Сравнение IMLAX с QBDSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Transamerica Asset Allocation Moderate Growth Portfolio Fund (IMLAX) и Quantified Managed Income Fund (QBDSX).
IMLAX управляется Transamerica. Фонд был запущен 28 февр. 2002 г.. QBDSX управляется Advisors Preferred. Фонд был запущен 8 авг. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности IMLAX и QBDSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IMLAX и QBDSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IMLAX Transamerica Asset Allocation Moderate Growth Portfolio Fund | -2.62% | 17.98% | 13.11% | 15.70% | -17.36% | 11.37% | 16.92% | 17.82% | -8.54% | 15.88% |
QBDSX Quantified Managed Income Fund | -0.38% | 5.11% | 1.02% | 2.25% | -4.09% | -0.66% | -9.22% | 10.50% | -3.17% | 5.05% |
Доходность по периодам
С начала года, IMLAX показывает доходность -2.62%, что значительно ниже, чем у QBDSX с доходностью -0.38%. За последние 10 лет акции IMLAX превзошли акции QBDSX по среднегодовой доходности: 7.94% против 0.87% соответственно.
IMLAX
- 1 день
- 2.16%
- 1 месяц
- -4.98%
- С начала года
- -2.62%
- 6 месяцев
- -0.25%
- 1 год
- 14.80%
- 3 года*
- 12.70%
- 5 лет*
- 5.81%
- 10 лет*
- 7.94%
QBDSX
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -2.35%
- С начала года
- -0.38%
- 6 месяцев
- -1.53%
- 1 год
- 2.25%
- 3 года*
- 2.73%
- 5 лет*
- 0.90%
- 10 лет*
- 0.87%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IMLAX и QBDSX
IMLAX берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии QBDSX в 1.31%.
Доходность на риск
IMLAX vs. QBDSX — Ранг доходности на риск
IMLAX
QBDSX
Сравнение IMLAX c QBDSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Transamerica Asset Allocation Moderate Growth Portfolio Fund (IMLAX) и Quantified Managed Income Fund (QBDSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IMLAX | QBDSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.18 | 0.60 | +0.58 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.70 | 0.87 | +0.83 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.11 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.65 | 0.89 | +0.75 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.39 | 3.43 | +3.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IMLAX | QBDSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.18 | 0.60 | +0.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.21 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | 0.17 | +0.49 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.15 | +0.32 |
Корреляция
Корреляция между IMLAX и QBDSX составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IMLAX и QBDSX
Дивидендная доходность IMLAX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.09%, что больше доходности QBDSX в 4.49%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IMLAX Transamerica Asset Allocation Moderate Growth Portfolio Fund | 7.09% | 6.90% | 6.44% | 3.39% | 3.62% | 8.40% | 4.06% | 7.35% | 15.09% | 9.95% | 6.99% | 7.99% |
QBDSX Quantified Managed Income Fund | 4.49% | 4.47% | 3.98% | 4.51% | 0.54% | 0.71% | 0.87% | 2.26% | 2.04% | 2.51% | 1.00% | 3.89% |
Просадки
Сравнение просадок IMLAX и QBDSX
Максимальная просадка IMLAX за все время составила -46.65%, что больше максимальной просадки QBDSX в -18.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMLAX и QBDSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IMLAX | QBDSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.65% | -18.38% | -28.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.26% | -3.09% | -6.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.32% | -7.40% | -17.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.36% | -18.38% | -8.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.63% | -8.41% | +2.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.75% | -6.83% | +0.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.06% | 0.80% | +1.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности IMLAX и QBDSX
Transamerica Asset Allocation Moderate Growth Portfolio Fund (IMLAX) имеет более высокую волатильность в 4.80% по сравнению с Quantified Managed Income Fund (QBDSX) с волатильностью 1.40%. Это указывает на то, что IMLAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QBDSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IMLAX | QBDSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.80% | 1.40% | +3.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.75% | 2.77% | +4.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.94% | 3.77% | +9.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.94% | 4.32% | +7.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.12% | 5.26% | +6.86% |