PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IMLAX с BERIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IMLAX с BERIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Transamerica Asset Allocation Moderate Growth Portfolio Fund (IMLAX) и Chartwell Income Fund (BERIX).

IMLAX управляется Transamerica. Фонд был запущен 28 февр. 2002 г.. BERIX управляется Carillon Family of Funds. Фонд был запущен 2 сент. 1987 г..

Доходность

Сравнение доходности IMLAX и BERIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Transamerica Asset Allocation Moderate Growth Portfolio Fund (IMLAX) и Chartwell Income Fund (BERIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IMLAX и BERIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IMLAX
Transamerica Asset Allocation Moderate Growth Portfolio Fund		-2.62%17.98%13.11%15.70%-17.36%11.37%16.92%17.82%-8.54%15.88%
BERIX
Chartwell Income Fund		4.02%13.23%7.20%7.77%-10.14%7.35%4.49%9.69%-0.81%3.92%

Доходность по периодам

С начала года, IMLAX показывает доходность -2.62%, что значительно ниже, чем у BERIX с доходностью 4.02%. За последние 10 лет акции IMLAX превзошли акции BERIX по среднегодовой доходности: 7.94% против 5.04% соответственно.

IMLAX

1 день
2.16%
1 месяц
-4.98%
С начала года
-2.62%
6 месяцев
-0.25%
1 год
14.80%
3 года*
12.70%
5 лет*
5.81%
10 лет*
7.94%

BERIX

1 день
0.47%
1 месяц
-0.60%
С начала года
4.02%
6 месяцев
6.47%
1 год
13.82%
3 года*
9.23%
5 лет*
4.92%
10 лет*
5.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Transamerica Asset Allocation Moderate Growth Portfolio Fund

Chartwell Income Fund

Часто сравнивают с IMLAX:
IMLAX с ACWIIMLAX с TSWIXIMLAX с TMIFXIMLAX с TAHTXIMLAX с TIMUXIMLAX с TMLPXIMLAX с TISVX
Часто сравнивают с BERIX:
BERIX с MAPOXBERIX с CSIFXBERIX с ATLAXBERIX с FRGAXBERIX с FKINXBERIX с FGTIXBERIX с AONIX

Сравнение комиссий IMLAX и BERIX

IMLAX берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии BERIX в 0.64%.

BERIX
Chartwell Income Fund
IMLAX
Transamerica Asset Allocation Moderate Growth Portfolio Fund

Доходность на риск

IMLAX vs. BERIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IMLAX
Ранг доходности на риск IMLAX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMLAX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMLAX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMLAX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMLAX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMLAX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
BERIX
Ранг доходности на риск BERIX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BERIX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BERIX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BERIX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BERIX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BERIX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IMLAX c BERIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Transamerica Asset Allocation Moderate Growth Portfolio Fund (IMLAX) и Chartwell Income Fund (BERIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IMLAXBERIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.18

2.57

-1.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.70

3.30

-1.61

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.53

-0.28

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.65

4.77

-3.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.39

17.74

-10.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IMLAX vs. BERIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IMLAX на текущий момент составляет 1.18, что ниже коэффициента Шарпа BERIX равного 2.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IMLAX и BERIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IMLAXBERIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.18

2.57

-1.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.83

-0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

0.84

-0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

1.07

-0.59

Корреляция

Корреляция между IMLAX и BERIX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IMLAX и BERIX

Дивидендная доходность IMLAX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.09%, что больше доходности BERIX в 3.00%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IMLAX
Transamerica Asset Allocation Moderate Growth Portfolio Fund		7.09%6.90%6.44%3.39%3.62%8.40%4.06%7.35%15.09%9.95%6.99%7.99%
BERIX
Chartwell Income Fund		3.00%3.97%3.90%3.36%3.54%2.58%3.07%3.03%5.83%5.22%2.76%2.45%

Просадки

Сравнение просадок IMLAX и BERIX

Максимальная просадка IMLAX за все время составила -46.65%, что больше максимальной просадки BERIX в -20.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMLAX и BERIX.

Загрузка...

Показатели просадок

IMLAXBERIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.65%

-20.34%

-26.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.26%

-2.95%

-6.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.32%

-15.73%

-9.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.36%

-20.34%

-7.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.63%

-0.79%

-4.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.75%

-2.60%

-4.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.06%

0.79%

+1.27%

Волатильность

Сравнение волатильности IMLAX и BERIX

Transamerica Asset Allocation Moderate Growth Portfolio Fund (IMLAX) имеет более высокую волатильность в 4.80% по сравнению с Chartwell Income Fund (BERIX) с волатильностью 1.55%. Это указывает на то, что IMLAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BERIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IMLAXBERIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.80%

1.55%

+3.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.75%

4.29%

+3.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.94%

5.38%

+7.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.94%

5.94%

+6.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.12%

6.00%

+6.12%