PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IMRFX с GLBIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IMRFX с GLBIX

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

IMRFX (Columbia Global Opportunities Fund) and GLBIX (Leuthold Global Fund) are both Global Allocation funds. Over the past 10 years, IMRFX returned 6.17%/yr vs 7.13%/yr for GLBIX. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. IMRFX charges 1.15%/yr vs 1.57%/yr for GLBIX.

Доходность

Сравнение доходности IMRFX и GLBIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Global Opportunities Fund (IMRFX) и Leuthold Global Fund (GLBIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IMRFX показывает доходность 6.33%, что значительно ниже, чем у GLBIX с доходностью 15.78%. За последние 10 лет акции IMRFX уступали акциям GLBIX по среднегодовой доходности: 6.17% против 7.13% соответственно.

IMRFX

1 день
-0.07%
1 месяц
1.08%
С начала года
6.33%
6 месяцев
5.94%
1 год
17.31%
3 года*
11.67%
5 лет*
3.22%
10 лет*
6.17%

GLBIX

1 день
0.55%
1 месяц
3.80%
С начала года
15.78%
6 месяцев
15.54%
1 год
27.34%
3 года*
13.73%
5 лет*
7.68%
10 лет*
7.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IMRFX и GLBIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IMRFX
Columbia Global Opportunities Fund		6.33%15.88%7.46%11.29%-21.02%6.25%12.55%15.62%-7.03%18.17%
GLBIX
Leuthold Global Fund		15.78%17.72%1.08%8.32%-7.91%15.01%7.52%9.36%-12.85%16.84%

Correlation

The correlation between IMRFX and GLBIX is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2009 г.

0.87

The correlation between IMRFX and GLBIX has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia Global Opportunities Fund

Leuthold Global Fund

Часто сравнивают с IMRFX:
IMRFX с FLNIMRFX с VFIFXIMRFX с PFADXIMRFX с DPREXIMRFX с IPIRXIMRFX с CDDYXIMRFX с CMTFX
Часто сравнивают с GLBIX:
GLBIX с GRZZXGLBIX с LCORXGLBIX с LFMIXGLBIX с IPIRXGLBIX с GGSIXGLBIX с GBFFXGLBIX с HRLYX

Доходность на риск

IMRFX vs. GLBIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IMRFX
Ранг доходности на риск IMRFX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMRFX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMRFX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMRFX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMRFX: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMRFX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
GLBIX
Ранг доходности на риск GLBIX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLBIX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLBIX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLBIX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLBIX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLBIX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IMRFX c GLBIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Global Opportunities Fund (IMRFX) и Leuthold Global Fund (GLBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IMRFXGLBIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.83
3.07

-1.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.54
4.40

-1.86

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.60

-0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.24

4.36

-2.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.47

15.38

-5.90

IMRFX vs. GLBIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IMRFX на текущий момент составляет 1.83, что ниже коэффициента Шарпа GLBIX равного 3.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IMRFX и GLBIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IMRFX и GLBIX

Максимальная просадка IMRFX за все время составила -45.67%, что больше максимальной просадки GLBIX в -26.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMRFX и GLBIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IMRFXGLBIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.67%

-26.82%

-18.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.07%

-6.39%

-1.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.19%

-6.39%

-3.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.77%

-16.14%

-12.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.77%

-26.82%

-1.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.77%

0.00%

-0.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.32%

-4.85%

-2.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.90%

1.81%

+0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности IMRFX и GLBIX

Текущая волатильность для Columbia Global Opportunities Fund (IMRFX) составляет 3.65%, в то время как у Leuthold Global Fund (GLBIX) волатильность равна 4.04%. Это указывает на то, что IMRFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLBIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IMRFXGLBIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.65%

4.04%

-0.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.34%

7.78%

+0.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.89%

9.09%

+0.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.00%

9.15%

+1.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.46%

9.65%

+0.81%

Сравнение комиссий IMRFX и GLBIX

IMRFX берет комиссию в 1.15%, что меньше комиссии GLBIX в 1.57%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IMRFX и GLBIX

Дивидендная доходность IMRFX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.81%, что больше доходности GLBIX в 8.39%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GLBIX
Leuthold Global Fund		8.39%9.71%8.31%2.52%5.18%1.89%0.25%1.04%8.48%9.31%9.66%3.75%
IMRFX
Columbia Global Opportunities Fund		16.81%17.87%0.47%0.00%6.62%7.92%4.40%1.75%0.35%0.00%2.77%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IMRFX and GLBIX have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GLBIX has higher volatility (4.04%) compared to IMRFX (3.65%). In terms of maximum drawdown, IMRFX dropped -45.67% vs GLBIX's -26.82%.

GLBIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.07 vs 1.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IMRFX и GLBIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор