Сравнение IMRA с WEEK
IMRA (Bitwise MARA Option Income Strategy ETF) and WEEK (Roundhill Weekly T-Bill ETF) are both exchange-traded funds - IMRA is a Derivative Income fund actively managed by Bitwise, while WEEK is a Ultrashort Bond fund actively managed by Roundhill. Both are actively managed. Over the past year, IMRA returned -32.66% vs 3.81% for WEEK. At a correlation of -0.13, they often move in opposite directions. IMRA charges 0.98%/yr vs 0.19%/yr for WEEK.
Доходность
Сравнение доходности IMRA и WEEK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IMRA показывает доходность 30.26%, что значительно выше, чем у WEEK с доходностью 1.44%.
IMRA
- 1 день
- -0.83%
- 1 месяц
- 9.36%
- С начала года
- 30.26%
- 6 месяцев
- 0.68%
- 1 год
- -32.66%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WEEK
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.28%
- С начала года
- 1.44%
- 6 месяцев
- 1.74%
- 1 год
- 3.81%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IMRA и WEEK
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IMRA Bitwise MARA Option Income Strategy ETF | 30.26% | -33.37% |
WEEK Roundhill Weekly T-Bill ETF | 1.44% | 3.05% |
Correlation
The correlation between IMRA and WEEK is -0.17, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 апр. 2025 г. | -0.13 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IMRA vs. WEEK — Ранг доходности на риск
IMRA
WEEK
Сравнение IMRA c WEEK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitwise MARA Option Income Strategy ETF (IMRA) и Roundhill Weekly T-Bill ETF (WEEK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IMRA | WEEK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -9.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -19.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 4.65 | -3.72 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.53 | 29.49 | -30.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.86 | 263.82 | -264.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IMRA | WEEK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.55 | 9.29 | -9.84 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.19 | 10.05 | -10.24 |
Просадки
Сравнение просадок IMRA и WEEK
Максимальная просадка IMRA за все время составила -61.55%, что больше максимальной просадки WEEK в -0.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMRA и WEEK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IMRA | WEEK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.55% | -0.13% | -61.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -61.55% | -0.13% | -61.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -40.71% | 0.00% | -40.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.21% | -0.01% | -28.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 37.93% | 0.01% | +37.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности IMRA и WEEK
Bitwise MARA Option Income Strategy ETF (IMRA) имеет более высокую волатильность в 9.53% по сравнению с Roundhill Weekly T-Bill ETF (WEEK) с волатильностью 0.07%. Это указывает на то, что IMRA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WEEK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IMRA | WEEK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.53% | 0.07% | +9.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.61% | 0.25% | +43.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 59.89% | 0.41% | +59.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 61.39% | 0.39% | +61.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 61.39% | 0.39% | +61.00% |
Сравнение комиссий IMRA и WEEK
IMRA берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии WEEK в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IMRA и WEEK
Дивидендная доходность IMRA за последние двенадцать месяцев составляет около 108.66%, что больше доходности WEEK в 3.72%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
IMRA Bitwise MARA Option Income Strategy ETF | 108.66% | 188.74% |
WEEK Roundhill Weekly T-Bill ETF | 3.72% | 3.27% |
Часто задаваемые вопросы
IMRA and WEEK have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IMRA has higher volatility (9.53%) compared to WEEK (0.07%). In terms of maximum drawdown, IMRA dropped -61.55% vs WEEK's -0.13%.
On 1-year performance, WEEK leads with 3.81% vs -32.66% for IMRA. On fees, WEEK is cheaper at 0.19% per year. On volatility, WEEK has been the lower-risk option at 0.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, WEEK has performed better with a 3.81% return vs -32.66%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
WEEK is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.98% for IMRA.
IMRA has the higher dividend yield at 108.66%, compared with 3.72% for WEEK.
IMRA is categorized as Derivative Income, while WEEK is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: Bitwise and Roundhill. Their fees differ too: 0.98% for IMRA and 0.19% for WEEK.
WEEK currently has the higher Sharpe Ratio (9.29 vs -0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IMRA и WEEK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор