Сравнение IMSCX с PAGDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о IMS Capital Value Fund (IMSCX) и Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A (PAGDX).

IMSCX управляется IMS. Фонд был запущен 5 авг. 1996 г.. PAGDX - это активно управляемый фонд от Permanent Portfolio. Фонд был запущен 2 янв. 1990 г..

Доходность

Сравнение доходности IMSCX и PAGDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в IMS Capital Value Fund (IMSCX) и Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A (PAGDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IMSCX и PAGDX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
IMSCX IMS Capital Value Fund	-5.76%	16.99%	21.40%	47.43%	-30.11%	12.87%	13.86%	39.69%	-12.02%	10.48%
PAGDX Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A	-0.34%	36.58%	44.15%	38.39%	-26.25%	24.53%	37.32%	40.01%	-12.62%	19.29%

Доходность по периодам

С начала года, IMSCX показывает доходность -5.76%, что значительно ниже, чем у PAGDX с доходностью -0.34%.

IMSCX

1 день: 3.90%

1 месяц: -4.94%

С начала года: -5.76%

6 месяцев: -2.90%

1 год: 16.90%

3 года*: 20.23%

5 лет*: 7.27%

10 лет*: 10.07%

PAGDX

1 день: 3.72%

1 месяц: -5.55%

С начала года: -0.34%

6 месяцев: 4.17%

1 год: 43.60%

3 года*: 35.31%

5 лет*: 17.23%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

IMS Capital Value Fund

Название символа

Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A

Часто сравнивают с IMSCX:

IMSCX с VOO IMSCX с FZROX IMSCX с SWPPX IMSCX с VFFSX IMSCX с FSKAX IMSCX с RCKSX IMSCX с FLCPX

Часто сравнивают с PAGDX:

PAGDX с LMISX PAGDX с AFIFX PAGDX с PRPFX PAGDX с AVEDX PAGDX с JENSX PAGDX с AWSHX PAGDX с FNILX

Сравнение комиссий IMSCX и PAGDX

IMSCX берет комиссию в 1.82%, что несколько больше комиссии PAGDX в 1.46%.

IMSCX

IMS Capital Value Fund

PAGDX

Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A

Доходность на риск

IMSCX vs. PAGDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IMSCX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

PAGDX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IMSCX c PAGDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IMS Capital Value Fund (IMSCX) и Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A (PAGDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	IMSCX	PAGDX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.77	1.73	-0.96
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.20	2.47	-1.27
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.17	1.37	-0.19
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.33	3.19	-1.86
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	4.63	16.11	-11.49
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IMSCX vs. PAGDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IMSCX на текущий момент составляет 0.77, что ниже коэффициента Шарпа PAGDX равного 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IMSCX и PAGDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	IMSCX	PAGDX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.77	1.73	-0.96
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.35	0.71	-0.36
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.52	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.38	0.76	-0.38

Корреляция

Корреляция между IMSCX и PAGDX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IMSCX и PAGDX

Дивидендная доходность IMSCX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.77%, что больше доходности PAGDX в 0.03%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
IMSCX IMS Capital Value Fund	3.77%	3.55%	5.63%	0.00%	0.00%	4.09%	2.09%	10.15%	13.04%	2.08%
PAGDX Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A	0.03%	0.03%	5.48%	2.59%	7.53%	6.80%	14.94%	16.97%	12.25%	8.50%

Просадки

Сравнение просадок IMSCX и PAGDX

Максимальная просадка IMSCX за все время составила -56.63%, что больше максимальной просадки PAGDX в -38.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMSCX и PAGDX.

Загрузка...

Показатели просадок

	IMSCX	PAGDX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-56.63%	-38.03%	-18.60%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-12.91%	-13.80%	+0.89%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-40.18%	-36.66%	-3.52%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-40.18%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-8.46%	-5.78%	-2.68%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-10.21%	-7.46%	-2.75%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	3.71%	2.73%	+0.98%

Волатильность

Сравнение волатильности IMSCX и PAGDX

IMS Capital Value Fund (IMSCX) и Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A (PAGDX) имеют волатильность 6.79% и 6.78% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	IMSCX	PAGDX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	6.79%	6.78%	+0.01%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	13.36%	13.91%	-0.55%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	22.00%	25.70%	-3.70%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	21.12%	24.53%	-3.41%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	19.60%	25.10%	-5.50%

Сравнение IMSCX с PAGDX

Доходность

Сравнение доходности IMSCX и PAGDX

Сравнение доходности по годам IMSCX и PAGDX

Доходность по периодам

IMSCX

PAGDX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий IMSCX и PAGDX

Доходность на риск

IMSCX vs. PAGDX — Ранг доходности на риск

IMSCX

PAGDX

Сравнение IMSCX c PAGDX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

IMSCX vs. PAGDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов IMSCX и PAGDX

Просадки

Сравнение просадок IMSCX и PAGDX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности IMSCX и PAGDX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)