Сравнение IMRA с OOSP
IMRA (Bitwise MARA Option Income Strategy ETF) and OOSP (Obra Opportunistic Structured Products ETF) are both exchange-traded funds - IMRA is a Derivative Income fund actively managed by Bitwise, while OOSP is a Multisector Bonds fund actively managed by Obra. Both are actively managed. Over the past year, IMRA returned -32.66% vs 6.66% for OOSP. At a correlation of -0.07, they often move in opposite directions. IMRA charges 0.98%/yr vs 0.90%/yr for OOSP.
Доходность
Сравнение доходности IMRA и OOSP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IMRA показывает доходность 30.26%, что значительно выше, чем у OOSP с доходностью 2.41%.
IMRA
- 1 день
- -0.83%
- 1 месяц
- 9.36%
- С начала года
- 30.26%
- 6 месяцев
- 0.68%
- 1 год
- -32.66%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
OOSP
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.51%
- С начала года
- 2.41%
- 6 месяцев
- 2.82%
- 1 год
- 6.66%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IMRA и OOSP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IMRA Bitwise MARA Option Income Strategy ETF | 30.26% | -33.37% |
OOSP Obra Opportunistic Structured Products ETF | 2.41% | 4.96% |
Correlation
The correlation between IMRA and OOSP is -0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 апр. 2025 г. | -0.07 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IMRA vs. OOSP — Ранг доходности на риск
IMRA
OOSP
Сравнение IMRA c OOSP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitwise MARA Option Income Strategy ETF (IMRA) и Obra Opportunistic Structured Products ETF (OOSP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IMRA | OOSP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.37 | -0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.53 | 5.09 | -5.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.86 | 18.85 | -19.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IMRA | OOSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.55 | 1.80 | -2.35 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.19 | 2.28 | -2.47 |
Просадки
Сравнение просадок IMRA и OOSP
Максимальная просадка IMRA за все время составила -61.55%, что больше максимальной просадки OOSP в -1.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMRA и OOSP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IMRA | OOSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.55% | -1.31% | -60.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -61.55% | -1.31% | -60.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -40.71% | -0.18% | -40.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.21% | -0.20% | -28.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 37.93% | 0.35% | +37.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности IMRA и OOSP
Bitwise MARA Option Income Strategy ETF (IMRA) имеет более высокую волатильность в 9.53% по сравнению с Obra Opportunistic Structured Products ETF (OOSP) с волатильностью 1.17%. Это указывает на то, что IMRA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OOSP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IMRA | OOSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.53% | 1.17% | +8.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.61% | 2.23% | +41.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 59.89% | 3.71% | +56.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 61.39% | 3.35% | +58.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 61.39% | 3.35% | +58.04% |
Сравнение комиссий IMRA и OOSP
IMRA берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии OOSP в 0.90%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IMRA и OOSP
Дивидендная доходность IMRA за последние двенадцать месяцев составляет около 108.66%, что больше доходности OOSP в 6.47%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
IMRA Bitwise MARA Option Income Strategy ETF | 108.66% | 188.74% | 0.00% |
OOSP Obra Opportunistic Structured Products ETF | 6.47% | 6.71% | 5.42% |
Часто задаваемые вопросы
IMRA and OOSP have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IMRA has higher volatility (9.53%) compared to OOSP (1.17%). In terms of maximum drawdown, IMRA dropped -61.55% vs OOSP's -1.31%.
On 1-year performance, OOSP leads with 6.66% vs -32.66% for IMRA. On fees, OOSP is cheaper at 0.90% per year. On volatility, OOSP has been the lower-risk option at 1.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, OOSP has performed better with a 6.66% return vs -32.66%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
OOSP is cheaper with a 0.90% expense ratio, compared with 0.98% for IMRA.
IMRA has the higher dividend yield at 108.66%, compared with 6.47% for OOSP.
IMRA is categorized as Derivative Income, while OOSP is Multisector Bonds. They also come from different issuers: Bitwise and Obra. Their fees differ too: 0.98% for IMRA and 0.90% for OOSP.
OOSP currently has the higher Sharpe Ratio (1.80 vs -0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IMRA и OOSP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор