PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IMLAX с TISVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IMLAX с TISVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Transamerica Asset Allocation Moderate Growth Portfolio Fund (IMLAX) и Transamerica International Small Cap Value (TISVX).

IMLAX управляется Transamerica. Фонд был запущен 28 февр. 2002 г.. TISVX управляется Transamerica. Фонд был запущен 3 янв. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности IMLAX и TISVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Transamerica Asset Allocation Moderate Growth Portfolio Fund (IMLAX) и Transamerica International Small Cap Value (TISVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IMLAX и TISVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IMLAX
Transamerica Asset Allocation Moderate Growth Portfolio Fund		-2.62%17.98%13.11%15.70%-17.36%11.37%16.92%17.82%-8.54%15.88%
TISVX
Transamerica International Small Cap Value		0.63%30.68%5.53%17.39%-17.32%12.40%8.91%25.49%-16.32%30.46%

Доходность по периодам

С начала года, IMLAX показывает доходность -2.62%, что значительно ниже, чем у TISVX с доходностью 0.63%. За последние 10 лет акции IMLAX уступали акциям TISVX по среднегодовой доходности: 7.94% против 8.59% соответственно.

IMLAX

1 день
2.16%
1 месяц
-4.98%
С начала года
-2.62%
6 месяцев
-0.25%
1 год
14.80%
3 года*
12.70%
5 лет*
5.81%
10 лет*
7.94%

TISVX

1 день
2.32%
1 месяц
-7.44%
С начала года
0.63%
6 месяцев
1.67%
1 год
22.11%
3 года*
13.79%
5 лет*
6.89%
10 лет*
8.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Transamerica Asset Allocation Moderate Growth Portfolio Fund

Transamerica International Small Cap Value

Часто сравнивают с IMLAX:
IMLAX с ACWIIMLAX с TSWIXIMLAX с TAHTXIMLAX с TMLPXIMLAX с TIMUXIMLAX с TMIFXIMLAX с THYIX
Часто сравнивают с TISVX:
TISVX с ISVLTISVX с VXUSTISVX с FSISXTISVX с AVDVTISVX с IWMTISVX с DISVXTISVX с OBMCX

Сравнение комиссий IMLAX и TISVX

IMLAX берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии TISVX в 1.01%.

TISVX
Transamerica International Small Cap Value
IMLAX
Transamerica Asset Allocation Moderate Growth Portfolio Fund

Доходность на риск

IMLAX vs. TISVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IMLAX
Ранг доходности на риск IMLAX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMLAX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMLAX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMLAX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMLAX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMLAX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
TISVX
Ранг доходности на риск TISVX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TISVX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TISVX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TISVX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TISVX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TISVX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IMLAX c TISVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Transamerica Asset Allocation Moderate Growth Portfolio Fund (IMLAX) и Transamerica International Small Cap Value (TISVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IMLAXTISVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.18

1.42

-0.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.70

1.91

-0.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.28

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.65

1.90

-0.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.39

6.53

+0.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IMLAX vs. TISVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IMLAX на текущий момент составляет 1.18, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TISVX равному 1.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IMLAX и TISVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IMLAXTISVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.18

1.42

-0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.42

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

0.51

+0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.44

+0.04

Корреляция

Корреляция между IMLAX и TISVX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IMLAX и TISVX

Дивидендная доходность IMLAX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.09%, что больше доходности TISVX в 4.44%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IMLAX
Transamerica Asset Allocation Moderate Growth Portfolio Fund		7.09%6.90%6.44%3.39%3.62%8.40%4.06%7.35%15.09%9.95%6.99%7.99%
TISVX
Transamerica International Small Cap Value		4.44%4.47%6.04%3.00%3.62%3.78%1.01%2.11%8.34%3.01%2.86%6.15%

Просадки

Сравнение просадок IMLAX и TISVX

Максимальная просадка IMLAX за все время составила -46.65%, что больше максимальной просадки TISVX в -38.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMLAX и TISVX.

Загрузка...

Показатели просадок

IMLAXTISVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.65%

-38.08%

-8.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.26%

-10.94%

+1.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.32%

-36.52%

+11.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.36%

-38.08%

+10.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.63%

-8.83%

+3.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.75%

-8.38%

+1.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.06%

3.19%

-1.13%

Волатильность

Сравнение волатильности IMLAX и TISVX

Текущая волатильность для Transamerica Asset Allocation Moderate Growth Portfolio Fund (IMLAX) составляет 4.80%, в то время как у Transamerica International Small Cap Value (TISVX) волатильность равна 6.52%. Это указывает на то, что IMLAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TISVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IMLAXTISVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.80%

6.52%

-1.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.75%

10.33%

-2.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.94%

15.80%

-2.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.94%

16.70%

-4.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.12%

16.80%

-4.68%