Сравнение IMIDX с BARAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Congress Mid Cap Growth Fund (IMIDX) и Baron Asset Fund (BARAX).
IMIDX управляется Congress. Фонд был запущен 31 окт. 2012 г.. BARAX управляется Baron Capital Group, Inc.. Фонд был запущен 12 июн. 1987 г..
Доходность
Сравнение доходности IMIDX и BARAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IMIDX и BARAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IMIDX Congress Mid Cap Growth Fund | 1.31% | -4.88% | 18.11% | 16.29% | -26.94% | 29.42% | 30.57% | 42.36% | -4.98% | 15.91% |
BARAX Baron Asset Fund | -7.87% | 7.89% | 10.35% | 17.05% | -26.06% | 13.88% | 32.98% | 37.64% | -0.15% | 26.18% |
Доходность по периодам
С начала года, IMIDX показывает доходность 1.31%, что значительно выше, чем у BARAX с доходностью -7.87%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IMIDX имеют среднегодовую доходность 10.76%, а акции BARAX немного отстают с 10.32%.
IMIDX
- 1 день
- 4.25%
- 1 месяц
- -5.28%
- С начала года
- 1.31%
- 6 месяцев
- -5.75%
- 1 год
- 6.85%
- 3 года*
- 7.36%
- 5 лет*
- 2.77%
- 10 лет*
- 10.76%
BARAX
- 1 день
- 1.64%
- 1 месяц
- -5.84%
- С начала года
- -7.87%
- 6 месяцев
- -0.37%
- 1 год
- 2.50%
- 3 года*
- 6.84%
- 5 лет*
- 1.42%
- 10 лет*
- 10.32%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IMIDX и BARAX
IMIDX берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии BARAX в 1.29%.
Доходность на риск
IMIDX vs. BARAX — Ранг доходности на риск
IMIDX
BARAX
Сравнение IMIDX c BARAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Congress Mid Cap Growth Fund (IMIDX) и Baron Asset Fund (BARAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IMIDX | BARAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.36 | 0.13 | +0.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.68 | 0.35 | +0.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.04 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.65 | 0.36 | +0.29 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.68 | 0.90 | +0.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IMIDX | BARAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 | 0.13 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 | 0.07 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.52 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.49 | +0.12 |
Корреляция
Корреляция между IMIDX и BARAX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IMIDX и BARAX
Дивидендная доходность IMIDX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.10%, что больше доходности BARAX в 12.49%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IMIDX Congress Mid Cap Growth Fund | 13.10% | 13.27% | 27.75% | 6.27% | 5.80% | 12.29% | 2.06% | 10.80% | 2.99% | 0.04% | 1.11% | 0.80% |
BARAX Baron Asset Fund | 12.49% | 11.51% | 19.23% | 3.48% | 0.01% | 7.65% | 3.05% | 1.78% | 7.42% | 7.25% | 4.88% | 11.50% |
Просадки
Сравнение просадок IMIDX и BARAX
Максимальная просадка IMIDX за все время составила -35.15%, что меньше максимальной просадки BARAX в -59.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMIDX и BARAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IMIDX | BARAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.15% | -59.71% | +24.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.10% | -11.12% | -0.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.88% | -37.53% | +2.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.15% | -37.53% | +2.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.61% | -9.28% | -0.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.26% | -11.44% | +4.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.67% | 4.44% | +0.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности IMIDX и BARAX
Congress Mid Cap Growth Fund (IMIDX) имеет более высокую волатильность в 8.22% по сравнению с Baron Asset Fund (BARAX) с волатильностью 3.90%. Это указывает на то, что IMIDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BARAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IMIDX | BARAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.22% | 3.90% | +4.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.16% | 11.83% | +2.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.85% | 19.02% | +1.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.20% | 19.56% | +1.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.98% | 19.79% | +1.19% |