Сравнение IMSIX с QEVOX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о IMS Strategic Income Fund (IMSIX) и Quantified Evolution Plus Fund (QEVOX).

IMSIX управляется IMS. Фонд был запущен 4 нояб. 2002 г.. QEVOX управляется Advisors Preferred. Фонд был запущен 29 сент. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности IMSIX и QEVOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в IMS Strategic Income Fund (IMSIX) и Quantified Evolution Plus Fund (QEVOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IMSIX и QEVOX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019
IMSIX IMS Strategic Income Fund	-1.54%	8.83%	0.41%	10.14%	-17.29%	11.84%	4.01%	3.59%
QEVOX Quantified Evolution Plus Fund	40.30%	8.67%	14.79%	1.22%	-24.02%	14.49%	-1.82%	-1.96%

Доходность по периодам

С начала года, IMSIX показывает доходность -1.54%, что значительно ниже, чем у QEVOX с доходностью 40.30%.

IMSIX

1 день: 0.52%

1 месяц: -2.99%

С начала года: -1.54%

6 месяцев: -1.52%

1 год: 3.50%

3 года*: 4.98%

5 лет*: -0.20%

10 лет*: 1.74%

QEVOX

1 день: 1.26%

1 месяц: 10.59%

С начала года: 40.30%

6 месяцев: 53.48%

1 год: 32.43%

3 года*: 19.90%

5 лет*: 9.72%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

IMS Strategic Income Fund

Название символа

Quantified Evolution Plus Fund

Часто сравнивают с IMSIX:

IMSIX с IMSCX IMSIX с ABRYX IMSIX с ABRZX IMSIX с COTZX IMSIX с GIPIX IMSIX с GOIIX IMSIX с GPIFX

Часто сравнивают с QEVOX:

QEVOX с GPIFX QEVOX с PMYRX QEVOX с QALTX QEVOX с HSTRX QEVOX с OTRFX QEVOX с QCGDX QEVOX с SAPEX

Сравнение комиссий IMSIX и QEVOX

IMSIX берет комиссию в 1.95%, что несколько больше комиссии QEVOX в 1.56%.

IMSIX

IMS Strategic Income Fund

QEVOX

Quantified Evolution Plus Fund

Доходность на риск

IMSIX vs. QEVOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IMSIX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

QEVOX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IMSIX c QEVOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IMS Strategic Income Fund (IMSIX) и Quantified Evolution Plus Fund (QEVOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	IMSIX	QEVOX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.58	1.25	-0.67
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	0.84	1.63	-0.78
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.13	1.26	-0.13
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.71	1.63	-0.92
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	2.00	2.43	-0.43
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IMSIX vs. QEVOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IMSIX на текущий момент составляет 0.58, что ниже коэффициента Шарпа QEVOX равного 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IMSIX и QEVOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	IMSIX	QEVOX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.58	1.25	-0.67
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	-0.02	0.49	-0.51
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.19	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.10	0.29	-0.19

Корреляция

Корреляция между IMSIX и QEVOX составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IMSIX и QEVOX

Дивидендная доходность IMSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.76%, что меньше доходности QEVOX в 47.28%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
IMSIX IMS Strategic Income Fund	8.76%	7.96%	7.00%	5.16%	7.84%	6.79%	5.93%	5.02%	6.38%	7.27%	9.32%	11.40%
QEVOX Quantified Evolution Plus Fund	47.28%	66.34%	10.32%	24.53%	0.07%	13.55%	2.29%	0.15%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок IMSIX и QEVOX

Максимальная просадка IMSIX за все время составила -51.80%, что больше максимальной просадки QEVOX в -28.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMSIX и QEVOX.

Загрузка...

Показатели просадок

	IMSIX	QEVOX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-51.80%	-28.47%	-23.33%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-4.93%	-20.43%	+15.50%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-26.09%	-27.40%	+1.31%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-27.23%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-25.78%	-1.74%	-24.04%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-20.81%	-14.18%	-6.63%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	1.75%	13.76%	-12.01%

Волатильность

Сравнение волатильности IMSIX и QEVOX

Текущая волатильность для IMS Strategic Income Fund (IMSIX) составляет 2.35%, в то время как у Quantified Evolution Plus Fund (QEVOX) волатильность равна 9.49%. Это указывает на то, что IMSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QEVOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	IMSIX	QEVOX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	2.35%	9.49%	-7.14%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	4.54%	21.94%	-17.40%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	6.94%	26.13%	-19.19%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	8.78%	20.08%	-11.30%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	9.22%	21.70%	-12.48%

Сравнение IMSIX с QEVOX

Доходность

Сравнение доходности IMSIX и QEVOX

Сравнение доходности по годам IMSIX и QEVOX

Доходность по периодам

IMSIX

QEVOX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий IMSIX и QEVOX

Доходность на риск

IMSIX vs. QEVOX — Ранг доходности на риск

IMSIX

QEVOX

Сравнение IMSIX c QEVOX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

IMSIX vs. QEVOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов IMSIX и QEVOX

Просадки

Сравнение просадок IMSIX и QEVOX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности IMSIX и QEVOX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)