Сравнение IMST с CHPY
IMST (Bitwise Funds Trust) and CHPY (YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, IMST returned -62.31% vs 149.72% for CHPY. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.99% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности IMST и CHPY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IMST показывает доходность -14.98%, что значительно ниже, чем у CHPY с доходностью 85.77%.
IMST
- 1 день
- -5.79%
- 1 месяц
- -25.22%
- С начала года
- -14.98%
- 6 месяцев
- -28.07%
- 1 год
- -62.31%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CHPY
- 1 день
- 1.14%
- 1 месяц
- 29.53%
- С начала года
- 85.77%
- 6 месяцев
- 85.49%
- 1 год
- 149.72%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IMST и CHPY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IMST Bitwise Funds Trust | -14.98% | -44.26% |
CHPY YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF | 85.77% | 62.91% |
Correlation
The correlation between IMST and CHPY is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 апр. 2025 г. | 0.37 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IMST vs. CHPY — Ранг доходности на риск
IMST
CHPY
Сравнение IMST c CHPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitwise Funds Trust (IMST) и YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF (CHPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IMST | CHPY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -6.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -7.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.78 | 1.81 | -1.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.89 | 12.38 | -13.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.35 | 47.28 | -48.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IMST | CHPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.10 | 5.47 | -6.57 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.80 | 4.83 | -5.63 |
Просадки
Сравнение просадок IMST и CHPY
Максимальная просадка IMST за все время составила -69.86%, что больше максимальной просадки CHPY в -12.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMST и CHPY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IMST | CHPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.86% | -12.17% | -57.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -69.86% | -12.17% | -57.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -66.74% | 0.00% | -66.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.27% | -1.98% | -33.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 46.22% | 3.18% | +43.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности IMST и CHPY
Bitwise Funds Trust (IMST) имеет более высокую волатильность в 14.83% по сравнению с YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF (CHPY) с волатильностью 11.23%. Это указывает на то, что IMST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CHPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IMST | CHPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.83% | 11.23% | +3.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.06% | 22.33% | +21.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.91% | 27.59% | +29.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 59.73% | 33.17% | +26.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 59.73% | 33.17% | +26.56% |
Сравнение комиссий IMST и CHPY
И IMST, и CHPY имеют комиссию равную 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IMST и CHPY
Дивидендная доходность IMST за последние двенадцать месяцев составляет около 221.80%, что больше доходности CHPY в 28.40%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CHPY YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF | 28.40% | 28.19% |
IMST Bitwise Funds Trust | 221.80% | 195.93% |
Часто задаваемые вопросы
IMST and CHPY have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IMST has higher volatility (14.83%) compared to CHPY (11.23%). In terms of maximum drawdown, IMST dropped -69.86% vs CHPY's -12.17%.
On 1-year performance, CHPY leads with 149.72% vs -62.31% for IMST. Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. On volatility, CHPY has been the lower-risk option at 11.23%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CHPY has performed better with a 149.72% return vs -62.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IMST and CHPY have the same expense ratio: 0.99% per year.
IMST has the higher dividend yield at 221.80%, compared with 28.40% for CHPY.
They also come from different issuers: Bitwise and YieldMax.
CHPY currently has the higher Sharpe Ratio (5.47 vs -1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IMST и CHPY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор