Сравнение IMST с AETH
IMST (Bitwise Funds Trust) and AETH (Bitwise Ethereum Strategy ETF) are both exchange-traded funds - IMST is a Derivative Income fund actively managed by Bitwise, while AETH is a Cryptocurrency fund actively managed by Bitwise. Both are actively managed. Over the past year, IMST returned -62.31% vs -16.05% for AETH. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. IMST charges 0.99%/yr vs 0.90%/yr for AETH.
Доходность
Сравнение доходности IMST и AETH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IMST показывает доходность -14.98%, что значительно ниже, чем у AETH с доходностью -9.79%.
IMST
- 1 день
- -5.79%
- 1 месяц
- -25.22%
- С начала года
- -14.98%
- 6 месяцев
- -28.07%
- 1 год
- -62.31%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AETH
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- -4.98%
- С начала года
- -9.79%
- 6 месяцев
- -15.30%
- 1 год
- -16.05%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IMST и AETH
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IMST Bitwise Funds Trust | -14.98% | -44.26% |
AETH Bitwise Ethereum Strategy ETF | -9.79% | 35.38% |
Correlation
The correlation between IMST and AETH is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 апр. 2025 г. | 0.38 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IMST vs. AETH — Ранг доходности на риск
IMST
AETH
Сравнение IMST c AETH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitwise Funds Trust (IMST) и Bitwise Ethereum Strategy ETF (AETH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IMST | AETH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.78 | 0.96 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.89 | -0.37 | -0.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.35 | -0.52 | -0.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IMST | AETH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.10 | -0.36 | -0.74 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.80 | 0.37 | -1.17 |
Просадки
Сравнение просадок IMST и AETH
Максимальная просадка IMST за все время составила -69.86%, что больше максимальной просадки AETH в -47.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMST и AETH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IMST | AETH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.86% | -47.78% | -22.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -69.86% | -43.98% | -25.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -66.74% | -43.85% | -22.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.27% | -24.65% | -10.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 46.22% | 30.86% | +15.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности IMST и AETH
Bitwise Funds Trust (IMST) имеет более высокую волатильность в 14.83% по сравнению с Bitwise Ethereum Strategy ETF (AETH) с волатильностью 4.02%. Это указывает на то, что IMST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AETH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IMST | AETH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.83% | 4.02% | +10.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.06% | 27.18% | +16.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.91% | 45.03% | +11.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 59.73% | 54.68% | +5.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 59.73% | 54.68% | +5.05% |
Сравнение комиссий IMST и AETH
IMST берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии AETH в 0.90%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IMST и AETH
Дивидендная доходность IMST за последние двенадцать месяцев составляет около 221.80%, что больше доходности AETH в 2.67%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
AETH Bitwise Ethereum Strategy ETF | 2.67% | 2.41% | 14.73% | 6.64% |
IMST Bitwise Funds Trust | 221.80% | 195.93% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IMST and AETH have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IMST has higher volatility (14.83%) compared to AETH (4.02%). In terms of maximum drawdown, IMST dropped -69.86% vs AETH's -47.78%.
On 1-year performance, AETH leads with -16.05% vs -62.31% for IMST. On fees, AETH is cheaper at 0.90% per year. On volatility, AETH has been the lower-risk option at 4.02%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, AETH has performed better with a -16.05% return vs -62.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AETH is cheaper with a 0.90% expense ratio, compared with 0.99% for IMST.
IMST has the higher dividend yield at 221.80%, compared with 2.67% for AETH.
IMST is categorized as Derivative Income, while AETH is Cryptocurrency. Their fees differ too: 0.99% for IMST and 0.90% for AETH.
AETH currently has the higher Sharpe Ratio (-0.36 vs -1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IMST и AETH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор