Сравнение IMIDX с BQMGX
IMIDX (Congress Mid Cap Growth Fund) and BQMGX (Bright Rock Mid Cap Growth Fund) are both Mid Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, IMIDX returned 12.02%/yr vs 8.77%/yr for BQMGX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. IMIDX charges 0.79%/yr vs 1.07%/yr for BQMGX.
Доходность
Сравнение доходности IMIDX и BQMGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IMIDX показывает доходность 16.43%, что значительно выше, чем у BQMGX с доходностью -3.06%. За последние 10 лет акции IMIDX превзошли акции BQMGX по среднегодовой доходности: 12.02% против 8.77% соответственно.
IMIDX
- 1 день
- 0.86%
- 1 месяц
- 0.50%
- С начала года
- 16.43%
- 6 месяцев
- 13.29%
- 1 год
- 15.31%
- 3 года*
- 12.67%
- 5 лет*
- 5.24%
- 10 лет*
- 12.02%
BQMGX
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 0.22%
- С начала года
- -3.06%
- 6 месяцев
- -4.04%
- 1 год
- -2.98%
- 3 года*
- 5.07%
- 5 лет*
- 2.93%
- 10 лет*
- 8.77%
Сравнение доходности по годам IMIDX и BQMGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IMIDX Congress Mid Cap Growth Fund | 16.43% | -4.88% | 18.11% | 16.29% | -26.94% | 29.42% | 30.57% | 42.36% | -4.98% | 15.91% |
BQMGX Bright Rock Mid Cap Growth Fund | -3.06% | -0.29% | 14.16% | 13.00% | -19.44% | 23.02% | 19.62% | 32.05% | -6.68% | 22.16% |
Correlation
The correlation between IMIDX and BQMGX is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.80 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.88 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 нояб. 2012 г. | 0.90 |
Over the past year, the correlation between IMIDX and BQMGX has dropped to 0.63 - well below their long-term average of 0.90, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IMIDX vs. BQMGX — Ранг доходности на риск
IMIDX
BQMGX
Сравнение IMIDX c BQMGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Congress Mid Cap Growth Fund (IMIDX) и Bright Rock Mid Cap Growth Fund (BQMGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IMIDX | BQMGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 0.97 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.32 | -0.28 | +1.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.51 | -0.66 | +4.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IMIDX | BQMGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 | -0.27 | +1.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | 0.17 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.49 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | 0.50 | +0.16 |
Просадки
Сравнение просадок IMIDX и BQMGX
Максимальная просадка IMIDX за все время составила -35.15%, примерно равная максимальной просадке BQMGX в -36.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMIDX и BQMGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IMIDX | BQMGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.15% | -36.05% | +0.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.10% | -11.62% | -0.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.49% | -18.72% | -4.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.88% | -25.92% | -8.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.15% | -36.05% | +0.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.55% | -8.96% | +7.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.20% | -5.87% | -1.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.55% | 4.90% | -0.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности IMIDX и BQMGX
Congress Mid Cap Growth Fund (IMIDX) имеет более высокую волатильность в 6.07% по сравнению с Bright Rock Mid Cap Growth Fund (BQMGX) с волатильностью 3.38%. Это указывает на то, что IMIDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BQMGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IMIDX | BQMGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.07% | 3.38% | +2.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.93% | 9.13% | +5.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.29% | 12.19% | +6.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.39% | 16.83% | +4.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.11% | 17.98% | +3.13% |
Сравнение комиссий IMIDX и BQMGX
IMIDX берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии BQMGX в 1.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IMIDX и BQMGX
Дивидендная доходность IMIDX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.40%, что больше доходности BQMGX в 4.25%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BQMGX Bright Rock Mid Cap Growth Fund | 4.25% | 4.12% | 5.99% | 0.00% | 5.90% | 8.05% | 5.27% | 3.50% | 0.00% | 0.08% | 1.07% | 5.80% |
IMIDX Congress Mid Cap Growth Fund | 11.40% | 13.27% | 27.75% | 6.27% | 5.80% | 12.29% | 2.06% | 10.80% | 2.99% | 0.04% | 1.11% | 0.80% |
Часто задаваемые вопросы
IMIDX and BQMGX have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IMIDX has higher volatility (6.07%) compared to BQMGX (3.38%). In terms of maximum drawdown, IMIDX dropped -35.15% vs BQMGX's -36.05%.
IMIDX currently has the higher Sharpe Ratio (0.88 vs -0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IMIDX и BQMGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор