Сравнение IMSCX с VPMAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о IMS Capital Value Fund (IMSCX) и Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX).
IMSCX управляется IMS. Фонд был запущен 5 авг. 1996 г.. VPMAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности IMSCX и VPMAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IMSCX и VPMAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IMSCX IMS Capital Value Fund | -5.76% | 16.99% | 21.40% | 47.43% | -30.11% | 12.87% | 13.86% | 39.69% | -12.02% | 11.89% |
VPMAX Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares | -2.75% | 54.11% | 13.30% | 28.25% | -15.16% | 21.72% | 17.23% | 27.88% | -1.93% | 28.28% |
Доходность по периодам
С начала года, IMSCX показывает доходность -5.76%, что значительно ниже, чем у VPMAX с доходностью -2.75%. За последние 10 лет акции IMSCX уступали акциям VPMAX по среднегодовой доходности: 10.07% против 16.91% соответственно.
IMSCX
- 1 день
- 3.90%
- 1 месяц
- -4.94%
- С начала года
- -5.76%
- 6 месяцев
- -2.90%
- 1 год
- 16.90%
- 3 года*
- 20.23%
- 5 лет*
- 7.27%
- 10 лет*
- 10.07%
VPMAX
- 1 день
- 3.30%
- 1 месяц
- -6.80%
- С начала года
- -2.75%
- 6 месяцев
- 24.32%
- 1 год
- 51.98%
- 3 года*
- 26.74%
- 5 лет*
- 15.10%
- 10 лет*
- 16.91%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IMSCX и VPMAX
IMSCX берет комиссию в 1.82%, что несколько больше комиссии VPMAX в 0.31%.
Доходность на риск
IMSCX vs. VPMAX — Ранг доходности на риск
IMSCX
VPMAX
Сравнение IMSCX c VPMAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IMS Capital Value Fund (IMSCX) и Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IMSCX | VPMAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.77 | 1.78 | -1.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.20 | 3.30 | -2.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.48 | -0.30 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.33 | 3.76 | -2.43 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.63 | 16.16 | -11.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IMSCX | VPMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 | 1.78 | -1.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 | 0.75 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.84 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.62 | -0.24 |
Корреляция
Корреляция между IMSCX и VPMAX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IMSCX и VPMAX
Дивидендная доходность IMSCX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.77%, что меньше доходности VPMAX в 32.75%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IMSCX IMS Capital Value Fund | 3.77% | 3.55% | 5.63% | 0.00% | 0.00% | 4.09% | 2.09% | 10.15% | 13.04% | 2.08% | 0.00% | 0.00% |
VPMAX Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares | 32.75% | 31.85% | 6.71% | 7.24% | 9.94% | 10.18% | 9.82% | 7.23% | 8.43% | 4.52% | 5.13% | 5.99% |
Просадки
Сравнение просадок IMSCX и VPMAX
Максимальная просадка IMSCX за все время составила -56.63%, что больше максимальной просадки VPMAX в -48.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMSCX и VPMAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IMSCX | VPMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.63% | -48.32% | -8.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.91% | -13.75% | +0.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.18% | -25.21% | -14.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.18% | -32.65% | -7.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.46% | -8.80% | +0.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.21% | -6.61% | -3.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.71% | 3.20% | +0.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности IMSCX и VPMAX
IMS Capital Value Fund (IMSCX) и Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX) имеют волатильность 6.79% и 6.72% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IMSCX | VPMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.79% | 6.72% | +0.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.36% | 22.09% | -8.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.00% | 28.98% | -6.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.12% | 20.17% | +0.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.60% | 20.11% | -0.51% |