Сравнение IMOM с SMOM
IMOM (Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF) and SMOM (Symmetry Panoramic Sector Momentum ETF) are both exchange-traded funds - IMOM is a Momentum fund tracking the Alpha Architect Intern.Quan. Mome. (USD)(TR), while SMOM is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Symmetry Partners. IMOM is passively managed, while SMOM is actively managed. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IMOM charges 0.38%/yr vs 0.63%/yr for SMOM.
Доходность
Сравнение доходности IMOM и SMOM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IMOM показывает доходность 17.37%, что значительно выше, чем у SMOM с доходностью 9.53%.
IMOM
- 1 день
- -0.58%
- 1 месяц
- -0.16%
- С начала года
- 17.37%
- 6 месяцев
- 21.81%
- 1 год
- 40.53%
- 3 года*
- 25.09%
- 5 лет*
- 8.31%
- 10 лет*
- 7.87%
SMOM
- 1 день
- -0.27%
- 1 месяц
- 4.63%
- С начала года
- 9.53%
- 6 месяцев
- 10.08%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IMOM и SMOM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IMOM Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF | 17.37% | 10.33% |
SMOM Symmetry Panoramic Sector Momentum ETF | 9.53% | 2.81% |
Correlation
The correlation between IMOM and SMOM is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 сент. 2025 г. | 0.61 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IMOM vs. SMOM — Ранг доходности на риск
IMOM
SMOM
Сравнение IMOM c SMOM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF (IMOM) и Symmetry Panoramic Sector Momentum ETF (SMOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IMOM | SMOM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.61 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.98 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IMOM | SMOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.09 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 1.41 | -1.01 |
Просадки
Сравнение просадок IMOM и SMOM
Максимальная просадка IMOM за все время составила -45.74%, что больше максимальной просадки SMOM в -7.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMOM и SMOM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IMOM | SMOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.74% | -7.45% | -38.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.61% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.51% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.27% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.74% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.01% | -0.27% | -2.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.17% | -1.47% | -12.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.70% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IMOM и SMOM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IMOM | SMOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.17% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.75% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.48% | 12.59% | +6.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.84% | 12.59% | +7.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.20% | 12.59% | +7.61% |
Сравнение комиссий IMOM и SMOM
IMOM берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии SMOM в 0.63%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IMOM и SMOM
Дивидендная доходность IMOM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.15%, что больше доходности SMOM в 0.15%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IMOM Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF | 2.15% | 2.53% | 4.52% | 2.95% | 6.06% | 1.27% | 0.59% | 1.17% | 0.78% | 1.11% | 0.54% |
SMOM Symmetry Panoramic Sector Momentum ETF | 0.15% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IMOM and SMOM have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IMOM is cheaper at 0.38% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IMOM is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 0.63% for SMOM.
IMOM has the higher dividend yield at 2.15%, compared with 0.15% for SMOM.
IMOM is categorized as Momentum, while SMOM is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: Alpha Architect and Symmetry Partners. Their fees differ too: 0.38% for IMOM and 0.63% for SMOM.
Подберите оптимальное распределение для IMOM и SMOM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор