PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IMST с TSMY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IMST с TSMY

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

IMST (Bitwise Funds Trust) and TSMY (YieldMax TSM Option Income Strategy ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, IMST returned -72.86% vs 60.14% for TSMY. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.99% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности IMST и TSMY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bitwise Funds Trust (IMST) и YieldMax TSM Option Income Strategy ETF (TSMY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IMST показывает доходность -30.70%, что значительно ниже, чем у TSMY с доходностью 30.86%.

IMST

1 день
-3.09%
1 месяц
-18.22%
6 месяцев
-39.07%
С начала года
-30.70%
1 год
-72.86%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TSMY

1 день
-1.82%
1 месяц
-2.39%
6 месяцев
18.99%
С начала года
30.86%
1 год
60.14%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IMST и TSMY

2026 (YTD)2025
IMST
Bitwise Funds Trust		-30.70%-46.36%
TSMY
YieldMax TSM Option Income Strategy ETF		30.86%60.91%

Correlation

The correlation between IMST and TSMY is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2025 г.

0.31

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bitwise Funds Trust

YieldMax TSM Option Income Strategy ETF

Часто сравнивают с IMST:
IMST с MSTYIMST с BTCIIMST с MSIIIMST с MSTWIMST с BITBIMST с MSTRIMST с BITO
Часто сравнивают с TSMY:
TSMY с VOOTSMY с TSMTSMY с TSLYTSMY с NVDYTSMY с YMAGTSMY с CHPYTSMY с YMAX

Доходность на риск

IMST vs. TSMY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IMST
Ранг доходности на риск IMST: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMST: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMST: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMST: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMST: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMST: 22
Ранг коэф-та Мартина
TSMY
Ранг доходности на риск TSMY: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSMY: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSMY: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSMY: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSMY: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSMY: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IMST c TSMY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitwise Funds Trust (IMST) и YieldMax TSM Option Income Strategy ETF (TSMY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IMSTTSMYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.21
1.85

-3.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.49
2.43

-4.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.73

1.32

-0.58

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.97

3.90

-4.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.40

13.06

-14.46

IMST vs. TSMY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IMST на текущий момент составляет -1.21, что ниже коэффициента Шарпа TSMY равного 1.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IMST и TSMY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IMST и TSMY

Максимальная просадка IMST за все время составила -75.63%, что больше максимальной просадки TSMY в -31.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMST и TSMY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IMSTTSMYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.63%

-31.15%

-44.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-75.63%

-15.50%

-60.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-72.89%

-11.40%

-61.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-38.38%

-5.47%

-32.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

52.09%

4.62%

+47.47%

Волатильность

Сравнение волатильности IMST и TSMY

Bitwise Funds Trust (IMST) имеет более высокую волатильность в 21.06% по сравнению с YieldMax TSM Option Income Strategy ETF (TSMY) с волатильностью 14.42%. Это указывает на то, что IMST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSMY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IMSTTSMYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

21.06%

14.42%

+6.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

46.83%

26.93%

+19.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

60.34%

32.61%

+27.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

60.74%

34.32%

+26.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

60.74%

34.32%

+26.42%

Сравнение комиссий IMST и TSMY

И IMST, и TSMY имеют комиссию равную 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IMST и TSMY

Дивидендная доходность IMST за последние двенадцать месяцев составляет около 250.07%, что больше доходности TSMY в 55.28%

ПозицияTTM20252024
IMST
Bitwise Funds Trust		250.07%195.93%0.00%
TSMY
YieldMax TSM Option Income Strategy ETF		55.28%56.76%13.71%

Часто задаваемые вопросы

IMST and TSMY have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IMST has higher volatility (21.06%) compared to TSMY (14.42%). In terms of maximum drawdown, IMST dropped -75.63% vs TSMY's -31.15%.

On 1-year performance, TSMY leads with 60.14% vs -72.86% for IMST. Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. On volatility, TSMY has been the lower-risk option at 14.42%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, TSMY has performed better with a 60.14% return vs -72.86%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IMST and TSMY have the same expense ratio: 0.99% per year.

IMST has the higher dividend yield at 250.07%, compared with 55.28% for TSMY.

They also come from different issuers: Bitwise and YieldMax.

TSMY currently has the higher Sharpe Ratio (1.85 vs -1.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IMST и TSMY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор