Сравнение IMSCX с VSTSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о IMS Capital Value Fund (IMSCX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares (VSTSX).
IMSCX управляется IMS. Фонд был запущен 5 авг. 1996 г.. VSTSX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 июн. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности IMSCX и VSTSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IMSCX и VSTSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IMSCX IMS Capital Value Fund | -9.29% | 16.99% | 21.40% | 47.43% | -30.11% | 12.87% | 13.86% | 39.69% | -12.02% | 10.48% |
VSTSX Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares | -6.74% | 17.16% | 23.27% | 26.54% | -19.49% | 25.75% | 21.02% | 30.81% | -5.15% | 20.21% |
Доходность по периодам
С начала года, IMSCX показывает доходность -9.29%, что значительно ниже, чем у VSTSX с доходностью -6.74%.
IMSCX
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- -8.34%
- С начала года
- -9.29%
- 6 месяцев
- -6.66%
- 1 год
- 12.51%
- 3 года*
- 18.71%
- 5 лет*
- 6.75%
- 10 лет*
- 9.65%
VSTSX
- 1 день
- -0.46%
- 1 месяц
- -7.71%
- С начала года
- -6.74%
- 6 месяцев
- -4.45%
- 1 год
- 14.80%
- 3 года*
- 16.73%
- 5 лет*
- 10.15%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IMSCX и VSTSX
IMSCX берет комиссию в 1.82%, что несколько больше комиссии VSTSX в 0.01%.
Доходность на риск
IMSCX vs. VSTSX — Ранг доходности на риск
IMSCX
VSTSX
Сравнение IMSCX c VSTSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IMS Capital Value Fund (IMSCX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares (VSTSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IMSCX | VSTSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.59 | 0.84 | -0.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.95 | 1.30 | -0.34 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.20 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.78 | 1.05 | -0.27 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.75 | 5.10 | -2.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IMSCX | VSTSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 | 0.84 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 | 0.59 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.70 | -0.32 |
Корреляция
Корреляция между IMSCX и VSTSX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IMSCX и VSTSX
Дивидендная доходность IMSCX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.92%, что больше доходности VSTSX в 1.23%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IMSCX IMS Capital Value Fund | 3.92% | 3.55% | 5.63% | 0.00% | 0.00% | 4.09% | 2.09% | 10.15% | 13.04% | 2.08% |
VSTSX Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares | 1.23% | 1.13% | 1.27% | 1.43% | 1.67% | 1.23% | 1.44% | 1.79% | 2.07% | 1.74% |
Просадки
Сравнение просадок IMSCX и VSTSX
Максимальная просадка IMSCX за все время составила -56.63%, что больше максимальной просадки VSTSX в -34.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMSCX и VSTSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IMSCX | VSTSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.63% | -34.97% | -21.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.91% | -12.41% | -0.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.18% | -25.35% | -14.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.18% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.90% | -8.92% | -2.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.21% | -4.97% | -5.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.67% | 2.56% | +1.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности IMSCX и VSTSX
IMS Capital Value Fund (IMSCX) имеет более высокую волатильность в 5.32% по сравнению с Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares (VSTSX) с волатильностью 4.40%. Это указывает на то, что IMSCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VSTSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IMSCX | VSTSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.32% | 4.40% | +0.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.78% | 9.33% | +3.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.71% | 18.42% | +3.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.05% | 17.33% | +3.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.56% | 18.84% | +0.72% |