Сравнение IMST с SPIN
IMST (Bitwise Funds Trust) and SPIN (State Street US Equity Premium Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, IMST returned -62.31% vs 19.71% for SPIN. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. IMST charges 0.99%/yr vs 0.25%/yr for SPIN.
Доходность
Сравнение доходности IMST и SPIN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IMST показывает доходность -14.98%, что значительно ниже, чем у SPIN с доходностью 2.91%.
IMST
- 1 день
- -5.79%
- 1 месяц
- -25.22%
- С начала года
- -14.98%
- 6 месяцев
- -28.07%
- 1 год
- -62.31%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPIN
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- 2.52%
- С начала года
- 2.91%
- 6 месяцев
- 3.47%
- 1 год
- 19.71%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IMST и SPIN
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IMST Bitwise Funds Trust | -14.98% | -44.26% |
SPIN State Street US Equity Premium Income ETF | 2.91% | 23.44% |
Correlation
The correlation between IMST and SPIN is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 апр. 2025 г. | 0.41 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IMST vs. SPIN — Ранг доходности на риск
IMST
SPIN
Сравнение IMST c SPIN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitwise Funds Trust (IMST) и State Street US Equity Premium Income ETF (SPIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IMST | SPIN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.78 | 1.36 | -0.58 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.89 | 2.02 | -2.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.35 | 8.42 | -9.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IMST | SPIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.10 | 1.89 | -2.99 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.80 | 0.95 | -1.74 |
Просадки
Сравнение просадок IMST и SPIN
Максимальная просадка IMST за все время составила -69.86%, что больше максимальной просадки SPIN в -16.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMST и SPIN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IMST | SPIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.86% | -16.85% | -53.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -69.86% | -9.81% | -60.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -66.74% | -0.40% | -66.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.27% | -2.29% | -32.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 46.22% | 2.35% | +43.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности IMST и SPIN
Bitwise Funds Trust (IMST) имеет более высокую волатильность в 14.83% по сравнению с State Street US Equity Premium Income ETF (SPIN) с волатильностью 1.82%. Это указывает на то, что IMST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IMST | SPIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.83% | 1.82% | +13.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.06% | 8.03% | +36.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.91% | 10.49% | +46.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 59.73% | 14.33% | +45.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 59.73% | 14.33% | +45.40% |
Сравнение комиссий IMST и SPIN
IMST берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии SPIN в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IMST и SPIN
Дивидендная доходность IMST за последние двенадцать месяцев составляет около 221.80%, что больше доходности SPIN в 5.64%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
IMST Bitwise Funds Trust | 221.80% | 195.93% | 0.00% |
SPIN State Street US Equity Premium Income ETF | 5.64% | 8.20% | 2.36% |
Часто задаваемые вопросы
IMST and SPIN have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IMST has higher volatility (14.83%) compared to SPIN (1.82%). In terms of maximum drawdown, IMST dropped -69.86% vs SPIN's -16.85%.
On 1-year performance, SPIN leads with 19.71% vs -62.31% for IMST. On fees, SPIN is cheaper at 0.25% per year. On volatility, SPIN has been the lower-risk option at 1.82%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SPIN has performed better with a 19.71% return vs -62.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SPIN is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.99% for IMST.
IMST has the higher dividend yield at 221.80%, compared with 5.64% for SPIN.
They also come from different issuers: Bitwise and State Street. Their fees differ too: 0.99% for IMST and 0.25% for SPIN.
SPIN currently has the higher Sharpe Ratio (1.89 vs -1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IMST и SPIN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор