Сравнение IMRA с AMDW
IMRA (Bitwise MARA Option Income Strategy ETF) and AMDW (Roundhill AMD WeeklyPay ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. IMRA charges 0.98%/yr vs 0.99%/yr for AMDW.
Доходность
Сравнение доходности IMRA и AMDW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IMRA показывает доходность 30.26%, что значительно ниже, чем у AMDW с доходностью 192.40%.
IMRA
- 1 день
- -0.83%
- 1 месяц
- 9.36%
- С начала года
- 30.26%
- 6 месяцев
- 0.68%
- 1 год
- -32.66%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AMDW
- 1 день
- 4.91%
- 1 месяц
- 72.80%
- С начала года
- 192.40%
- 6 месяцев
- 186.02%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IMRA и AMDW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IMRA Bitwise MARA Option Income Strategy ETF | 30.26% | -47.33% |
AMDW Roundhill AMD WeeklyPay ETF | 192.40% | 34.24% |
Correlation
The correlation between IMRA and AMDW is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2025 г. | 0.46 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IMRA vs. AMDW — Ранг доходности на риск
IMRA
AMDW
Сравнение IMRA c AMDW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitwise MARA Option Income Strategy ETF (IMRA) и Roundhill AMD WeeklyPay ETF (AMDW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IMRA | AMDW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.53 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.86 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IMRA | AMDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.55 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.19 | 4.83 | -5.02 |
Просадки
Сравнение просадок IMRA и AMDW
Максимальная просадка IMRA за все время составила -61.55%, что больше максимальной просадки AMDW в -34.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMRA и AMDW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IMRA | AMDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.55% | -34.64% | -26.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -61.55% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -40.71% | 0.00% | -40.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.21% | -14.66% | -13.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 37.93% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IMRA и AMDW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IMRA | AMDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.53% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.61% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 59.89% | 81.56% | -21.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 61.39% | 81.56% | -20.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 61.39% | 81.56% | -20.17% |
Сравнение комиссий IMRA и AMDW
IMRA берет комиссию в 0.98%, что меньше комиссии AMDW в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IMRA и AMDW
Дивидендная доходность IMRA за последние двенадцать месяцев составляет около 108.66%, что больше доходности AMDW в 28.98%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
AMDW Roundhill AMD WeeklyPay ETF | 28.98% | 34.78% |
IMRA Bitwise MARA Option Income Strategy ETF | 108.66% | 188.74% |
Часто задаваемые вопросы
IMRA and AMDW have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IMRA is cheaper at 0.98% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IMRA is cheaper with a 0.98% expense ratio, compared with 0.99% for AMDW.
IMRA has the higher dividend yield at 108.66%, compared with 28.98% for AMDW.
They also come from different issuers: Bitwise and Roundhill. Their fees differ too: 0.98% for IMRA and 0.99% for AMDW.
Подберите оптимальное распределение для IMRA и AMDW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор