Сравнение IMST с CHPY
IMST (Bitwise Funds Trust) and CHPY (YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, IMST returned -72.86% vs 98.32% for CHPY. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.99% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности IMST и CHPY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IMST показывает доходность -30.70%, что значительно ниже, чем у CHPY с доходностью 63.11%.
IMST
- 1 день
- -3.09%
- 1 месяц
- -18.22%
- 6 месяцев
- -39.07%
- С начала года
- -30.70%
- 1 год
- -72.86%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CHPY
- 1 день
- -4.40%
- 1 месяц
- -9.52%
- 6 месяцев
- 49.62%
- С начала года
- 63.11%
- 1 год
- 98.32%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IMST и CHPY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IMST Bitwise Funds Trust | -30.70% | -46.36% |
CHPY YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF | 63.11% | 56.76% |
Correlation
The correlation between IMST and CHPY is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2025 г. | 0.35 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IMST vs. CHPY — Ранг доходности на риск
IMST
CHPY
Сравнение IMST c CHPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitwise Funds Trust (IMST) и YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF (CHPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IMST | CHPY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.98 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.73 | 1.44 | -0.71 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.97 | 5.84 | -6.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.40 | 23.10 | -24.49 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IMST и CHPY
Максимальная просадка IMST за все время составила -75.63%, что больше максимальной просадки CHPY в -16.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMST и CHPY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IMST | CHPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.63% | -16.93% | -58.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -75.63% | -16.93% | -58.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -72.89% | -16.93% | -55.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.38% | -2.48% | -35.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 52.09% | 4.27% | +47.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности IMST и CHPY
Bitwise Funds Trust (IMST) имеет более высокую волатильность в 21.06% по сравнению с YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF (CHPY) с волатильностью 18.29%. Это указывает на то, что IMST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CHPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IMST | CHPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.06% | 18.29% | +2.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.83% | 31.41% | +15.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 60.34% | 35.76% | +24.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 60.74% | 37.88% | +22.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 60.74% | 37.88% | +22.86% |
Сравнение комиссий IMST и CHPY
И IMST, и CHPY имеют комиссию равную 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IMST и CHPY
Дивидендная доходность IMST за последние двенадцать месяцев составляет около 250.07%, что больше доходности CHPY в 36.41%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CHPY YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF | 36.41% | 28.19% |
IMST Bitwise Funds Trust | 250.07% | 195.93% |
Часто задаваемые вопросы
IMST and CHPY have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IMST has higher volatility (21.06%) compared to CHPY (18.29%). In terms of maximum drawdown, IMST dropped -75.63% vs CHPY's -16.93%.
On 1-year performance, CHPY leads with 98.32% vs -72.86% for IMST. Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. On volatility, CHPY has been the lower-risk option at 18.29%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CHPY has performed better with a 98.32% return vs -72.86%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IMST and CHPY have the same expense ratio: 0.99% per year.
IMST has the higher dividend yield at 250.07%, compared with 36.41% for CHPY.
They also come from different issuers: Bitwise and YieldMax.
CHPY currently has the higher Sharpe Ratio (2.77 vs -1.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IMST и CHPY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор