Сравнение IMRA с ARMW
IMRA (Bitwise MARA Option Income Strategy ETF) and ARMW (Roundhill ARM WeeklyPay ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. IMRA charges 0.98%/yr vs 0.99%/yr for ARMW.
Доходность
Сравнение доходности IMRA и ARMW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IMRA показывает доходность 13.16%, что значительно ниже, чем у ARMW с доходностью 161.70%.
IMRA
- 1 день
- -5.14%
- 1 месяц
- -12.18%
- 6 месяцев
- -3.16%
- С начала года
- 13.16%
- 1 год
- -46.57%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ARMW
- 1 день
- -7.36%
- 1 месяц
- -40.52%
- 6 месяцев
- 177.20%
- С начала года
- 161.70%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IMRA и ARMW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IMRA Bitwise MARA Option Income Strategy ETF | 13.16% | -48.08% |
ARMW Roundhill ARM WeeklyPay ETF | 161.70% | -41.28% |
Correlation
The correlation between IMRA and ARMW is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 окт. 2025 г. | 0.44 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IMRA vs. ARMW — Ранг доходности на риск
IMRA
ARMW
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение IMRA c ARMW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitwise MARA Option Income Strategy ETF (IMRA) и Roundhill ARM WeeklyPay ETF (ARMW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IMRA | ARMW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.76 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.15 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IMRA и ARMW
Максимальная просадка IMRA за все время составила -61.55%, что больше максимальной просадки ARMW в -48.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMRA и ARMW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IMRA | ARMW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.55% | -48.47% | -13.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -61.55% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.49% | -47.33% | -1.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.52% | -25.96% | -3.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 40.69% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IMRA и ARMW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IMRA | ARMW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.31% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.73% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 61.21% | 95.20% | -33.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 60.64% | 95.20% | -34.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 60.64% | 95.20% | -34.56% |
Сравнение комиссий IMRA и ARMW
IMRA берет комиссию в 0.98%, что меньше комиссии ARMW в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IMRA и ARMW
Дивидендная доходность IMRA за последние двенадцать месяцев составляет около 114.25%, что больше доходности ARMW в 50.52%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ARMW Roundhill ARM WeeklyPay ETF | 50.52% | 16.38% |
IMRA Bitwise MARA Option Income Strategy ETF | 114.25% | 188.74% |
Часто задаваемые вопросы
IMRA and ARMW have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IMRA is cheaper at 0.98% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IMRA is cheaper with a 0.98% expense ratio, compared with 0.99% for ARMW.
IMRA has the higher dividend yield at 114.25%, compared with 50.52% for ARMW.
They also come from different issuers: Bitwise and Roundhill Investments. Their fees differ too: 0.98% for IMRA and 0.99% for ARMW.
Подберите оптимальное распределение для IMRA и ARMW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор