PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IMST с OWNB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IMST с OWNB

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

IMST (Bitwise Funds Trust) and OWNB (Bitwise Bitcoin Standard Corporations ETF) are both exchange-traded funds - IMST is a Derivative Income fund actively managed by Bitwise, while OWNB is a Blockchain fund tracking the Bitwise Bitcoin Standard Corporations Inde. IMST is actively managed, while OWNB is passively managed. Over the past year, IMST returned -69.40% vs -39.83% for OWNB. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IMST charges 0.99%/yr vs 0.85%/yr for OWNB.

Доходность

Сравнение доходности IMST и OWNB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bitwise Funds Trust (IMST) и Bitwise Bitcoin Standard Corporations ETF (OWNB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IMST показывает доходность -30.37%, что значительно ниже, чем у OWNB с доходностью -14.02%.

IMST

1 день
-7.10%
1 месяц
-31.88%
С начала года
-30.37%
6 месяцев
-32.59%
1 год
-69.40%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

OWNB

1 день
-5.19%
1 месяц
-16.07%
С начала года
-14.02%
6 месяцев
-19.83%
1 год
-39.83%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IMST и OWNB

2026 (YTD)2025
IMST
Bitwise Funds Trust		-30.37%-46.36%
OWNB
Bitwise Bitcoin Standard Corporations ETF		-14.02%-8.62%

Correlation

The correlation between IMST and OWNB is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2025 г.

0.76

The correlation between IMST and OWNB has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.80 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bitwise Funds Trust

Bitwise Bitcoin Standard Corporations ETF

Часто сравнивают с IMST:
IMST с MSTYIMST с BTCIIMST с MSIIIMST с MSTWIMST с BITBIMST с MSTRIMST с BITO
Часто сравнивают с OWNB:
OWNB с MSTROWNB с IBITOWNB с MSTXOWNB с BITOOWNB с SPMOOWNB с BITCOWNB с OBTC

Доходность на риск

IMST vs. OWNB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IMST
Ранг доходности на риск IMST: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMST: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMST: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMST: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMST: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMST: 22
Ранг коэф-та Мартина
OWNB
Ранг доходности на риск OWNB: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OWNB: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OWNB: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OWNB: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OWNB: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OWNB: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IMST c OWNB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitwise Funds Trust (IMST) и Bitwise Bitcoin Standard Corporations ETF (OWNB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IMSTOWNBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.19
-0.69

-0.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.30
-0.82

-1.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.75

0.91

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.96

-0.67

-0.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.42

-1.11

-0.30

IMST vs. OWNB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IMST на текущий момент составляет -1.19, что ниже коэффициента Шарпа OWNB равного -0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IMST и OWNB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IMST и OWNB

Максимальная просадка IMST за все время составила -72.76%, что больше максимальной просадки OWNB в -59.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMST и OWNB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IMSTOWNBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.76%

-59.47%

-13.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-72.76%

-59.47%

-13.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-72.76%

-51.56%

-21.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-36.69%

-25.79%

-10.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

48.95%

35.77%

+13.18%

Волатильность

Сравнение волатильности IMST и OWNB

Bitwise Funds Trust (IMST) имеет более высокую волатильность в 18.38% по сравнению с Bitwise Bitcoin Standard Corporations ETF (OWNB) с волатильностью 16.54%. Это указывает на то, что IMST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OWNB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IMSTOWNBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.38%

16.54%

+1.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

44.58%

43.46%

+1.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

58.43%

58.27%

+0.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

59.85%

62.46%

-2.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

59.85%

62.46%

-2.61%

Сравнение комиссий IMST и OWNB

IMST берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии OWNB в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IMST и OWNB

Дивидендная доходность IMST за последние двенадцать месяцев составляет около 270.82%, что больше доходности OWNB в 1.01%

ПозицияTTM2025
IMST
Bitwise Funds Trust		270.82%195.93%
OWNB
Bitwise Bitcoin Standard Corporations ETF		1.01%0.87%

Часто задаваемые вопросы

IMST and OWNB have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IMST has higher volatility (18.38%) compared to OWNB (16.54%). In terms of maximum drawdown, IMST dropped -72.76% vs OWNB's -59.47%.

On 1-year performance, OWNB leads with -39.83% vs -69.40% for IMST. On fees, OWNB is cheaper at 0.85% per year. On volatility, OWNB has been the lower-risk option at 16.54%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, OWNB has performed better with a -39.83% return vs -69.40%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

OWNB is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 0.99% for IMST.

IMST has the higher dividend yield at 270.82%, compared with 1.01% for OWNB.

IMST is categorized as Derivative Income, while OWNB is Blockchain. Their fees differ too: 0.99% for IMST and 0.85% for OWNB.

OWNB currently has the higher Sharpe Ratio (-0.69 vs -1.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IMST и OWNB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор