Сравнение IMOAX с TPDAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Transamerica Asset Allocation Moderate Portfolio Fund (IMOAX) и Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX).
IMOAX управляется Transamerica. Фонд был запущен 28 февр. 2002 г.. TPDAX управляется Timothy Plan. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности IMOAX и TPDAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IMOAX и TPDAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IMOAX Transamerica Asset Allocation Moderate Portfolio Fund | -1.93% | 14.86% | 9.81% | 12.66% | -16.03% | 7.92% | 14.66% | 14.68% | -6.22% | 12.45% |
TPDAX Timothy Plan Defensive Strategies Fund | 9.31% | 23.97% | 5.29% | 7.71% | -5.63% | 12.15% | 8.83% | 13.77% | -7.24% | 4.14% |
Доходность по периодам
С начала года, IMOAX показывает доходность -1.93%, что значительно ниже, чем у TPDAX с доходностью 9.31%. За последние 10 лет акции IMOAX уступали акциям TPDAX по среднегодовой доходности: 6.27% против 7.28% соответственно.
IMOAX
- 1 день
- 1.67%
- 1 месяц
- -4.01%
- С начала года
- -1.93%
- 6 месяцев
- -0.04%
- 1 год
- 11.58%
- 3 года*
- 10.09%
- 5 лет*
- 4.27%
- 10 лет*
- 6.27%
TPDAX
- 1 день
- 1.70%
- 1 месяц
- -4.97%
- С начала года
- 9.31%
- 6 месяцев
- 14.16%
- 1 год
- 26.35%
- 3 года*
- 14.37%
- 5 лет*
- 9.70%
- 10 лет*
- 7.28%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IMOAX и TPDAX
IMOAX берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии TPDAX в 1.37%.
Доходность на риск
IMOAX vs. TPDAX — Ранг доходности на риск
IMOAX
TPDAX
Сравнение IMOAX c TPDAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Transamerica Asset Allocation Moderate Portfolio Fund (IMOAX) и Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IMOAX | TPDAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.26 | 2.18 | -0.91 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.79 | 2.82 | -1.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.41 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.73 | 3.59 | -1.86 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.38 | 13.57 | -6.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IMOAX | TPDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.26 | 2.18 | -0.91 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | 0.96 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | 0.74 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.59 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между IMOAX и TPDAX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IMOAX и TPDAX
Дивидендная доходность IMOAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.43%, что больше доходности TPDAX в 0.73%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IMOAX Transamerica Asset Allocation Moderate Portfolio Fund | 6.43% | 6.31% | 4.98% | 3.65% | 1.55% | 8.17% | 4.08% | 5.74% | 10.16% | 7.86% | 5.53% | 6.74% |
TPDAX Timothy Plan Defensive Strategies Fund | 0.73% | 0.80% | 2.76% | 2.35% | 4.48% | 0.50% | 0.00% | 2.89% | 2.69% | 0.13% | 0.33% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IMOAX и TPDAX
Максимальная просадка IMOAX за все время составила -37.71%, что больше максимальной просадки TPDAX в -22.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMOAX и TPDAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IMOAX | TPDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.71% | -22.29% | -15.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.04% | -7.58% | +0.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.51% | -17.58% | -4.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.51% | -22.29% | -0.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.54% | -4.97% | +0.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.94% | -4.94% | 0.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.65% | 2.01% | -0.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности IMOAX и TPDAX
Текущая волатильность для Transamerica Asset Allocation Moderate Portfolio Fund (IMOAX) составляет 3.85%, в то время как у Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX) волатильность равна 4.40%. Это указывает на то, что IMOAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TPDAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IMOAX | TPDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.85% | 4.40% | -0.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.89% | 9.86% | -3.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.59% | 12.29% | -2.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.14% | 10.14% | -1.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.91% | 9.87% | -0.96% |