Сравнение IMST с BAMU
IMST (Bitwise Funds Trust) and BAMU (Brookstone Ultra-Short Bond ETF) are both exchange-traded funds - IMST is a Derivative Income fund actively managed by Bitwise, while BAMU is a Ultrashort Bond fund actively managed by Brookstone. Both are actively managed. Over the past year, IMST returned -62.31% vs 2.93% for BAMU. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. IMST charges 0.99%/yr vs 1.09%/yr for BAMU.
Доходность
Сравнение доходности IMST и BAMU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IMST показывает доходность -14.98%, что значительно ниже, чем у BAMU с доходностью 1.06%.
IMST
- 1 день
- -5.79%
- 1 месяц
- -25.22%
- С начала года
- -14.98%
- 6 месяцев
- -28.07%
- 1 год
- -62.31%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BAMU
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.20%
- С начала года
- 1.06%
- 6 месяцев
- 1.25%
- 1 год
- 2.93%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IMST и BAMU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IMST Bitwise Funds Trust | -14.98% | -44.26% |
BAMU Brookstone Ultra-Short Bond ETF | 1.06% | 2.31% |
Correlation
The correlation between IMST and BAMU is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 апр. 2025 г. | -0.03 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IMST vs. BAMU — Ранг доходности на риск
IMST
BAMU
Сравнение IMST c BAMU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitwise Funds Trust (IMST) и Brookstone Ultra-Short Bond ETF (BAMU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IMST | BAMU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -6.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -10.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.78 | 2.41 | -1.63 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.89 | 24.89 | -25.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.35 | 97.89 | -99.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IMST | BAMU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.10 | 4.98 | -6.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.80 | 4.14 | -4.94 |
Просадки
Сравнение просадок IMST и BAMU
Максимальная просадка IMST за все время составила -69.86%, что больше максимальной просадки BAMU в -0.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMST и BAMU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IMST | BAMU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.86% | -0.36% | -69.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -69.86% | -0.12% | -69.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -66.74% | 0.00% | -66.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.27% | -0.02% | -35.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 46.22% | 0.03% | +46.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности IMST и BAMU
Bitwise Funds Trust (IMST) имеет более высокую волатильность в 14.83% по сравнению с Brookstone Ultra-Short Bond ETF (BAMU) с волатильностью 0.07%. Это указывает на то, что IMST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BAMU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IMST | BAMU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.83% | 0.07% | +14.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.06% | 0.43% | +43.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.91% | 0.59% | +56.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 59.73% | 0.87% | +58.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 59.73% | 0.87% | +58.86% |
Сравнение комиссий IMST и BAMU
IMST берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии BAMU в 1.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IMST и BAMU
Дивидендная доходность IMST за последние двенадцать месяцев составляет около 221.80%, что больше доходности BAMU в 3.06%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BAMU Brookstone Ultra-Short Bond ETF | 3.06% | 3.20% | 3.97% | 0.84% |
IMST Bitwise Funds Trust | 221.80% | 195.93% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IMST and BAMU have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IMST has higher volatility (14.83%) compared to BAMU (0.07%). In terms of maximum drawdown, IMST dropped -69.86% vs BAMU's -0.36%.
On 1-year performance, BAMU leads with 2.93% vs -62.31% for IMST. On fees, IMST is cheaper at 0.99% per year. On volatility, BAMU has been the lower-risk option at 0.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BAMU has performed better with a 2.93% return vs -62.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IMST is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.09% for BAMU.
IMST has the higher dividend yield at 221.80%, compared with 3.06% for BAMU.
IMST is categorized as Derivative Income, while BAMU is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: Bitwise and Brookstone. Their fees differ too: 0.99% for IMST and 1.09% for BAMU.
BAMU currently has the higher Sharpe Ratio (4.98 vs -1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IMST и BAMU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор