Сравнение IMOM с SMOM
IMOM (Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF) and SMOM (Symmetry Panoramic Sector Momentum ETF) are both exchange-traded funds - IMOM is a Momentum fund tracking the Alpha Architect Intern.Quan. Mome. (USD)(TR), while SMOM is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Symmetry Partners. IMOM is passively managed, while SMOM is actively managed. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IMOM charges 0.38%/yr vs 0.63%/yr for SMOM.
Доходность
Сравнение доходности IMOM и SMOM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IMOM показывает доходность 13.41%, что значительно выше, чем у SMOM с доходностью 7.99%.
IMOM
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -6.28%
- С начала года
- 13.41%
- 6 месяцев
- 12.45%
- 1 год
- 34.41%
- 3 года*
- 23.53%
- 5 лет*
- 7.96%
- 10 лет*
- 7.98%
SMOM
- 1 день
- 1.07%
- 1 месяц
- 0.15%
- С начала года
- 7.99%
- 6 месяцев
- 6.54%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IMOM и SMOM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IMOM Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF | 13.41% | 11.25% |
SMOM Symmetry Panoramic Sector Momentum ETF | 7.99% | 2.78% |
Correlation
The correlation between IMOM and SMOM is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2025 г. | 0.63 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IMOM vs. SMOM — Ранг доходности на риск
IMOM
SMOM
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение IMOM c SMOM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF (IMOM) и Symmetry Panoramic Sector Momentum ETF (SMOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IMOM | SMOM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.22 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.76 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IMOM и SMOM
Максимальная просадка IMOM за все время составила -45.74%, что больше максимальной просадки SMOM в -7.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMOM и SMOM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IMOM | SMOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.74% | -7.45% | -38.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.61% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.51% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.27% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.74% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.28% | -1.67% | -4.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.12% | -1.50% | -12.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.94% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IMOM и SMOM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IMOM | SMOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.77% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.21% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.69% | 12.79% | +7.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.06% | 12.79% | +7.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.27% | 12.79% | +7.48% |
Сравнение комиссий IMOM и SMOM
IMOM берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии SMOM в 0.63%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IMOM и SMOM
Дивидендная доходность IMOM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.23%, что больше доходности SMOM в 0.15%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IMOM Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF | 2.23% | 2.53% | 4.52% | 2.95% | 6.06% | 1.27% | 0.59% | 1.17% | 0.78% | 1.11% | 0.54% |
SMOM Symmetry Panoramic Sector Momentum ETF | 0.15% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IMOM and SMOM have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IMOM is cheaper at 0.38% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IMOM is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 0.63% for SMOM.
IMOM has the higher dividend yield at 2.23%, compared with 0.15% for SMOM.
IMOM is categorized as Momentum, while SMOM is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: Alpha Architect and Symmetry Partners. Their fees differ too: 0.38% for IMOM and 0.63% for SMOM.
Подберите оптимальное распределение для IMOM и SMOM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор