY
- 1 день
- 1.49%
- 1 месяц
- 7.51%
- С начала года
- 37.92%
- 6 месяцев
- 40.03%
- 1 год
- 79.40%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IMST и TSMY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IMST Bitwise Funds Trust | -30.37% | -46.36% |
TSMY YieldMax TSM Option Income Strategy ETF | 37.92% | 60.91% |
Correlation
The correlation between IMST and TSMY is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2025 г. | 0.33 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IMST vs. TSMY — Ранг доходности на риск
IMST
TSMY
Сравнение IMST c TSMY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitwise Funds Trust (IMST) и YieldMax TSM Option Income Strategy ETF (TSMY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IMST | TSMY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.75 | 1.42 | -0.67 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.96 | 5.15 | -6.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.42 | 18.62 | -20.04 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IMST и TSMY
Максимальная просадка IMST за все время составила -72.76%, что больше максимальной просадки TSMY в -31.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMST и TSMY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IMST | TSMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.76% | -31.15% | -41.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -72.76% | -15.50% | -57.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -72.76% | -4.49% | -68.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.69% | -5.44% | -31.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 48.95% | 4.28% | +44.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности IMST и TSMY
Bitwise Funds Trust (IMST) имеет более высокую волатильность в 18.38% по сравнению с YieldMax TSM Option Income Strategy ETF (TSMY) с волатильностью 13.62%. Это указывает на то, что IMST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSMY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IMST | TSMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.38% | 13.62% | +4.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.58% | 25.04% | +19.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 58.43% | 31.17% | +27.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 59.85% | 33.92% | +25.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 59.85% | 33.92% | +25.93% |
Сравнение комиссий IMST и TSMY
И IMST, и TSMY имеют комиссию равную 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IMST и TSMY
Дивидендная доходность IMST за последние двенадцать месяцев составляет около 270.82%, что больше доходности TSMY в 50.28%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
IMST Bitwise Funds Trust | 270.82% | 195.93% | 0.00% |
TSMY YieldMax TSM Option Income Strategy ETF | 50.28% | 56.76% | 13.71% |
Часто задаваемые вопросы
IMST and TSMY have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IMST has higher volatility (18.38%) compared to TSMY (13.62%). In terms of maximum drawdown, IMST dropped -72.76% vs TSMY's -31.15%.
On 1-year performance, TSMY leads with 79.40% vs -69.40% for IMST. Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. On volatility, TSMY has been the lower-risk option at 13.62%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, TSMY has performed better with a 79.40% return vs -69.40%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IMST and TSMY have the same expense ratio: 0.99% per year.
IMST has the higher dividend yield at 270.82%, compared with 50.28% for TSMY.
They also come from different issuers: Bitwise and YieldMax.
TSMY currently has the higher Sharpe Ratio (2.57 vs -1.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IMST и TSMY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор