Сравнение IMST с OWNB
IMST (Bitwise Funds Trust) and OWNB (Bitwise Bitcoin Standard Corporations ETF) are both exchange-traded funds - IMST is a Derivative Income fund actively managed by Bitwise, while OWNB is a Blockchain fund tracking the Bitwise Bitcoin Standard Corporations Inde. IMST is actively managed, while OWNB is passively managed. Over the past year, IMST returned -72.86% vs -52.06% for OWNB. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IMST charges 0.99%/yr vs 0.85%/yr for OWNB.
Доходность
Сравнение доходности IMST и OWNB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IMST показывает доходность -30.70%, что значительно ниже, чем у OWNB с доходностью -19.73%.
IMST
- 1 день
- -3.09%
- 1 месяц
- -18.22%
- 6 месяцев
- -39.07%
- С начала года
- -30.70%
- 1 год
- -72.86%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
OWNB
- 1 день
- -3.53%
- 1 месяц
- -17.46%
- 6 месяцев
- -31.20%
- С начала года
- -19.73%
- 1 год
- -52.06%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IMST и OWNB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IMST Bitwise Funds Trust | -30.70% | -46.36% |
OWNB Bitwise Bitcoin Standard Corporations ETF | -19.73% | -8.62% |
Correlation
The correlation between IMST and OWNB is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2025 г. | 0.77 |
The correlation between IMST and OWNB has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.80 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IMST vs. OWNB — Ранг доходности на риск
IMST
OWNB
Сравнение IMST c OWNB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitwise Funds Trust (IMST) и Bitwise Bitcoin Standard Corporations ETF (OWNB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IMST | OWNB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.73 | 0.86 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.97 | -0.88 | -0.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.40 | -1.37 | -0.03 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IMST и OWNB
Максимальная просадка IMST за все время составила -75.63%, что больше максимальной просадки OWNB в -59.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMST и OWNB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IMST | OWNB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.63% | -59.47% | -16.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -75.63% | -59.47% | -16.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -72.89% | -54.77% | -18.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.38% | -27.01% | -11.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 52.09% | 38.06% | +14.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности IMST и OWNB
Bitwise Funds Trust (IMST) имеет более высокую волатильность в 21.06% по сравнению с Bitwise Bitcoin Standard Corporations ETF (OWNB) с волатильностью 14.10%. Это указывает на то, что IMST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OWNB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IMST | OWNB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.06% | 14.10% | +6.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.83% | 43.48% | +3.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 60.34% | 58.25% | +2.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 60.74% | 62.05% | -1.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 60.74% | 62.05% | -1.31% |
Сравнение комиссий IMST и OWNB
IMST берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии OWNB в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IMST и OWNB
Дивидендная доходность IMST за последние двенадцать месяцев составляет около 250.07%, что больше доходности OWNB в 1.09%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
IMST Bitwise Funds Trust | 250.07% | 195.93% |
OWNB Bitwise Bitcoin Standard Corporations ETF | 1.09% | 0.87% |
Часто задаваемые вопросы
IMST and OWNB have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IMST has higher volatility (21.06%) compared to OWNB (14.10%). In terms of maximum drawdown, IMST dropped -75.63% vs OWNB's -59.47%.
On 1-year performance, OWNB leads with -52.06% vs -72.86% for IMST. On fees, OWNB is cheaper at 0.85% per year. On volatility, OWNB has been the lower-risk option at 14.10%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, OWNB has performed better with a -52.06% return vs -72.86%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
OWNB is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 0.99% for IMST.
IMST has the higher dividend yield at 250.07%, compared with 1.09% for OWNB.
IMST is categorized as Derivative Income, while OWNB is Blockchain. Their fees differ too: 0.99% for IMST and 0.85% for OWNB.
OWNB currently has the higher Sharpe Ratio (-0.90 vs -1.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IMST и OWNB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор