PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IMLAX с TBLRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IMLAX с TBLRX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Transamerica Asset Allocation Moderate Growth Portfolio Fund (IMLAX) и Transamerica Balanced II (TBLRX).

IMLAX управляется Transamerica. Фонд был запущен 28 февр. 2002 г.. TBLRX управляется Transamerica. Фонд был запущен 4 июл. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности IMLAX и TBLRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Transamerica Asset Allocation Moderate Growth Portfolio Fund (IMLAX) и Transamerica Balanced II (TBLRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IMLAX и TBLRX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
IMLAX
Transamerica Asset Allocation Moderate Growth Portfolio Fund		-1.84%17.98%13.11%15.70%-17.36%11.37%16.92%17.82%-7.92%
TBLRX
Transamerica Balanced II		-2.82%12.78%14.47%18.18%-16.46%16.57%15.11%21.34%-2.23%

Доходность по периодам

С начала года, IMLAX показывает доходность -1.84%, что значительно выше, чем у TBLRX с доходностью -2.82%.

IMLAX

1 день
0.80%
1 месяц
-2.94%
С начала года
-1.84%
6 месяцев
0.41%
1 год
15.18%
3 года*
13.00%
5 лет*
5.98%
10 лет*
8.02%

TBLRX

1 день
0.31%
1 месяц
-2.82%
С начала года
-2.82%
6 месяцев
-1.34%
1 год
10.99%
3 года*
11.95%
5 лет*
6.86%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Transamerica Asset Allocation Moderate Growth Portfolio Fund

Transamerica Balanced II

Часто сравнивают с IMLAX:
IMLAX с ACWIIMLAX с TSWIXIMLAX с TAHTXIMLAX с TMLPXIMLAX с TIMUXIMLAX с TMIFXIMLAX с THYIX
Часто сравнивают с TBLRX:
TBLRX с SPYTBLRX с VIGTBLRX с TLOFXTBLRX с EMTIXTBLRX с IALAXTBLRX с PALDXTBLRX с BERIX

Сравнение комиссий IMLAX и TBLRX

IMLAX берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии TBLRX в 1.07%.

TBLRX
Transamerica Balanced II
IMLAX
Transamerica Asset Allocation Moderate Growth Portfolio Fund

Доходность на риск

IMLAX vs. TBLRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IMLAX
Ранг доходности на риск IMLAX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMLAX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMLAX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMLAX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMLAX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMLAX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
TBLRX
Ранг доходности на риск TBLRX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TBLRX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBLRX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBLRX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBLRX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBLRX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IMLAX c TBLRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Transamerica Asset Allocation Moderate Growth Portfolio Fund (IMLAX) и Transamerica Balanced II (TBLRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IMLAXTBLRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.22

1.02

+0.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.74

1.53

+0.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.23

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.75

1.54

+0.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.75

6.85

+0.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IMLAX vs. TBLRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IMLAX на текущий момент составляет 1.22, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TBLRX равному 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IMLAX и TBLRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IMLAXTBLRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.22

1.02

+0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.49

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.63

-0.15

Корреляция

Корреляция между IMLAX и TBLRX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IMLAX и TBLRX

Дивидендная доходность IMLAX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.03%, что меньше доходности TBLRX в 31.69%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IMLAX
Transamerica Asset Allocation Moderate Growth Portfolio Fund		7.03%6.90%6.44%3.39%3.62%8.40%4.06%7.35%15.09%9.95%6.99%7.99%
TBLRX
Transamerica Balanced II		31.69%30.86%14.76%3.31%5.67%9.15%4.58%3.60%4.51%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IMLAX и TBLRX

Максимальная просадка IMLAX за все время составила -46.65%, что больше максимальной просадки TBLRX в -25.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMLAX и TBLRX.

Загрузка...

Показатели просадок

IMLAXTBLRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.65%

-25.35%

-21.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.62%

-6.11%

-1.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.32%

-25.35%

+0.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.36%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.88%

-4.05%

-0.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.75%

-6.19%

-0.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.09%

1.72%

+0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности IMLAX и TBLRX

Transamerica Asset Allocation Moderate Growth Portfolio Fund (IMLAX) имеет более высокую волатильность в 4.77% по сравнению с Transamerica Balanced II (TBLRX) с волатильностью 3.58%. Это указывает на то, что IMLAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TBLRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IMLAXTBLRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.77%

3.58%

+1.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.78%

5.96%

+1.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.96%

11.12%

+1.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.93%

14.14%

-2.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.12%

14.02%

-1.90%