Сравнение IMST с OMAH
IMST (Bitwise Funds Trust) and OMAH (VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, IMST returned -69.40% vs 11.37% for OMAH. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent. IMST charges 0.99%/yr vs 0.95%/yr for OMAH.
Доходность
Сравнение доходности IMST и OMAH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IMST показывает доходность -30.37%, что значительно ниже, чем у OMAH с доходностью 5.64%.
IMST
- 1 день
- -7.10%
- 1 месяц
- -31.88%
- С начала года
- -30.37%
- 6 месяцев
- -32.59%
- 1 год
- -69.40%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
OMAH
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- -1.65%
- С начала года
- 5.64%
- 6 месяцев
- 5.18%
- 1 год
- 11.37%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IMST и OMAH
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IMST Bitwise Funds Trust | -30.37% | -46.36% |
OMAH VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF | 5.64% | 6.13% |
Correlation
The correlation between IMST and OMAH is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2025 г. | 0.21 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IMST vs. OMAH — Ранг доходности на риск
IMST
OMAH
Сравнение IMST c OMAH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitwise Funds Trust (IMST) и VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF (OMAH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IMST | OMAH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.75 | 1.25 | -0.50 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.96 | 3.80 | -4.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.42 | 9.02 | -10.43 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IMST и OMAH
Максимальная просадка IMST за все время составила -72.76%, что больше максимальной просадки OMAH в -11.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMST и OMAH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IMST | OMAH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.76% | -11.83% | -60.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -72.76% | -3.00% | -69.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -72.76% | -1.65% | -71.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.69% | -1.27% | -35.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 48.95% | 1.26% | +47.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности IMST и OMAH
Bitwise Funds Trust (IMST) имеет более высокую волатильность в 18.38% по сравнению с VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF (OMAH) с волатильностью 2.23%. Это указывает на то, что IMST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OMAH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IMST | OMAH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.38% | 2.23% | +16.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.58% | 5.59% | +38.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 58.43% | 8.03% | +50.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 59.85% | 13.01% | +46.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 59.85% | 13.01% | +46.84% |
Сравнение комиссий IMST и OMAH
IMST берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии OMAH в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IMST и OMAH
Дивидендная доходность IMST за последние двенадцать месяцев составляет около 270.82%, что больше доходности OMAH в 14.01%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
IMST Bitwise Funds Trust | 270.82% | 195.93% |
OMAH VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF | 14.01% | 12.86% |
Часто задаваемые вопросы
IMST and OMAH have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IMST has higher volatility (18.38%) compared to OMAH (2.23%). In terms of maximum drawdown, IMST dropped -72.76% vs OMAH's -11.83%.
On 1-year performance, OMAH leads with 11.37% vs -69.40% for IMST. On fees, OMAH is cheaper at 0.95% per year. On volatility, OMAH has been the lower-risk option at 2.23%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, OMAH has performed better with a 11.37% return vs -69.40%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
OMAH is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.99% for IMST.
IMST has the higher dividend yield at 270.82%, compared with 14.01% for OMAH.
They also come from different issuers: Bitwise and VistaShares. Their fees differ too: 0.99% for IMST and 0.95% for OMAH.
OMAH currently has the higher Sharpe Ratio (1.42 vs -1.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IMST и OMAH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор