Сравнение IMRA с WEEK
IMRA (Bitwise MARA Option Income Strategy ETF) and WEEK (Roundhill Weekly T-Bill ETF) are both exchange-traded funds - IMRA is a Derivative Income fund actively managed by Bitwise, while WEEK is a Ultrashort Bond fund actively managed by Roundhill. Both are actively managed. Over the past year, IMRA returned -29.43% vs 3.72% for WEEK. At a correlation of -0.11, they often move in opposite directions. IMRA charges 0.98%/yr vs 0.19%/yr for WEEK.
Доходность
Сравнение доходности IMRA и WEEK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IMRA показывает доходность 30.57%, что значительно выше, чем у WEEK с доходностью 1.56%.
IMRA
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- 0.37%
- С начала года
- 30.57%
- 6 месяцев
- 21.44%
- 1 год
- -29.43%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WEEK
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- 0.24%
- С начала года
- 1.56%
- 6 месяцев
- 1.70%
- 1 год
- 3.72%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IMRA и WEEK
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IMRA Bitwise MARA Option Income Strategy ETF | 30.57% | -34.78% |
WEEK Roundhill Weekly T-Bill ETF | 1.56% | 3.06% |
Correlation
The correlation between IMRA and WEEK is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2025 г. | -0.11 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IMRA vs. WEEK — Ранг доходности на риск
IMRA
WEEK
Сравнение IMRA c WEEK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitwise MARA Option Income Strategy ETF (IMRA) и Roundhill Weekly T-Bill ETF (WEEK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IMRA | WEEK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -9.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -16.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 4.07 | -3.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.48 | 28.78 | -29.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.75 | 233.16 | -233.91 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IMRA и WEEK
Максимальная просадка IMRA за все время составила -61.55%, что больше максимальной просадки WEEK в -0.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMRA и WEEK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IMRA | WEEK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.55% | -0.13% | -61.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -61.55% | -0.13% | -61.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -40.57% | -0.09% | -40.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.74% | -0.01% | -28.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 39.12% | 0.02% | +39.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности IMRA и WEEK
Bitwise MARA Option Income Strategy ETF (IMRA) имеет более высокую волатильность в 12.81% по сравнению с Roundhill Weekly T-Bill ETF (WEEK) с волатильностью 0.16%. Это указывает на то, что IMRA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WEEK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IMRA | WEEK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.81% | 0.16% | +12.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.44% | 0.29% | +43.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 60.22% | 0.44% | +59.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 60.93% | 0.40% | +60.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 60.93% | 0.40% | +60.53% |
Сравнение комиссий IMRA и WEEK
IMRA берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии WEEK в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IMRA и WEEK
Дивидендная доходность IMRA за последние двенадцать месяцев составляет около 108.40%, что больше доходности WEEK в 3.70%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
IMRA Bitwise MARA Option Income Strategy ETF | 108.40% | 188.74% |
WEEK Roundhill Weekly T-Bill ETF | 3.70% | 3.27% |
Часто задаваемые вопросы
IMRA and WEEK have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IMRA has higher volatility (12.81%) compared to WEEK (0.16%). In terms of maximum drawdown, IMRA dropped -61.55% vs WEEK's -0.13%.
On 1-year performance, WEEK leads with 3.72% vs -29.43% for IMRA. On fees, WEEK is cheaper at 0.19% per year. On volatility, WEEK has been the lower-risk option at 0.16%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, WEEK has performed better with a 3.72% return vs -29.43%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
WEEK is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.98% for IMRA.
IMRA has the higher dividend yield at 108.40%, compared with 3.70% for WEEK.
IMRA is categorized as Derivative Income, while WEEK is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: Bitwise and Roundhill. Their fees differ too: 0.98% for IMRA and 0.19% for WEEK.
WEEK currently has the higher Sharpe Ratio (8.53 vs -0.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IMRA и WEEK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор