PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IMOM с LVHI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IMOM с LVHI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF (IMOM) и Legg Mason International Low Volatility High Dividend ETF (LVHI).

IMOM и LVHI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IMOM - это пассивный фонд от EMPIRICAL FINANCE LLC, который отслеживает доходность Alpha Architect Intern.Quan. Mome. (USD)(TR). Фонд был запущен 23 дек. 2015 г.. LVHI - это пассивный фонд от Franklin Templeton, который отслеживает доходность QS International Low Volatility High Dividend Hedged Index. Фонд был запущен 27 июл. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IMOM и LVHI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF (IMOM) и Legg Mason International Low Volatility High Dividend ETF (LVHI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IMOM и LVHI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IMOM
Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF		7.41%47.20%5.22%9.15%-21.92%-0.75%28.39%18.26%-23.07%34.83%
LVHI
Legg Mason International Low Volatility High Dividend ETF		10.97%27.12%14.81%17.45%3.84%18.19%-8.76%18.35%-5.22%12.26%

Доходность по периодам

С начала года, IMOM показывает доходность 7.41%, что значительно ниже, чем у LVHI с доходностью 10.97%.

IMOM

1 день
2.80%
1 месяц
-8.99%
С начала года
7.41%
6 месяцев
14.57%
1 год
48.49%
3 года*
19.56%
5 лет*
7.12%
10 лет*
7.49%

LVHI

1 день
0.39%
1 месяц
-0.90%
С начала года
10.97%
6 месяцев
19.61%
1 год
32.28%
3 года*
21.53%
5 лет*
16.29%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF

Legg Mason International Low Volatility High Dividend ETF

Часто сравнивают с IMOM:
IMOM с IMTMIMOM с IVALIMOM с AVDVIMOM с VOOIMOM с SPYIMOM с OSEAIMOM с DGS
Часто сравнивают с LVHI:
LVHI с SCHDLVHI с IDVLVHI с DIVILVHI с VOOLVHI с SPYLVHI с VYMILVHI с PID

Сравнение комиссий IMOM и LVHI

IMOM берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии LVHI в 0.40%.

IMOM
Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF
LVHI
Legg Mason International Low Volatility High Dividend ETF

Доходность на риск

IMOM vs. LVHI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IMOM
Ранг доходности на риск IMOM: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMOM: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMOM: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMOM: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMOM: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMOM: 9292
Ранг коэф-та Мартина
LVHI
Ранг доходности на риск LVHI: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LVHI: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LVHI: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LVHI: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LVHI: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LVHI: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IMOM c LVHI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF (IMOM) и Legg Mason International Low Volatility High Dividend ETF (LVHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IMOMLVHIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.16

2.44

-0.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.73

3.13

-0.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.42

1.54

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.13

3.00

+0.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.32

15.25

-1.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IMOM vs. LVHI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IMOM на текущий момент составляет 2.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LVHI равному 2.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IMOM и LVHI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IMOMLVHIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.16

2.44

-0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

1.49

-1.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.37

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.82

-0.47

Корреляция

Корреляция между IMOM и LVHI составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IMOM и LVHI

Дивидендная доходность IMOM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.35%, что меньше доходности LVHI в 4.53%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
IMOM
Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF		2.35%2.53%4.52%2.95%6.06%1.27%0.59%1.17%0.78%1.11%0.54%
LVHI
Legg Mason International Low Volatility High Dividend ETF		4.53%4.92%3.98%8.12%7.74%4.13%3.97%6.67%10.67%3.38%2.02%

Просадки

Сравнение просадок IMOM и LVHI

Максимальная просадка IMOM за все время составила -45.74%, что больше максимальной просадки LVHI в -32.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMOM и LVHI.

Загрузка...

Показатели просадок

IMOMLVHIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.74%

-32.31%

-13.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.61%

-10.41%

-5.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.27%

-11.99%

-27.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.74%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.61%

-1.73%

-7.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.37%

-3.56%

-10.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.66%

2.13%

+1.53%

Волатильность

Сравнение волатильности IMOM и LVHI

Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF (IMOM) имеет более высокую волатильность в 10.33% по сравнению с Legg Mason International Low Volatility High Dividend ETF (LVHI) с волатильностью 4.01%. Это указывает на то, что IMOM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LVHI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IMOMLVHIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.33%

4.01%

+6.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.36%

7.14%

+8.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.51%

13.30%

+9.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.95%

10.99%

+8.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.10%

13.82%

+6.28%