Сравнение IMRFX с COSZX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Global Opportunities Fund (IMRFX) и Columbia Overseas Value Fund (COSZX).
IMRFX управляется Columbia. Фонд был запущен 22 янв. 1985 г.. COSZX управляется Columbia. Фонд был запущен 30 мар. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности IMRFX и COSZX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IMRFX и COSZX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IMRFX Columbia Global Opportunities Fund | -1.66% | 15.88% | 7.46% | 11.29% | -21.02% | 6.25% | 12.55% | 15.62% | -7.03% | 18.17% |
COSZX Columbia Overseas Value Fund | 3.45% | 45.80% | 4.70% | 16.05% | -5.99% | 10.78% | -0.07% | 22.37% | -16.70% | 27.82% |
Доходность по периодам
С начала года, IMRFX показывает доходность -1.66%, что значительно ниже, чем у COSZX с доходностью 3.45%. За последние 10 лет акции IMRFX уступали акциям COSZX по среднегодовой доходности: 5.32% против 10.15% соответственно.
IMRFX
- 1 день
- 2.19%
- 1 месяц
- -5.23%
- С начала года
- -1.66%
- 6 месяцев
- 0.16%
- 1 год
- 14.47%
- 3 года*
- 9.23%
- 5 лет*
- 2.29%
- 10 лет*
- 5.32%
COSZX
- 1 день
- 3.16%
- 1 месяц
- -6.61%
- С начала года
- 3.45%
- 6 месяцев
- 8.91%
- 1 год
- 33.23%
- 3 года*
- 20.34%
- 5 лет*
- 11.74%
- 10 лет*
- 10.15%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IMRFX и COSZX
IMRFX берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии COSZX в 0.90%.
Доходность на риск
IMRFX vs. COSZX — Ранг доходности на риск
IMRFX
COSZX
Сравнение IMRFX c COSZX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Global Opportunities Fund (IMRFX) и Columbia Overseas Value Fund (COSZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IMRFX | COSZX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.39 | 2.06 | -0.67 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.96 | 2.61 | -0.65 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.42 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.84 | 2.75 | -0.91 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.84 | 10.61 | -2.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IMRFX | COSZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.39 | 2.06 | -0.67 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 | 0.75 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.58 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.21 | +0.40 |
Корреляция
Корреляция между IMRFX и COSZX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IMRFX и COSZX
Дивидендная доходность IMRFX за последние двенадцать месяцев составляет около 18.17%, что больше доходности COSZX в 7.65%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IMRFX Columbia Global Opportunities Fund | 18.17% | 17.87% | 0.47% | 0.00% | 6.62% | 7.92% | 4.40% | 1.75% | 0.35% | 0.00% | 2.77% | 0.00% |
COSZX Columbia Overseas Value Fund | 7.65% | 7.91% | 5.38% | 3.97% | 1.88% | 3.59% | 1.69% | 3.82% | 3.59% | 1.71% | 1.99% | 2.27% |
Просадки
Сравнение просадок IMRFX и COSZX
Максимальная просадка IMRFX за все время составила -45.67%, что меньше максимальной просадки COSZX в -63.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMRFX и COSZX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IMRFX | COSZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.67% | -63.37% | +17.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.07% | -11.76% | +3.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.77% | -25.77% | -3.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.77% | -43.40% | +14.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.05% | -8.07% | +2.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.35% | -18.03% | +10.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.89% | 3.05% | -1.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности IMRFX и COSZX
Текущая волатильность для Columbia Global Opportunities Fund (IMRFX) составляет 5.14%, в то время как у Columbia Overseas Value Fund (COSZX) волатильность равна 7.24%. Это указывает на то, что IMRFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COSZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IMRFX | COSZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.14% | 7.24% | -2.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.40% | 10.56% | -3.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.72% | 16.31% | -5.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.86% | 15.80% | -4.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.36% | 17.45% | -7.09% |