Сравнение IMST с CHPY
IMST (Bitwise Funds Trust) and CHPY (YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, IMST returned -69.40% vs 127.37% for CHPY. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.99% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности IMST и CHPY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IMST показывает доходность -30.37%, что значительно ниже, чем у CHPY с доходностью 80.95%.
IMST
- 1 день
- -7.10%
- 1 месяц
- -31.88%
- С начала года
- -30.37%
- 6 месяцев
- -32.59%
- 1 год
- -69.40%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CHPY
- 1 день
- -0.95%
- 1 месяц
- 9.84%
- С начала года
- 80.95%
- 6 месяцев
- 79.34%
- 1 год
- 127.37%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IMST и CHPY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IMST Bitwise Funds Trust | -30.37% | -46.36% |
CHPY YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF | 80.95% | 56.76% |
Correlation
The correlation between IMST and CHPY is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2025 г. | 0.38 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IMST vs. CHPY — Ранг доходности на риск
IMST
CHPY
Сравнение IMST c CHPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitwise Funds Trust (IMST) и YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF (CHPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IMST | CHPY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -5.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -6.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.75 | 1.61 | -0.87 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.96 | 10.53 | -11.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.42 | 36.72 | -38.13 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IMST и CHPY
Максимальная просадка IMST за все время составила -72.76%, что больше максимальной просадки CHPY в -12.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMST и CHPY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IMST | CHPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.76% | -12.19% | -60.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -72.76% | -12.17% | -60.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -72.76% | -7.85% | -64.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.69% | -2.15% | -34.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 48.95% | 3.48% | +45.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности IMST и CHPY
Текущая волатильность для Bitwise Funds Trust (IMST) составляет 18.38%, в то время как у YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF (CHPY) волатильность равна 19.71%. Это указывает на то, что IMST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CHPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IMST | CHPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.38% | 19.71% | -1.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.58% | 27.92% | +16.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 58.43% | 32.59% | +25.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 59.85% | 36.33% | +23.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 59.85% | 36.33% | +23.52% |
Сравнение комиссий IMST и CHPY
И IMST, и CHPY имеют комиссию равную 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IMST и CHPY
Дивидендная доходность IMST за последние двенадцать месяцев составляет около 270.82%, что больше доходности CHPY в 29.92%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CHPY YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF | 29.92% | 28.19% |
IMST Bitwise Funds Trust | 270.82% | 195.93% |
Часто задаваемые вопросы
IMST and CHPY have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CHPY has higher volatility (19.71%) compared to IMST (18.38%). In terms of maximum drawdown, IMST dropped -72.76% vs CHPY's -12.19%.
On 1-year performance, CHPY leads with 127.37% vs -69.40% for IMST. Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. On volatility, IMST has been the lower-risk option at 18.38%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CHPY has performed better with a 127.37% return vs -69.40%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IMST and CHPY have the same expense ratio: 0.99% per year.
IMST has the higher dividend yield at 270.82%, compared with 29.92% for CHPY.
They also come from different issuers: Bitwise and YieldMax.
CHPY currently has the higher Sharpe Ratio (3.94 vs -1.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IMST и CHPY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор