Сравнение IMPUY с AUMI
IMPUY (Impala Platinum Holdings Limited ADR) is a stock, while AUMI (Themes Gold Miners ETF) is Gold fund tracking the Solactive Global Pure Gold Miners Index. Over the past year, IMPUY returned 38.90% vs 38.17% for AUMI. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности IMPUY и AUMI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IMPUY показывает доходность -21.56%, что значительно ниже, чем у AUMI с доходностью -11.62%.
IMPUY
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- -28.27%
- С начала года
- -21.56%
- 6 месяцев
- -8.62%
- 1 год
- 38.90%
- 3 года*
- 14.52%
- 5 лет*
- -3.38%
- 10 лет*
- 18.19%
AUMI
- 1 день
- 2.52%
- 1 месяц
- -17.27%
- С начала года
- -11.62%
- 6 месяцев
- -9.97%
- 1 год
- 38.17%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IMPUY и AUMI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
IMPUY Impala Platinum Holdings Limited ADR | -21.56% | 236.44% | -4.39% | 33.95% |
AUMI Themes Gold Miners ETF | -11.62% | 164.18% | 30.61% | 10.23% |
Correlation
The correlation between IMPUY and AUMI is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2023 г. | 0.58 |
The correlation between IMPUY and AUMI shifts across timeframes, from 0.58 (all time) to 0.69 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IMPUY vs. AUMI — Ранг доходности на риск
IMPUY
AUMI
Сравнение IMPUY c AUMI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Impala Platinum Holdings Limited ADR (IMPUY) и Themes Gold Miners ETF (AUMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IMPUY | AUMI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.17 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.73 | 0.98 | -0.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.76 | 2.81 | -1.04 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IMPUY и AUMI
Максимальная просадка IMPUY за все время составила -82.06%, что больше максимальной просадки AUMI в -39.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMPUY и AUMI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IMPUY | AUMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.06% | -39.28% | -42.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.35% | -39.28% | -14.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -63.00% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -81.49% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -82.06% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.41% | -33.51% | -13.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.52% | -7.35% | -31.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.13% | 13.72% | +8.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности IMPUY и AUMI
Impala Platinum Holdings Limited ADR (IMPUY) имеет более высокую волатильность в 23.11% по сравнению с Themes Gold Miners ETF (AUMI) с волатильностью 17.47%. Это указывает на то, что IMPUY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AUMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IMPUY | AUMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.11% | 17.47% | +5.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 58.94% | 40.45% | +18.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 71.21% | 49.48% | +21.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 61.46% | 42.24% | +19.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 62.05% | 42.24% | +19.81% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IMPUY и AUMI
Дивидендная доходность IMPUY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.96%, что больше доходности AUMI в 0.98%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUMI Themes Gold Miners ETF | 0.98% | 0.86% | 1.84% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IMPUY Impala Platinum Holdings Limited ADR | 2.78% | 0.60% | 0.00% | 6.42% | 7.65% | 9.50% | 2.18% |
Часто задаваемые вопросы
IMPUY and AUMI have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IMPUY has higher volatility (23.11%) compared to AUMI (17.47%). In terms of maximum drawdown, IMPUY dropped -82.06% vs AUMI's -39.28%.
AUMI currently has the higher Sharpe Ratio (0.78 vs 0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IMPUY и AUMI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор