PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IMOM с SMOM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности IMOM и SMOM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF (IMOM) и Symmetry Panoramic Sector Momentum ETF (SMOM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IMOM показывает доходность 17.37%, что значительно выше, чем у SMOM с доходностью 9.53%.


IMOM

1 день
-0.58%
1 месяц
-0.16%
С начала года
17.37%
6 месяцев
21.81%
1 год
40.53%
3 года*
25.09%
5 лет*
8.31%
10 лет*
7.87%

SMOM

1 день
-0.27%
1 месяц
4.63%
С начала года
9.53%
6 месяцев
10.08%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IMOM и SMOM


Correlation

The correlation between IMOM and SMOM is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 сент. 2025 г.

0.61

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF

Symmetry Panoramic Sector Momentum ETF

Доходность на риск

IMOM vs. SMOM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IMOM
Ранг доходности на риск IMOM: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMOM: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMOM: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMOM: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMOM: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMOM: 6262
Ранг коэф-та Мартина

SMOM
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IMOM c SMOM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF (IMOM) и Symmetry Panoramic Sector Momentum ETF (SMOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IMOMSMOMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.98

IMOM vs. SMOM - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IMOMSMOMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.39

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

1.41

-1.01

Просадки

Сравнение просадок IMOM и SMOM

Максимальная просадка IMOM за все время составила -45.74%, что больше максимальной просадки SMOM в -7.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMOM и SMOM.


Загрузка графика...

Показатели просадок


IMOMSMOMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.74%

-7.45%

-38.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.01%

-0.27%

-2.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.17%

-1.47%

-12.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.70%

Волатильность

Сравнение волатильности IMOM и SMOM


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


IMOMSMOMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.48%

12.59%

+6.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.84%

12.59%

+7.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.20%

12.59%

+7.61%

Сравнение комиссий IMOM и SMOM

IMOM берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии SMOM в 0.63%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IMOM и SMOM

Дивидендная доходность IMOM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.15%, что больше доходности SMOM в 0.15%


ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
IMOM
Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF
2.15%2.53%4.52%2.95%6.06%1.27%0.59%1.17%0.78%1.11%0.54%
SMOM
Symmetry Panoramic Sector Momentum ETF
0.15%0.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


IMOM and SMOM have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IMOM is cheaper at 0.38% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IMOM is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 0.63% for SMOM.

IMOM has the higher dividend yield at 2.15%, compared with 0.15% for SMOM.

IMOM is categorized as Momentum, while SMOM is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: Alpha Architect and Symmetry Partners. Their fees differ too: 0.38% for IMOM and 0.63% for SMOM.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IMOM и SMOM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор