PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IMLAX с WWWEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IMLAX с WWWEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Transamerica Asset Allocation Moderate Growth Portfolio Fund (IMLAX) и Kinetics The Global Fund (WWWEX).

IMLAX управляется Transamerica. Фонд был запущен 28 февр. 2002 г.. WWWEX управляется Kinetics. Фонд был запущен 30 дек. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности IMLAX и WWWEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Transamerica Asset Allocation Moderate Growth Portfolio Fund (IMLAX) и Kinetics The Global Fund (WWWEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IMLAX и WWWEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IMLAX
Transamerica Asset Allocation Moderate Growth Portfolio Fund		-2.62%17.98%13.11%15.70%-17.36%11.37%16.92%17.82%-8.54%15.88%
WWWEX
Kinetics The Global Fund		6.72%2.89%72.15%11.83%-6.45%16.29%25.00%21.61%-23.57%48.93%

Доходность по периодам

С начала года, IMLAX показывает доходность -2.62%, что значительно ниже, чем у WWWEX с доходностью 6.72%. За последние 10 лет акции IMLAX уступали акциям WWWEX по среднегодовой доходности: 7.94% против 16.19% соответственно.

IMLAX

1 день
2.16%
1 месяц
-4.98%
С начала года
-2.62%
6 месяцев
-0.25%
1 год
14.80%
3 года*
12.70%
5 лет*
5.81%
10 лет*
7.94%

WWWEX

1 день
1.48%
1 месяц
-7.55%
С начала года
6.72%
6 месяцев
-1.01%
1 год
6.03%
3 года*
29.05%
5 лет*
11.92%
10 лет*
16.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Transamerica Asset Allocation Moderate Growth Portfolio Fund

Kinetics The Global Fund

Часто сравнивают с IMLAX:
IMLAX с ACWIIMLAX с TSWIXIMLAX с TMIFXIMLAX с TMLPXIMLAX с TIMUXIMLAX с TAHTXIMLAX с TISVX
Часто сравнивают с WWWEX:
WWWEX с KSCOXWWWEX с GQRPXWWWEX с WWNPXWWWEX с FSELXWWWEX с VTWWWEX с PRPFXWWWEX с INFL

Сравнение комиссий IMLAX и WWWEX

IMLAX берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии WWWEX в 1.39%.

WWWEX
Kinetics The Global Fund
IMLAX
Transamerica Asset Allocation Moderate Growth Portfolio Fund

Доходность на риск

IMLAX vs. WWWEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IMLAX
Ранг доходности на риск IMLAX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMLAX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMLAX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMLAX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMLAX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMLAX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
WWWEX
Ранг доходности на риск WWWEX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WWWEX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WWWEX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WWWEX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WWWEX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WWWEX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IMLAX c WWWEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Transamerica Asset Allocation Moderate Growth Portfolio Fund (IMLAX) и Kinetics The Global Fund (WWWEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IMLAXWWWEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.18

0.39

+0.80

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.70

0.65

+1.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.08

+0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.65

0.57

+1.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.39

1.42

+5.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IMLAX vs. WWWEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IMLAX на текущий момент составляет 1.18, что выше коэффициента Шарпа WWWEX равного 0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IMLAX и WWWEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IMLAXWWWEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.18

0.39

+0.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.60

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

0.85

-0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.24

+0.24

Корреляция

Корреляция между IMLAX и WWWEX составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IMLAX и WWWEX

Дивидендная доходность IMLAX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.09%, что больше доходности WWWEX в 2.42%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IMLAX
Transamerica Asset Allocation Moderate Growth Portfolio Fund		7.09%6.90%6.44%3.39%3.62%8.40%4.06%7.35%15.09%9.95%6.99%7.99%
WWWEX
Kinetics The Global Fund		2.42%2.58%0.98%2.50%1.47%3.50%0.00%0.00%0.08%9.04%0.40%0.06%

Просадки

Сравнение просадок IMLAX и WWWEX

Максимальная просадка IMLAX за все время составила -46.65%, что меньше максимальной просадки WWWEX в -82.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMLAX и WWWEX.

Загрузка...

Показатели просадок

IMLAXWWWEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.65%

-82.60%

+35.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.26%

-12.14%

+2.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.32%

-26.94%

+1.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.36%

-36.00%

+8.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.63%

-7.95%

+2.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.75%

-41.54%

+34.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.06%

4.88%

-2.82%

Волатильность

Сравнение волатильности IMLAX и WWWEX

Текущая волатильность для Transamerica Asset Allocation Moderate Growth Portfolio Fund (IMLAX) составляет 4.80%, в то время как у Kinetics The Global Fund (WWWEX) волатильность равна 5.99%. Это указывает на то, что IMLAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WWWEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IMLAXWWWEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.80%

5.99%

-1.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.75%

14.24%

-6.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.94%

18.32%

-5.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.94%

19.91%

-7.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.12%

19.12%

-7.00%